Торговый софт

Сегодня мы с помощью бесплатного тестера стратегий jBot протестируем 9 тысяч разных стратегий на валютной паре USDRUB. Для анализа возьмем данные с января 2019 года по сегодняшний день, таймфрейм 60m

Для удобства ниже публикуем не большой отрезок видео ролика, как работает тестер во время тестирования



( Читать дальше )

Коллеги (по опасному бизнесу), поделитесь мнением по двум вопросам. Что нынче на рынке есть из вменяемых торговых платформ (кроме tslab) которые имеет смысл посмотреть. И какой брокер (кроме itinvest и zerich) нынче  вменяемый по надёжности программных средств и положения на рынке? Хочется обкатать на длинной дистанции какой нибудь новый комплект софт+брок.

Подскажите не дорогой терминал для скальпинга! Пользовался Live Trade, но там какие то проблемы с покупкой лицензии.

В данном посте нашего блога я расскажу о работе которая была проведена за последний месяц и о нововведениях, которые ожидают пользователей нашей платформы Easytrading.

Оптимизация сбора данных с торговых площадок
Мы решили отказаться от экзотических таймфреймов, вроде 80m,90m,160m, которые склеивались из собирающихся и хранящихся в нашей базе пятиминутных свечей.
Теперь мы склеиваем таймфреймы кратные часу, что позволило уменьшить объем нагрузки на сервер и оптимизировать его эффективность в 12 раз!

Оптимизация торговой стратегии и алгоритма прогнозов
Были проведены несколько сотен автоматических исследований рынка по истории с тестированием автоматической торговой стратегии и алгоритма прогнозов.
В результате выделены ключевые параметры, которые были оптимизированы, что привело к увеличению в среднем на 5% точности прогнозов и правильности предсказания прибыльных точек входа в позицию.
В целом, оптимизированы алгоритмы расчета стратегии, что вкупе с оживающим рынком криптовалют, показывают хорошие результаты в реальной торговле.

( Читать дальше )

Теперь при выборе точки входа, приводится рейтинг инструмента по 5ти бальной шкале, который формируется на стороне сервера и расчитывается автоматически.
Кстати, сейчас идет работа над интеграцией с сервисом Criptonoid, для передачи сигналов для входа в их систему. Отправляться будут входы с рейтингом пять звезд. После завершения интеграции — сообщу имя аналитика для того чтобы вы могли подписаться на сигналы (конечно если вы зарегистрированы в Криптонойде)...
Расскажу подробнее как строится рейтинг предлагаемых точек входа по стратегии.
Рейтинг формируется в два этапа:
1) так как система статистически рассчитывает предполагаемую длительность нахождения в позиции в случае положительного исхода, этот период умножается на сто и от текущего времени отнимается данное значение. Получаем начальное время для расчета работы стратегии на истории. Далее из базы берутся исторические значения результатов работы стратегии по этой паре и таймфрейму и вычисляется процент положительных исходов.

( Читать дальше )

Возможно, что вы уже задумывались о своем накопление на пенсию и решили создать свой фонд. Если это так, то статья «Как выбрать акции ( с программой https://smartstockinsider.com/)и получать большие дивиденды» будет вам полезна.

Как найти акции, которые будут дорожать и по которым платят растущие дивиденды. Инструкция для создания личного пенсионный фонда.

Работа любого пенсионного фонда заключается в инвестировании средств в компании и получение прибыли от их деятельности. Те, кто решил копить на пенсию самостоятельно, создать свой личный фонд без больших затрат и без желания постоянного контроля бизнеса (например, управление  недвижимостью), им придется так же вкладывать деньги в предприятия. Самый простой способ такого вида инвестиций — это покупка акций компаний.

Что бы получать доход в твердой валюте, предприятия должны быть соответственно Североамериканскими или Европейскими, акции которых торгуются на бирже. 

( Читать дальше )

Elon Musk является не только выдающимся и знаменитым руководителем (C.E.O.) компании Tesla, но и держателем более 10% её акций. Причём, большую часть он приобретает на открытом рынке, или как говорят за свои деньги непосредственно на бирже, как и миллионы инвесторов по всему миру.

