Блог им. Eugeny8

Внедряем новую трехфакторную систему управления капиталом

Внедряем новую трехфакторную систему управления капиталом
 Внедряем новую трехфакторную систему управления капиталом

Провел апгрейд 2-х стратегий на биткоине и эфире. Сейчас во все алгоритмы внедряем новую трехфакторную систему управления капиталом, которая имеет следующие особенности:

1. Торговые лимиты (объемы) задаются в процентах от капитала, что позволяет сразу же реинвестировать накопленную прибыль и тем самым более эффективно использовать капитал. Кроме того, в случае просадки, объем торговли будет автоматом уменьшаться, что позволяет уменьшить риск портфеля.

2. Объемы торгов нормируются на текущую волатильность на рынке. В случае роста волы, объемы автоматически снижаются, в целях снижения риска. Если вола падает — объем увеличивается.

3. Теперь торговать и держать на счете гарантийное обеспечение можно не только в USDT, но и в других коинах: BTC, ETH, BUSD, USDC, BNB. Это позволяет диверсифицировать капитал и снизить риски обесценения каких-либо монет.

Мой телеграм-канал: @alfa_quant
Сайт нашего алгофонда

★3
43 комментария
+1
картинка мелкие ничего не видно

на какой бирже торгуешь?
и ведь неудобно торговать 24-7

avatar
ves2010
ves2010, В телеге можно чоткие картинки глянуть. Торгую на Бинансе, не вижу проблем в торговле 24-7. Нет необходимости круглосуточно у монитора сидеть. Ошибки какие-то редко бывают.
avatar
Евгений Ворончихин
+4
потом Бинанс внедрит трехфакторную систему авторизации капитала рос. граждан )
avatar
astray
Smart-lab премиум
astray, Когда?
avatar
Евгений Ворончихин
+1
Евгений Ворончихин, где то тут
в новом пакете smart-lab.ru/blog/908222.php
avatar
astray
Smart-lab премиум
+1
astray, При чем тут новый пакет? Бинанс снял ограничения для россиян, тем более он дислоцируется в Азии. Ему пофигу на то, что скажет Гегемон))
avatar
Евгений Ворончихин
+1
Евгений Ворончихин, я кстати хотел узнать
а что случилось вот с этой стратегией?
www.comon.ru/strategies/2599/
она там как то приуныла и в итоге стихла,
а я за ней следил
avatar
astray
Smart-lab премиум
+2
astray, автор один из немногих, кто год за годом не боялся показывать трек своей торговли. И за это ему большой риспект. С конца 2013 до 2022 просадка была всего 40%. Это в активных-то спекуляциях

То, что скорее всего прокололся с удержанием бакса (а кто с ним в 2022 году не прокололся), не гуд. Но это форс-мажор.

Смеяться будем над теоретиками и инфоцыганами. А автор -практик. И точка.

avatar
Amigotrader
+1
Amigotrader, дело совсем не в этом кто автор
просто у меня эта стратегия была бенчмарком как и ряд стратегий других авторов — практиков
но с некоторых пор она не отображает ничего

и я хочу выяснить выкидывать ли мне ее из букмарков
и если выкидать то хоть что там случиЛОСЬ то?
avatar
astray
Smart-lab премиум
+1
astray, на месте автора я бы не делал из этого тайны. Честно рассказать — и нет вопросов. 

Здесь еще непонятка была, почему не отображается в Архиве стратегий. Подумают, что прячет. Не каждый же докопается, что к чему. Комон такая паутина
avatar
Amigotrader
+2
Amigotrader, да, в архиве я первым делом проверил. … и там нет ее
и ее так то бы и вообще не было бы ни для кого
если бы  она не была у меня сохранена в закладках браузера

я какое то время думал что автор вообще прекратил алго торговлю в том году
но вот эти новые посты на лабе говорят об обратном
что автор что то делает… вот хочу теперь понять что именно )
avatar
astray
Smart-lab премиум
+1
astray, Автор продолжает торговать на РФ, всё нормально)) можно следить теперь за этим счетом:
www.comon.ru/strategies/109402/

Также сейчас делаем Алгофонд на крипте:
algotoria.com/

Ну и на Америке тоже торгуют роботы на IB))
avatar
Евгений Ворончихин
Amigotrader, Описал ситуацию выше в комментариях. Это не является тайной.
avatar
Евгений Ворончихин
+1
Amigotrader, Алго себя как раз хорошо показали на войне, я остановил торговлю алго на пике доходности: 

avatar
Евгений Ворончихин
+2
Евгений Ворончихин, некрасивая картинка из-за валюты+моносчет. Принято

Хотя можно было бы заморочиться с переносом на ЕДП. Если захотели бы, то перенесли. Наверное не захотели
avatar
Amigotrader
Amigotrader, Как раз давно хотел перенести основную торговлю на единый счет. А что так можно было, перенести старую эквити на новый единый счет?) 
avatar
Евгений Ворончихин
+2
Евгений Ворончихин, да. Если поддержка сочтет это разумным и пойдет на встречу. Переносится в ручном режиме с переподпиской всех подписчиков.

avatar
Amigotrader
Amigotrader, Это для меня откровение если честно))
avatar
Евгений Ворончихин
+1
Евгений Ворончихин, зачем? 
avatar
Waldemar
+3
Amigotrader, 
автор один из немногих, кто год за годом не боялся показывать трек своей торговли. И за это ему большой риспект.


