Постов с тегом "ТсЛаб": 471

ТсЛаб


Парсер сигналов для Trading View и не только…..(автоматический исполнитель приказов под Quik)

      В продолжение предыдущего поста.

      Parsesignal-программа, написанная на языке Java, предназначенная для отправки торговых сигналов в Quik.  Принцип работы построен на       постоянном сканировании выделенной области экрана на наличие в ней определенного цвета сигнала, который задается
 пользователем. Фактически появление того или иного цвета в выделенной области экрана (как пример, зеленый — покупка, красный — продажа) и     является сигналом для отправки торговых транзакций (на почту телефон или торговую систему).

                                                     Парсер сигналов для Trading View  и не только…..(автоматический исполнитель приказов под Quik)

        Использование данной программы позволит:

  1. Снизить торговые издержки, как минимум в 3 раза по сравнению  с использованием прикладного ПО для написания торговых роботов.


( Читать дальше )

Недельный зигзаг на РИ и СИ -- продолжение

    • 27 августа 2018, 16:30
    • |
    • ch5oh
  • Еще

Продолжение истории "Недельный зигзаг на РИ и СИ".

Армегеддон не случился, обещанные санкции то ли ввели, то ли не ввели, то ли все уже отыграно, то ли помогло сожжение ведьм в ЦБ в прошлую пятницу. Одним словом с понедельника СИ уверенно укрепляется, РИ бодренько взлетает. Снова все счастливы и довольны.

Ситуация в РИ


Очень бодрый рост с падением волатильности почти сразу вынес позицию из «зоны комфорта». В итоге в РИ по сути идет борьба за нуль. Сначала продажи были перенесены из страйка 100 в 105, затем еще было продано немного (10 штук) путов страйка 107.5. Ждем-с.


Отдельно хочу отметить, что позиция объемом 20 лотов на страйк несколько некомфортна. Слишком маленькая гамма приводит к редкому ДХ. В итоге это не торговля опционами, а угадайка. Видимо, в следующий раз надо брать хотя бы по 30.


Улыбка в РИ:

 

2018-08-27 - RI 30Aug18 - Smile



( Читать дальше )

Недельный зигзаг на РИ и СИ

    • 23 августа 2018, 15:39
    • |
    • ch5oh
  • Еще

В предыдущей записи "Готовится мощное укрепление рубля?" от 02 августа 2018 года было крайне гениально предсказано начало мощного движения в СИ. Как было указано в комментарии, я не обратил внимание на то, какие именно опционы выкупал предусмотрительный Покупатель. Было логично, что он покупал путы слева от денег (и тогда это можно было истолковать как сигнал на укрепление рубля), но по факту это были покупки колов "немного-в-деньгах". Полагаю, доходность от этой операции предусмотрительного покупана зашкаливает. Поздравим его.

 

Те коллеги, кто смотрел на теорцену и продавал в "неадекватно завышенные биды" получили очередное подтверждение тезиса "теорцена нужна не для того, чтобы ВЫ заработали, а чтобы кто-то другой заработал". Вспомним как выглядел рынок в тот момент:
Премудрый покупан



( Читать дальше )

протестил открытый интерес и выкладываю файлики

update 22 августа. Перезалил файл по новой ссылке, в предыдущем были ошибки в позициях физиков ртс, вместо них были данные из сишки. Всё исправил и проверил в этот раз.

Всем привет.
Я тут писал недавно про открытый интерес smart-lab.ru/blog/486458.php
И вот наконец дошли руки протестить это дело.
Сразу скажу что грааля нет.
Ещё я решил выложить файлики с открытым интересом которые можно подрубить прямо к тслабу или ещё куда и проверить самому.
yadi.sk/d/WkJim2t23aTTC2


( Читать дальше )

Готовится мощное укрепление рубля?

    • 02 августа 2018, 14:49
    • |
    • ch5oh
  • Еще

Много раз писал, что теоретическая цена от Мосбиржи — это фикция. Призрак.
Вот очередной пример в опционах на SiU8 серия 16 августа 2018.

Появился сильный покупатель с большим объемом заявок. Он встает заметно выше теорцены. Дурак? Ни в коем случае. Ему сейчас нальют нужный ему объем (скажем, 10000 лотов), затем биржа перестроит свою улыбку (поднимет теорцену страйков 62.5 и 63), затем рубль укрепится на рубль-другой. Прямо очень быстро. Какую новость под это подгонят? Да что угодно. Хоть рекордный урожай, хоть рост нефти.

Готовится мощное укрепление рубля?

Те, кто радостно продает выше теоретической цены, разве они будут счастливы? Не больше, чем караван в пустыне, который погнался за миражем.