Если проследить его сделки, то видно, что практически всегда в последующие 3-5 лет его покупки приносили ему хорошую прибыль. А средняя годовая доходность составляла более 24%

( Читать дальше )

Доработал программу до рабочего прототипа. Чтобы Вам было интересно читать дальше, возьму на себя смелость высказать предположение о следующем паттерне, который я заметил в процессе разработки и тестирования:

— в течение торгового дня направление больших сделок (покупка/продажа) является маркером того, куда пойдет цена (вверх/вниз) опять же в течение дня. На «Полюс-золоте» и «Распадской» с утра 03.01.2020 общий объем сделок на покупку превышал объем сделок на продажу, при этом по «большим сделкам» была видна обратная ситуация(больше продавали, чем покупали). К концу дня, по «Полюс-золоту» объемы всех (в том числе и «больших») сделок на продажу превысили покупку, а по «Распадской» эта ситуация осталась прежней.

Отмечу, что это было лишь наблюдение в процессе работы, без документирования доли сделок (в %-ах) в общем объеме и прочее.

Все по прежнему скачать можно вот здесь: https://github.com/BazDen/Stuck
Все по прежнему открыто для редактирования, весь исходный код открыт, можете дорабатывать проект «под себя»

( Читать дальше )

Решил заморочиться над анализом обезличенных сделок.
Зачем ?
1) Меня интересует структура объема по конкретному инструменту. Не просто общий объем на покупку и продажу, а были ли очень крупные покупки или продажи, на количество акций, которое раз в 30-100 превышает среднее количество? А каково соотношение покупка/продажа таких крупных сделок? Например: по конкретному инструменту «цену» колбасит вверх/вниз на 1% но при этом видно, что кто-то аккуратно, с учетом большого объема заявок на продажу — только выкупает акции большими лотами. Какой вывод можно сделать, если увидеть подобную ситуацию ?
2) Меня интересует скорость изменения числа сделок по каждому инструменту.
3) Анализ поведения ботов. Приведу пример: если наблюдать за лентой сделок, то периодически встречается серия сделок с разницей во времени в доли секунды, с одинаковым числом акций (часто либо «1» либо «100») и либо вообще без разницы в цене, либо цена отличается на копейку. И таких сделок, одна за другой может «пролететь» по 50-100 за раз. Это вот зачем? Понятно, что скорей всего чей-то софт «старается», но почему именно так, а не одним лотом? И опять же — какая доля данного «выдающегося» поведения в минутном объеме по инструменту ?

Надеюсь мне удалось объяснить, для чего я решил заняться анализом. А реализовать свой прототип я решил в Excel-e :) Да, кто-то улыбнется. И да, можно было придумать что-то мудреное, в духе «я создал свой сервис, с использованием современного мультиплатформенного языка программирования и современных фреймворков, с использованием искусственного интеллекта на базе обученных нейронных сетей и разместил это все в облаке». Но, во-первых я не собираюсь Вам ничего продавать, а во-вторых я по своей сути — практик. Лично мне пофиг как будет реализовано решение, главное чтобы оно было рабочим. Поэтому excel с использованием visual basic. Вот так вот просто. И, чтобы окончательно вывести Вас из себя своими выходками простолюдина, добавлю, что свой проект я назвал «stuck», т.е. «прилипала» по русски. Вспомнил про рыбку, которая плавает рядом с акулами и доедает объедки.

Как это работает. В качестве торгового терминала я использую «альфа-директ». Он мне также не нравится как и Quick, но если сравнивать с жадным и неповоротливым терминалом от Interactive Brokers — то не все так печально. Что в квике, что в альфа-директе есть возможность не только показывать ленту сделок по всем инструментам из Вашего списка, но и выгружать все в excel и в текстовый файл. У альфа-директа все сделано максимально убого: выгрузка в текстовый файл происходит не постоянно, пока запущено окно, а «одноразово». Что касается выгрузки в excel — в окне альфы отражается только 200 строк последних по времени сделок и если появляется информация о новых сделках то терминал по прежнему отражает 200 строк, опять же показывая информацию о последних сделках. Также идет и выгрузка в excel — выгружается 200 строк, при появлении новой информации — эти же строки перезаписываются поверх старых. С точки зрения автоматизации загрузки данных — очччень неудобно. Как это реализовано у меня — когда запускается макрос, он в зависимости от указанного в настройках времени, например каждые 0.5 секунды — пробегается по загруженному из альфа-директ списку и ищет те заявки, которые еще не загрузил, ну и сортирует их дальше. Если поставить время еще меньше (0.1 секунды) — система будет работать, но на слабеньких компах начнутся проблемы с отрисовкой данных (пока работает макрос), если поставить время меньше (1 секунду), есть риск не успеть подгрузить данные, т.к. альфа-директ может их затеречь очередной порцией новых данных.

( Читать дальше )