Управление капиталом

Решил проанализировать свою торговлю за прошедший год, с осени 2019 по осень 2020. Обычно такое делают в конце года, но тогда мне, скорее всего, будет не до этого, поэтому решил сделать это сейчас.

И внезапно обнаружил, что этот год оказался, по моим меркам, рекордно прибыльным. До этого, несмотря на увеличения счёта внутри года на 100-200%, на долгосроке все эти результаты размывались и год закрывался или в существенный убыток, или в 0, или в скромнейшие (и совершенно неприемлемые для плечевой торговли) 15-25% годовых.

В этом же году уже получаются +65%, причём это именно постепенно накопленный результат, а не следствие взятого однажды импульса.

Неужели я научился торговать?

Стал проверять это смелое предположение. 

Первым делом посмотрел на эквити.

Она, как была «пьяной» и шатающейся туда-сюда по воле ветра трендов, так и осталась. 

Может просто повезло и было много трендов? 

Так их и раньше было много, лови — не хочу. Значит, дело и не в этом. 

( Читать дальше )

Добрый день, поговорим о риске, почему статистика такая плохая в трейдинге по выживанию, все просто на всех работает одна математика .

Сегодня поговорим об этом, давайте представим что у нас счет 100 т р если мы будим торговать на максимальный обьем и все сделки будут убыточными то  счет мы сольем меньшем числом попыток возможным, проще говоря слить счет быстрей всего получится большим обьемом и слить счет очень медленно получится маленьким обьемом.

Так это всем понятно, теперь наоборот если все сделки в плюс кто быстрее сделает сто процентов на капитал, соответственно самый большой обьем сделает быстрее всего, самый маленький обьем медленнее всего.

Какой вывод сделать можно, чтобы не сливать счет нужно рисковать всегда маленьким обьемом, чтобы заработать деньги нужно рисковать всегда самым большим обьемом.

минутка юмора — все это время мы говорим о трейдинге, без черточек, точек входа и рассказов куда пойдет рынок )))) нам зарабатывающим трейдером это не нужно.

( Читать дальше )

Доходность алгоритмического портфеля на фьючерсах:

Рубилово продолжается! Волатильность на рынках снизилась относительно прошлого квартала, но все равно позволила хорошо заработать. Доходность алгоритмического портфеля на фьючерсах за 3-й квартал составила +12% преимущественно за счет движений на валюте. С начала 2020 года торговые роботы заработали 140% благодаря ковидокризису:) А за все 7 лет публичной торговли на comon.ru доходность вышла +746% с учетом реинвестирования.

Доходность инвестиционного портфеля на акциях:

Инвестиционный портфель на ММВБ тоже показал отличные результаты. За 3-й квартал +21% в первую очередь благодаря росту золота, доллара и Китая. А за 2 года с небольшим доходность по фондовому рынку составила +62%.

( Читать дальше )

Если кто точно знает, есть ли такие брокеры из европейских или американских?

Нужно чтобы можно было управлять несколькими счетами одновременно по типу ПАММ счета (но не форекс и не альпари — этих не предлагать).

Я подвожу предварительные итоги за месяц и вижу, что даже то, что я обозначил как консервативное управление по одному портфелю, уже принесло немалый доход. Консервативным это управление явно не назовешь, вырывается из привычного шаблона, ну а как это называть тогда? Сделки без плеч, родная-неродная америка.

Покупака на D1 по четкому торговому сценарию. Разумеется, никто не покупал ETF на индекс, облигации, а риски были под контролем.
Портфель был разделен на две акции, предпочтение отдано секретной бумаге, ее доля 60-70%.

Аналогично, консервативный подход на ММВБ сделал 9,62% за неполный месяц, а точнее за две недели smart-lab.ru/blog/635969.php

Что думаете? Имеет право такой подход на существование или только стратегия, которая зарабатывает 2% в год и может называться консервативной?

Стратегия торговли перед сплитом

Зря люди, думают, что мои видео на канале или рекомендации в постах расходятся с делом. Отнюдь, все о чем пишу — это реальные стратегии. Управление портфелем, ду, инвестиции, называйте как хотите — это сложная и ответственная работа, делаете ли вы ее сами или доверяете сделать за вас. А просто нажимать кнопки может и обезьяна.

Вот и акции TESLA добавляются по стратегии, описанной тут:  smart-lab.ru/blog/640833.php




В общем, по стратегии пока взгляд такой как там написано. Есть два варианта развития событий и соответственно два варианта действий. Четко рассчитаны дни, когда акция набирает обороты. Есть один момент, который сложно учесть на все 100% — это как именно пойдет открытие 31-го августа, но предположить как можно.

2-й квартал также выдался урожайным, как и 1-й. В марте торговые роботы хорошо заработали на коронакризисе, а в апреле-мае славно рубанули на сильном отскоке фондового рынка и на укреплении рубля, в июне же наблюдалась боковая динамика рынков и профита. За 2-й квартал доходность алгоритмического портфеля на фьючерсах составила +27%, а с начала сего года доходность +117,6%. В итоге за 7 лет публичной торговли по статистике comon.ru доходность данной стратегии составила +655%.

Доходность алгоритмического портфеля на фьючерсах:



 Доходность инвестиционного портфеля на акциях:

Доходность инвестиционного портфеля на ММВБ за 2-й квартал составила +9%, что вполне предсказуемо на фоне оптимизма на глобальных фондовых рынках и на колоссальных вливаниях ликвидности со стороны всех Центробанков мира. Таким образом, мы имеем доходность инвестпортфеля за 2 года в размере +34%.

( Читать дальше )

Как управляют вашими деньгами за бугром, плюсы и минусы



Крупнейшие компании-провайдеры биржевых фондов

UPDATED — добавил важжную информацию, синим

UPDATED2 — что ожидать на рынке завтра 25.06.2020

В общем, и чтобы не грузить, расскажу коротко. Купился клиент на программу «жизни» — инвестируй и будь потом счастлив. Отзывы супер, семинары, где все пропагандируется — прелесть.

Параметры
Некая сумма от клиента должна поступать ежемесячно, и не очень большая, зависит от доходов. Цель — создать будущие накопления. Обещана была прибыль.

Что дальше
Компания делает некий портфель из ETF — биржевых фондов и… ничего с ним не делает, а зачем? Биржевые фонды ведь кто-то мониторит и ими управляет. Это те кто на первой картинке. А

( Читать дальше )