 

ПС Посвящается посту "Хочу продавать опционы" уважаемого Artemunak 


Криптоопционы Deribit - для тех, кто любит поострее

    • 10 июля 2018, 13:19
    • |
    • ch5oh
  • Еще

Если Вы любите опционы, но уже скучаете по высокой волатильности, обратите внимание на биржу Deribit. Она примечательна тем, что позволяет торговать фьючерсами на курс BTC/USD (их номинал достаточно низкий всего 10$) и опционами(!!!). Торговля идет 24 часа в сутки 7 дней в неделю.


Как Вы понимаете, это примерно тоже самое, что взять стаю бешеных псов и вколоть им стероиды, чтобы быстрее бегали.


Биржа предоставляет возможность совершать сделки через веб-интерфейс, имеется тестовый контур, чтобы освоить все нюансы в безопасном режиме. Для разработчиков предлагается соответствующий API.


Самое веселье начинается в тот момент, когда задумываешься об особенностях ценообразования фьючерсов и опционов, а также об их связи между собой. Спецификации контрактов определены нетривиальным образом, что делает весь стандартный опционный софт просто бесполезным. Разумеется, можно торговать статические опционные конструкции или как-то вести учет позиций и планировать финрез в тетрадке.



( Читать дальше )

Тест Грааля от Степана Демуры.

Тест Грааля от Степана Демуры.

Вчера тут мельком обсуждали Степана и его новый семинар. Решил мимо не проходить.

Так вот, помимо всего прочего, в своем семинаре Степан делится граалем — стратегией, которая должна отлично работать на любом рынке и инструменте… Я решил быстренько накидать эту стратегию и посмотреть так ли это)

Суть стратегии сводится к “волшебному” индикатору RSX от Jurik Research, за который последние просят 45$ в месяц, благо умельцы (спасибо Vito333 с форума ТСЛаб) уже давно написали такой же для ТСЛаб, поэтому воспроизвести стратегию не составило труда.

Итак стратегия (почти дословно): Покупаем, когда RSX “смотрит вверх” и появляется свечной паттерн swing low, выходим по обратному сигналу, либо по стопу, выставленному на экстремум паттерна swing low. Для шорта стратегия зеркальная.

Для чистоты эксперимент добавим абсолютную комиссию с запасом на проскальзывание и исключим мелкие тайм фреймы, которые эта самая комиссия может убить. К слову о тайм фрейме, он, по словам автора, большого значения не имеет и работать всё будет на любом. Я же путем оптимизации выберу лучший.



( Читать дальше )

Чем лучше тренд, тем больше стоп?

Разрабатывали давеча  с одним из студентов стратегию и в очередной раз задумались над способом борьбы с просадкой. Очень сильно “фильтровать” сделки не хотелось, их итак было не очень-то много, а избавиться от серии больших лосиков при работе в боковике и контр-тренде хотелось.

С точкой входа уже поработали, оставалось только что-то изобретать с управлением позицией. Раз основная просадка приходится на периоды флета и контр-тренда, а сделки кромсать не хочется, значит остается только уменьшать размеры стопа в такие периоды. Мозг сразу начал придумывать причины по которым это может сработать. Лично я голым цифрам не доверяю, мне всегда нужна вера, подкрепленная какими-то своими умозаключениями. И вот какие мысли пришли в голову:

  • Если мы работаем ПО тренду, мы заведомо имеем преимущество и позволяя себе бОльший относительно базового стоп (трейлинг стоп), можем “пересидеть” всякого рода резкие  шейк ауты, сносы стопов и т.п., взяв максимум от тренда.



( Читать дальше )

Вебинар про опционы и про ТСЛаб

    • 30 мая 2018, 21:49
    • |
    • ch5oh
  • Еще

Что-то скучновато стало в опционной ветке.

Под гнетом непонимания со стороны общественности затих Дмитрий Новиков, перестал писать про позиции в нефти отважный Московский Лоссбой, даже хитрый Стас Бржозовский больше не зовет покупать стреддлы на центральном страйке...

 

В общем, чтобы разбавить эту скукоту приглашаю желающих пообщаться завтра 31 мая 2018 года в 11:00 МСК на вебинар (бесплатный) на Красном Циркуле.

Описание и регистрация:   red-circule.com/courses/1192

Название:   TSLab Опционы — новости, рынок, рецепты, ответы

 

ПС Возможность повлиять на дальнейшее развитие опционного модуля в платформе TSLab или скоммуниздить хорошую идею.

 


....все тэги
UPDONW
Новый дизайн