И теперь он скрыл результаты Dreams Trader (-67%). Комон позволяет это делать, страта видна по ранее сохраненному линку, но не видна в профиле автора.


Не должно ли с респектом произойти то же, что и с видимостью страты?

avatar
Кирилл Гудков
+2
Кирилл Гудков, После того как биржу закрыли в 2022 году с началом СВО, я приостановил там торговлю роботами, т.к. ликвидности на рынке не было и вывел со счета большую часть средств. Небольшая сумма осталась висеть там просто во фьючах на валюту, это поза в основном и нарисовала просадку. В июне месяце я уже возобновил торговлю на новом едином счете (давно туда собирался перейти), чтобы можно было также акциями на нем торговать, а старый был моносчет, где торговать можно было только фьючерсами. Сейчас вот этот флагманский счет, где торгуются алго: 
www.comon.ru/strategies/109402/
avatar
Евгений Ворончихин
+1
Кирилл Гудков, \\И теперь он скрыл результаты Dreams Trader\\
+1, ведь дело в том что небоялся то он год за годом выкладывать результаты именно стратегии Dreams Trader
которой сейчас нет на обозрении
avatar
astray
Smart-lab премиум
+1
Кирилл Гудков, справедливо. Мол написал в поддержку и договорился. Но у вас не вся информация. Может быть и другая причина невидимости стратегии кроме умысла автора. 

В редактировании действующих стратегий есть флажок «Отражать в каталоге». Так вот, снимаешь галочку, то не видна эта стратегия. Только по ссылке.

Однако глюк Комона заключается в том, что если такую скрытую стратегию снести в Архив, то она тоже не будет отражаться в Архиве. По ссылке находиться, а в Архиве — нет. И отредактировать эту архивную стратегию и сделать ее видимой уже  возможности автору не предоставляется. Это нюанс сервиса

Какой вариант произошел — может ответить автор. Я склоняюсь ко второму
avatar
Amigotrader
Amigotrader, Тут еще как раз ETF Finex заблокировали и нужны были средства на поддержание маржи на фонде, поэтому перевел бОльшую часть средства с этого фьючерсного счета на фондовый. И чтобы в дальнейшем туда-сюда деньги не перекидывать, перешел таки на единый счет уже.
avatar
Евгений Ворончихин
+1
Amigotrader, 

О, а вот за это разъяснение спасибо. Три раза уже встречала такое, что стратегия не видна в списке, не видна в архиве, не находится поиском комон, но если знать id, то увидеть можно. Один раз даже гуглом нашла по названию то, что comon не искалось и по умолчанию никак не отображалось. Понятно, что кто-то мог и умышленно так спрятать. Этих трех авторов здесь в треде не обсуждали.
avatar
Кактус
+1
Анастасия., в последние годы пришлось погрузиться в хитросплетения Комона. Оказалось, чем глубже копаешь, тем больше удивляешься. И от возможностей Комона, и от нюансов, которые могут быть. Технические и не только.

Только на СЛ кроме как у А.Г. этих разъяснений не найдешь. Зато много умников, которые «все знают», поэтому сразу делают выводы 
avatar
Amigotrader
+2
Кирилл Гудков, 
страта видна по ранее сохраненному линку, но не видна в профиле автора.
Кристально честный Комон, как всегда, во всей красе :)
avatar
Дмитрий Овчинников

Дмитрий Овчинников, что касается комона, то думаю бритва Хэнлона тут как раз подойдет. Историй >5 лет по пальцам сосчитать, если они херятся из-за вноса/выноса денег или еще чего такого, то это отъявленное рукожопие.

 

Нетрудно же привести эквити к форме, как если бы никаких движений капитала не было. И делать это единообразным, публично задекларированным образом, а не «с админами договориться».

avatar
Кирилл Гудков
+1
Кирилл Гудков, вы не поняли. Движения капитала со счета и на счет здесь ни при чем. Форма эквити и удаление страты в архив — действия автора

ну да ладно…
avatar
Amigotrader
astray, После того как биржу закрыли в 2022 году с началом СВО, я приостановил там торговлю роботами, т.к. ликвидности на рынке не было и вывел со счета большую часть средств. Небольшая сумма осталась висеть там просто во фьючах на валюту, это поза в основном и нарисовала просадку. В июне месяце я уже возобновил торговлю на новом едином счете (давно туда собирался перейти), чтобы можно было также акциями на нем торговать, а старый был моносчет, где торговать можно было только фьючерсами. Сейчас вот этот флагманский счет, где торгуются алго: 
www.comon.ru/strategies/109402/
avatar
Евгений Ворончихин
+1
Евгений Ворончихин, хорошо!
тогда добавляю вот эту новую закладку
я сам на боевом счете не останавливал стратегию,  а только сократил плечико до БЕЗ плеча… потом каждый квартал  старался повышать почутка
avatar
astray
Smart-lab премиум
+1
2. Объемы торгов нормируются на текущую волатильность на рынке.

