Шоу торговой дисциплины. День 3-ый.

08 июня 2011, 10:16
|
Truman

День вчера был УДачный.
Остался в позиции. Сегодня видимо будет штормить...

За вчера назрело еще несколько мыслей на тему УД и Пилы.

Моя стратегия заточена под трендовый рынок и пила меня губит. Как заработать на Пиле, не упустив начало Тренда?
Как работать в Пиле, примерно представляю, но входя на ложных пробоях и катаясь в трубе, можно однажды из нее вылететь и навернутся...

Короче оставим вопрос «Как заработать на Пиле» на потом. Вопрос поставлю попроще: Как прийти к УД с наименьшими потерями?

Сначала я прочитал вот этот топик Грамотный риск-менеджмент — основа любой торговой системы

Потом накинул на него свои наблюдения по УД и Пиле, вот они:

УД — это тренд, тут все правильно. Смена одного хайя другим, более высоким, новый лой становится тоже более высоким (и наоборот)
Легко чертится линия тренда, с возможной коррекцией при расширении диапазона

Короче малина, классика, ТА — тут все правильно! А в Пиле тебя хотят развести, разрушить все моральные устои :)

После вспомнилось мое главное сомнение по размеру позиции:

Для меня всегда вставал вопрос: ну уменьшу я размер позиции, а чего изменится? Войду в УД с маленькой позой… И чего? Ну может восстановлю потери… Хорошо если какие-то еще крохи заработаются — это просто супер-движение. Т.е. все теже яйца только с маленьким размером капитала.
Входим на ВСЁ! Но это тоже не вариант, серия сделок превратит ваш счет в ничто.

Рассчитать серию неправильных сделок имхо невозможно. Если брать за аксиому что рынок постоянно меняется и возможно всё и это всё произойдет именно с тобой. Длинная серия приводит к тому, что играть надо на четвертушку капитала

Но в УД хочется быть с полными карманами контрактов? И тут короче до меня дошла такая банальность

Банальные правила:

И все таки размер позиции рулит. Ее надо снижать при первых признаках Пилы (а это 1-2 сделки со стопом).
При УД — все пойдет правильно, это тренд — тупо добирай позу на коррекции, проторговке и вот уже полные карманы зелени.
УД — тренд, тут все правильно лои сменяются более высокими лоями при новых хаях, а значит есть хорошие опорные точки для переноса стопа позиции из раза в раз.

Это привело меня к новому доп.правило по размеру позиции:

Изначальный размер позиции 75%
При 1 стопе, снижаем размер позиции до 50%
При втором стопе снижаем размер до 25% — оставляем так на все время Пилы.
Неожиданно наша ставка в 25% сработала (как это понять? стоп не сработал, цена убежала вверх, началась проторговка вверху) — переносим стоп по первой ставке на безубыток и начинаем отлов уже 50% позиции в проторговке
Поймали, цена ушла на новый виток, начала новая проторговка вверху. Ставим общий стоп для все позы в 75% на уровне безубытка п.4. Входим на остаток в 25%.
Поймали, ставим стоп для 100% позы на уровне безубытка п.5

Итого для такой методы в идеале в УД потребуется:

Импульс начала (ну предположим я словил его) - 25%
На Импульсе второй волны ты уже с 75%
На Импульсе третьей уже со 100%

Да звучит все красиво и идеально. НО! Это по крайне мере избавляет меня от страха входить малой позой и возможностью потерять основное движение заработав мало. В итоге избавляет от больших потерь в Пиле.
==============================

Updt: Держу стоп на 188500, вчера зашел по 185835
Updt1: Перезаход на 189180, стоп 189000
Updt2: Далил 1 лот по 190400, стоп для этого лота 190150, перенес стоп для первых 4-х на уровень безубытка 189305
Updt3: Выбило 1 лот, восстановил по 19100, стоп под 190630
==============================

Предистория: http://smart-lab.ru/blog/7851.php

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

21 | ★7

13 комментариев

The Truman Show

AceVentura

08 июня 2011, 10:23
Ответить

Молодец, хорошо пишешь!

Тимофей Мартынов

08 июня 2011, 10:29
Ответить

+5)

Эдуард Сорокин

08 июня 2011, 10:44
Ответить

Да, разумно. Тут смысл как раз не в том, что мелким размером ты упустишь весь движок, а в том, что если движок хороший, то из мелкого очень быстро можно сделать достойны размер позы.

Роман Беседовский

08 июня 2011, 12:03
Ответить

Очень интересно, у меня возникло несколько вопросов:
1. Как в случае со снижением размера входа меняется риск? Устанавливаем только % от движения цены?
2. Не упускаем ли возможность заработать/отыграть потери? Т.е. При срабатывании стопа после входа на 75%, 50%, следующий-то вход только на 25%, соответственно упускаем многое в самом начале движения.
3. 1-2 убыточные сделки достаточны ли для определения Пилы?

Vlad_yka

08 июня 2011, 12:12
Ответить

vlad_yka,
1. моя техника входа в пред.постах. Для нее снижение размера ведет к снижению потерь
2. вот про это как раз и пост. и если кратко Романа постом выше процитирую: «если движок хороший, то из мелкого очень быстро можно сделать достойны размер позы.» Рынок рвет, только успевай толкового входить.
3. Субъективно для меня: да. Я вхожу на прорыве уровня. «Не вошел — ложняк, еще раз — еще ложняк… да что такое? а не пила ли это?» — примерно такой ход мысли

Truman

08 июня 2011, 12:19
Ответить

видимо, не стоило озвучивать стоп

meteop

08 июня 2011, 13:08
Ответить

meteop, да кукл все прочитал, увидел мой стоп и снял мои 4 лота :(((
:)

Truman

08 июня 2011, 13:10
Ответить

Молодец +1

Александр Тихонов

08 июня 2011, 13:13
Ответить

все хорошо написано вот вопрос когда у тебя пришёл пункт 4 у тебя уже 25% остальные 50% вы закрыли стопом, а значит минусом где вы ещё будете добавлять 50% ?????
и для того чтобы закрыть предыдущие стопы в плюс по всему портфелю нужно чтобы 25% более существеннее вырос…
что вы на это скажете??
кукловот выбьет все стопы и поёдет обязательно в ту сторону которую вы открыли позицию!

Алексей

08 июня 2011, 14:37
Ответить

Алексей,
1. Или снова до 25% опускаться или пробовать (видимо последний раз) зайти еще раз 50%
2. не совсем понял вопрос — каждый новый заход предполагает что предыдущий вы обезопасили, т.е. потери там должны быть ноль
3. выбьет если это Пила. Если это УД (тренд, называйте как хочется) — то тут ему скорее зуб выбьют.

Truman

08 июня 2011, 14:51
Ответить

ну смотри 75% зашёл(поставил 3 стопа, все в минуса!!! если без убыток ставить стоп то снесут его сразу...).
1 стоп выбивает остаётся 50%
2 стоп ещё -25%, осталось 25%
до 3 стопа не доходит и вы остаётесь в позиции!
где вы будете набирать ещё 50% ??

Алексей

08 июня 2011, 15:00
Ответить

Алексей, вы вообще о чем? :)))
1. Вход1 — стоплосс
2. Уход наверх-коррекция/проторговка — вход1 стоп переносим на безубыток, ищем вход2, вошли, поставили стоплосс по входу2
3. Уход наверх-коррекция/проторговка — вход2 стоп на безубыток, входу1 стоп ставим на уровень безубтыка входа2
и т.д. — пирамида, ОАО МММ :)

Truman