ТсЛаб

Приветствуем. 

Иногда ну очень сложно придумать заголовок статьи… потому сильно не ругайтесь)

Основная идея заключается в том — что при работе с объемами, или размером бара, при составлении паттерна — часто используется фиксированная константа. ну например размер бара должен превышать 200пунктов, дельта должна быть больше 900, а объем не меньше 9000 — иначе не входить. Конечно же это все работает с периодичностью, но рынки меняются в любом случае, и такие строгие условия могут хорошо работать сейчас, а завтра или вчера уже не так хорошо.
Вот пример линии, которая строится при определенных условиях от константы


Снизу это объемы, и заметно что до 15года они были больше, чем после, и горизонтальная линия которая строилась по условиям объема — менялась чаще в тот период, а в текущем же времени меняется крайне реже, что говорит о том — что данные условия просто-напросто — не выполняются. Учитывайте сильно сжатый график) то есть последнее время целый год могут не складываться условия, которые каждую неделю случались в 11м году.

Есть заготовка сеточного бота для Бинанса. Осталось добавить несколько кубиков и прописать в них формулы.

Бот работает на разных тайм фреймах через кубик сжатия, с выставлением лимиток, расчетом цены усреднения с учетом комиссий и свопов (если возможно но можно и без них) и закрытием по сигналу одного индикатора- Параболик.  

Подробное ТЗ, телега для обсуждения-есть, корректировка логики приветствуется)

В какие сроки и какой бюджет возможна реализация проекта, кто сможет помочь?

Спасибо!

Приветствуем! 

В  продолжении темы дорабатываем алгоритм пытаясь «снизить просадку» 
Какую работу проделываем в поисках решений — сложно описать. Мы пронаблюдали каждую сделку, при каких обстоятельствах она приносит профит, когда она чаще убыточна, есть ли логичность в ее входе, возможно есть смысл работать с частичными входами (кстати в логике скрипта увидите множество неиспользуемых блоков — их специально не удалили чтобы было видно «движение мысли»)
Пожалуй самое важное — гэпы. Практически 100% гепов попадают под нашу логику и с учетом мерзкого движения ртс в предыдущем квартале — нам это было на руку — НО как будет завтра? потому мы сделали сценарий с ограничением торговли на геп (правда не стали заморачиваться с тем что теперь 7 утра, и пока на 10.00 ограничение, которое сможете себе поправить для текущего контракта. 
(это картину не улучшило, потому ее не запостим, но в алгоритме условие оставляем — выше описание почему)

Приветствуем! 
Статья можно сказать пишется прямо онлайн в процессе создания скрипта. Логика входа — как было в предыдущей статье, локализуем объем в свече и входим. Но изменение только в значимости объема и отсутствие первоначального паттерна свечного. Значимость определяем как перевес верхнего объема от нижнего в полтора раза. Из дополнительной логики добавили условие что объем на свече должен быть хотя бы 5000 для ри, иначе у нас получался «мега» скальпер с большим количеством сделок.
Картинка в качестве пруфа 

Возможно вы скажете, не ну вон как доход растет — оставляй так, но естественно что мы постараемся представить хоть в каком либо юзабельном виде, а не скрипт ради скрипта. Подобный «скальпер» во-первых, случайный, во-вторых, средний доход меньше комисса потому в реальности будет сливать))
Потому ставим фильтр 5000 минимально приемлемый объем на свече и получаем такое развитие алгоритма.

Приветствуем!

Часто мелькают фразы — не нужно все усложнять, на рынке работают простые идеи, без проблем! Серьезно?! Возможно у кого то имеется опыт торговли на простой идее, пересечения скользящих, или по стохастику и тд? Без фильтрации, без интуитивности, а строго пересеклись — купили, пересеклись обратно, продали.
.Тем не менее, все же начинают многие с простых индикаторов и простых алгоритмов, но даже в примитивном анализе, можно изощряться и получить новые точки входа, новые методы построений и соответственно другие результаты.
Мы сделали обычный алгоритм по скользящим Ema(50) пересекает Sma(50) и открываются сделки. Необычно в данном сценарии только данные на которых мы строим индикаторы. В качестве входящих данных используем зоны проторговки объема (максимальное значение кластера за 5минут).
Получаем при этом не сверх умный индикатор, а лишь другую отрисовку, так как в классическом виде, обычно используется или цена закрытия инструмента или его открытие.
При этом, если посмотрим на график — не сказать, что есть явное отличие у движения скользящих.

Приветствую всех. 

Оговорюсь изначально — статья — лишь мое мнение, мой взгляд на трейдинг и не более того. 
Предпосылки к данной теме — слишком частые вопросы касаемо поиска идей и методов оптимизации — оценка коэффициентов и прочих сопутствующих изысканий.

Читая обсуждения тем и переписки на форумах, телеграмм каналах — невольно делаю выводы об основных «акцентах внимания». Основная масса людей зависают в проблемах оптимизации, другая в поисках идей которые потом так же сводят к оптимизации. Именно потому хотелось бы немного рассказать о целях в трейдинге.

Если вы пришли на рынок с целью резко разбогатеть и поисков алгоритмов которые дают 200% в секунду (как удачно пошутили в чате, менять бентли когда заполнится пепельница)  — то нужно просто быть готовым к резкому разочарованию. Если у вас нет другого источника дохода, то ожидания от трейдинга будут завышены и естественно не оправданы. Если нет большого капитала, на который в случае чего можно жить 2-3 года, пока не пришли к стабильному доходу — так же будут разочарования. 
И, как мне кажется, самое важное, цель заработать кучу денег не коррелирует со стабильным доходом. Основную задачу нужно ставить перед собой, не в создании одного хорошего робота, который на истории в 120 лет показывает вечно растущую прогрессию дохода. Ставьте верные приоритеты и будьте готовы двигаться и развиваться вместе со своими алгоритмами. 

Продолжаем тему.

В прошлой статье, рассказали про паттерн, с примитивным фильтром и стопом по трейлу.

В продолжении темы делимся скриптом, каким образом можно определить зону распределения объема.

Наша цель была, выявить основной проторгованный объем был сверху или снизу. Для этого нам понадобятся блоки, торговая статистика, и верхний/нижний уровень.