Ударный день

Нафлудил много постов, но они все были по делу.
Спать ахота, профит перестал расти. Потому сегодня пишу последний пост.
До сих пор удерживаю 14-ое плечо в шорте (купил путы со страйком 1500 еще 9-го, премия меня потрепала, но я уже вплюсе при любом расскладе). Постоянно подтягиваю стоп (где буду хеджироваться), переношу позу на следующий день (кукл, если ты меня слышишь, не выкупай рынок к 1600, пожалуйста)
ТП отсутствует, выход только по трейлинг-стопу.
Стоп на текущий момент 1443.
 
Всем удачи, если дадут вариационку, усреднюсь на прибыль. Завтра продолжаем составлять инвестиционные шорты ))

День вчера был УДачный. 
Остался в позиции. Сегодня видимо будет штормить... 

За вчера назрело еще несколько мыслей на тему УД и Пилы.

Моя стратегия заточена под трендовый рынок и пила меня губит. Как заработать на Пиле, не упустив начало Тренда? 
Как работать в Пиле, примерно представляю, но входя на ложных пробоях и катаясь в трубе, можно однажды из нее вылететь и навернутся...

Короче оставим вопрос «Как заработать на Пиле» на потом. Вопрос поставлю попроще: Как прийти к УД с наименьшими потерями?

 
Сначала я прочитал вот этот топик Грамотный риск-менеджмент — основа любой торговой системы

Потом накинул на него свои наблюдения по УД и Пиле, вот они:

• УД — это тренд, тут все правильно. Смена одного хайя другим, более высоким, новый лой становится тоже более высоким (и наоборот)
• Легко чертится линия тренда, с возможной коррекцией при расширении диапазона

( Читать дальше )

• Я как-то тут недавно отмечал уже, что в динамике рынков акций за последнюю неделю и движении экономических индикаторов может возникнуть дивергенция — и именно этот момент станет хорошей точкой для входа в шорт.
• На нашем рынке коррекция и так уже состоялась, а вот американский рынок акций, на мой взгляд, стоял слишком высоко относительно фундаментального фона:

1. QE2 подходит к концу
2. Все экономические индикаторы кричат о замедлении
3. Некоторый политический тупик в США
4. Ну и проблемы перифирийной Греции до кучи.

• Мое мнение такое: последнее движение амер фондового рынка наверх было хрестоматийным свидетельством неверного восприятия рисков участниками рынка. Ситуация, в которой большинство обсуждается, которая может привести к большому доходу у меньшинства, к-е ставит против толпы. Скажу лишь, что я бы не решился заранее предугадать, до каких уровней по S&P500 рынок мог зайти, пока инвесторы не протрезвеют.

Динамика рынка акций США в среду, 1 июня — это резкая переоценка рисков.

Давно мы не видели такого резкого снижения.

А теперь фундаментальная подоплека....

• замедление коснулось не только американской экономики
• глобальный промышленный PMI упал до минимума с сентября 2010
• снижение идет уже 3 мес подряд
• HSBC PMI Mfg упал с 55 до 52.9.
• Снижение стало максимальным с декабря 2008 года.
• Падение индекса ISM США в мае стало максимальным с января 1984 года
• Резкое падение индексов в Европе также говорит о том, что регион прошел пик экономической активности
• UK PMI упал на 9 пунктов за 3 мес
• Китай с 52.9 до 52. Минимальный за 10 месяцев. Новые заказы упали с 58 до 52. Товарно-материальные запасы растут =>конечный спрос слабеет.
• Российский PMI упал с 6-летнего максимума в 55.6 п до 50.7
• Возможно, падение доверия связано с нарушением цепочки поставок из-за мартовского землетрясения в Японии.
• Но скорее всего, главная причина — это сокращение спроса.
• Отчасти спрос снижается из-за высоких цен на бензин.
• В будущем стоит ожидать прекращения стимулов, а также бюджетного сжатия как в европе, так и в США.
• Это будет сопровождаться сокращением доходов домохозяйств, а также падением доверия потребителей, к-е приведет к снижению спроса.

Другие признаки слабости мы по-прежнему наблюдаем на рынке жилья США, где цены продолжают падать, а вместе с ними падает и благосостояние американцев. На рынке труда также начинается похолодание.

Большой риск я вижу в эффекте заражения на европейском долговом рынке. Рано или поздно проблемы Греции перекинкутся на другие перифирийные страны Европы.

 
     

Все всегда случается неожиданно!

 
      Думаю всем полезно знать не только о своих ошибках в трейдинге, но и об ошибках других участников. Поэтому для начала я совсем быстро расскажу о том, что я сделал не так еще в четверг, когда открывал короткую позицию. Я писал:  «Складывается впечатление, что сегодня действительно ударный день, а соответственно, рынок должен закрыться на низах».Тем не менее я не дождался и снял около 5000 пунктов прибыли. С одной стороны, это лучше, чем ничего не заработать, но с другой стороны, данная ситуация еще раз показывает важность следования своей системе и своим правилам.


     
     Ладно. Теперь о понедельнике. Т.к. я не люблю забивать голову фундаментальными факторами, буду ориентироваться

( Читать дальше )

• Сегодня я был не в торговом тонусе, поэтому все самое интересное пропустил
• После того, как не торгуешь 10 дней, тяжело морально совершить первую сделку.

• Сейчас 194. Шортить страшно. Но других вариантов сейчас однозначно нет.
• Отмечу, что сегодня было очень сильное падение (индекс ММВБ -2,7%) — такого не было с весны прошлого года.
• Вероятно, это может быть началом чего-то интересного.

Китай в плюсе
Индия в плюсе
Фьючи на сипи в плюсе
Евро выше 1.38
Нефть немного скорректировалась, но держится стабильно высоко

Ракета уже заправлена, ждем старта :)