Насколько сильно волатильность влияет на объем? Ну скажем, если стандартный объем взять за 100%, то максимум и минимум волатильности будет менять объем в диапазоне, например:
1. 80%-120%
2. 50%-150%
3. 0%-200% (вряд ли)
4. какой-то другой вариант
avatar
T-800
+2
T-800, Если вола выросла в 3 раза, то и объем будет уменьшен в 3 раза пропорционально.
avatar
Евгений Ворончихин
+1
Евгений Ворончихин, Вы волу считаете в единицах амплитуды или мощности?
avatar
SergeyJu
SergeyJu, В абсолютных единицах
avatar
Евгений Ворончихин
+2
Евгений Ворончихин, а волу за какой период мерите? Просто бывает ситуация что на рынке все тихо, вола низкая, потом всплеск на каком-либо событии, и система зайдет с большим объемом в большую волу, допустим получит убыток, который может отыграться следующей сделкой, но в следующую сделку система зайдет малым объемом и просадка не отыграется.
avatar
T-800
+2
T-800, В разных алгоритмах по разному, в среднем берем волу за неделю или за месяц. Такие ситуации редко бывают, которые вы описали.
avatar
Евгений Ворончихин
+2
astray, там ликвидности просто не было для моих объемов, проскальзования были по 1-2% на фьючах на валюту(((
Я уже молчу как я фьючи Газпрома обрушил на 11% за секунду одной сделкой в ноябре месяце (((

avatar
Евгений Ворончихин
+2
Евгений Ворончихин, 
Я уже молчу как я фьючи Газпрома обрушил на 11% за секунду одной сделкой в ноябре месяце (((

А потом такие дни приходится в специальный список вносить, чтобы оптимизация на истории не пыталась приклеиться к одной единственной сделке :)
avatar
Кирилл Гудков
+1
astray, Круто, поздравляю! Да, движения были потом хорошие, но мне их было просто не взять с моими объемами, от моих заявок рынок тупо улетал.
avatar
Евгений Ворончихин
+1
Евгений Ворончихин, Спасибо! но я эквити приложил только по той причине чтобы  обоюдно обнажить свои эквити, как говаривал Вестников )
а не так, что ваши эквити алго-практиков смотрим, а сами укутаны серым плащем по глаза )
avatar
astray
Smart-lab премиум
astray, Тут еще как раз ETF Finex заблокировали и нужны были средства на поддержание маржи на фонде, поэтому перевел бОльшую часть средства с этого фьючерсного счета на фондовый. И чтобы в дальнейшем туда-сюда деньги не перекидывать, перешел таки на единый счет уже.
avatar
Евгений Ворончихин

полезные записи за 24 часа

★10 1 Криптобиржи для торговли из России: где можно купить и продать криптовалюту
★8 36 Haдeждa вepyющиx в pocт aкций
★6 12 Разрешено выводить дивиденды с ИИС-3 на другие счета. Как это можно использовать?
★6 2 Кто и какие дивиденды объявит в 1 полугодии 2025г.: ожидания рынка
★5 53 Налетела грусть... Ну что ж пойду пройдусь... (С)
★5 23 Годовая инфляция в самогоне: 11%
★4 221 Эй, госпожа Набиуллина, вы адекватная? Что за бред вы несёте?
★4 0 ТОП дивидендных акций от СБЕР
★3 106 Хочу продать квартиру и вложить деньги в акции, только есть одно НО....
★3 121 Эля, где мой топор?
+162 16 ЦБ занимается вредительством - Сергей Миронов🔥Акции и инвестиции
+119 53 Налетела грусть... Ну что ж пойду пройдусь... (С)
+116 36 Haдeждa вepyющиx в pocт aкций
+115 35 Почему еще не дно
+92 23 Годовая инфляция в самогоне: 11%
+92 221 Эй, госпожа Набиуллина, вы адекватная? Что за бред вы несёте?
+85 207 Метод Геллы. ФРС - занавес 2024 (GOLD)
+78 121 Эля, где мой топор?
+73 4 Вводная к заседанию ФРС
+62 41 Прогноз 2025-го года

самые обсуждаемые сегодня

44к Думаю что многие здесь не пишут бомбических идей, только потому, что их сразу все воспримут в штыки.
21к YouTube на мобилах все?
18к Китай стал монстром-автогигантом
18к Азия. Четверг.
13к ВВП стран G20 в 2024 году по паритету покупательной способности (ППС) в долларах от МВФ.
6к ✈️Самолет летит… к успеху, или дефолту?
5к Ситуация на текущий момент
2к Повод
2к ФРС США преподнесла неприятный сюрприз
1к Ставку ФРС снизили на 0,25%

теги блога Евгений Ворончихин

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн