Торговые стратегии

Представляю интересную, но, возможно спорную, статью, написанную авторами Zura Kakushadze, Geoffrey Lauprete  and Igor Tulchinsky — "101 Formulaic Alphas". Подходы к торговле, описанные в этой статье, применяются многими трейдерами на практике, а насколько прибыльны представленные сигналы, вы можете проверить сами.

Введение

Мы приводим явные формулы,  также являющиеся и компьютерным кодом, по 101 сигналу для реальной торговли — так называемых альфа-сигналов. Среднее время удержания позиции по ним варьируется от 0.6 до 6.4 дней. Средняя величина парных корреляций этих сигналов довольно низкая, 15.9%. Прибыльность сильно коррелирует с волатильностью, но не имеет значительной зависимости от оборота, что напрямую подтверждает  раннее полученный нами результат на основе косвенного эмпирического анализа. Также мы эмпирически установили, что оборачиваемость мало влияет на корреляцию альфа-сигналов.

( Читать дальше )

было непросто но....

корректировалось по 3м рублевымм инструментам, включая USDRUB TOM



часть стратегии на январь

Рынок, а вот 30-го надо быть аккуратным.



Сценарий



( Читать дальше )

Это первый пункт, с которого начинаются все мои торговые стратегии.

А какой ваш первый пункт?

Это инвестору, будете ли это вы?

Еще не слил — звони братан, семинар не поможет

Плохой декабрь не время сидеть без заработка, даже если ралли так и не будет

Как вы встретите 2016?

Так?



Я знаю, Андрей Верников хотел, чтобы ралли было и даже попытался разглядеть позитив. Но, Андрей увы не знает, как пойдет наш рынок завтра и дальше вниз… ралли вниз... это тяжко, если вы инвестор, если любите горизонты…

( Читать дальше )

Тухло что-то в декабре, ралли рассчитал, но оно очень короткое.

Рекомендую работать на коротких отрезках и выходить, не тянуть позы.

Видимо будет болтаться от уровня к уровню. Америкосы-то поди и не знают еще, что снега не будет.

Для анализа использовался дневной интервал, на основании которого строилась временная разметка. Всего проанализировано семь эмитентов, включая Банк ВТБ, Лукойл, Сбербанк, Газпром, Мосэнерго, Московская биржа и Уралкалий.

В целом, как и ожидается, наш рынок откроется в красной зоне в следствие недавних событий во Франции, а также из-за того, что некоторые акции находятся у своих верхних уровней. Не все акции ведут себя одинаково, некоторые показываю неплохую динамику роста, а некоторые рекомендуется сокращать. Обыкновенные акции Уралкалия будут снижаться, поэтому мы рекомендуем открыть шорт по бумагам, после зеленой свечи на открытии рынка. Шорт можно держать до следующей недели. Стоп выставить выше максимальной цены понедельника.

Среди акций, которые можно рассмотреть для спекулятивных покупок, хотелось бы выделить обыкновенные акции Мосэнерго и Сбербанка. Входы в рынок следует искать в середине следующей недели. Позитивная динамика по акциям сбербанка ожидается 25 ноября. В отношении Мосэнерго есть вероятность крупной продажи бумаг с высаживанием покупателей и последующей покупкой акций крупным игроком. Об этом свидетельствуют объемы, которые отражаются на нашей временной модели. Примите к сведению. Третьей спекулятивной акцией будут обыкновенные акции

( Читать дальше )

Не знаю, кто что планирует, а мои расчеты такие. Расчет по шкале времени и с учетом объемов. Да, и паттернов.

НЕФТЬ, эта неделя 4-х часовик, наш околорынок, ФОРТС

 


( Читать дальше )