<HELP> for explanation

Блог им. robot-scalper

Робот "Фрактал"

Статья — размышление.

Вчера один мой клиент попросил разработать робота торгующего по фракталам.
Торговая стратегия совершенно простая: покупать от нижнего фрактала, фиксировать прибыль на верхнем фрактале и переворачиваться в шорт, фиксировать прибыль на нижнем фрактале и так по кругу. 

На картинке это выглядит так:фракталы, трейдинг, робот, скальпинг


Но, есть небольшая проблемка. И заключается она в том, что фрактал отрисовывается уже задним числом, когда цена отскочила от экстремума. Вопрос, как в моменте определить место экстремума (крайнюю точку фрактала) перед тем как цена вернется назад? Без формализованного ответа на этот вопрос робот не сможет совершать сделки на экстремумах (фракталах). 

Я думаю, что фракталы придуманы для привлечения внимания. Так они строятся по локальным экстремумам, то показывают лучшие точки входа и выхода. Это очень заманчиво! Но, практически не достижимо. Так как чаще всего эти самые фракталы отрисовываются на тенях (хвостах) свечей. А это, в свою очередь, означает, что цена сходила на определенный уровень и кто-то её откупил/запродал. Возможно это было в моменте. После чего цена разворачивается. И не всегда в стакане будет появляться большой объем!


Вопрос, как определить тот момент, когда кто-то будет откупать/продавать «по рынку»!? Вперед него мы никак не влезем, если он собирает разом весь стакан. А предсказать за мгновение что от какого-то уровня будет жесткий откуп и разворот рынка я не могу. Я не обладаю информацией о том, что кто-то будет совершать крупную сделку «по рынку» в моменте. 

Поэтому считаю утопичной идею торговать от текущих фракталов. Если брать за основу предыдущие фракталы, то в горизонтальном боковике ещё есть смысл их использовать, но в тренде (см. картинку) они теряют всякий практический смысл: то цена не доходит до предыдущего фрактала, то проходит дальше не замечая его. 


Вывод: на данном этапе совершенно не понятно как можно использовать фракталы для прибыльной торговли. И можно ли вообще их использовать? 

Если у вас есть интересные мысли по данной теме, то можно обсудить в комментариях. 

При нахождении прибыльного алгоритма трейдеры принимающие участие в его разработке получат робота на фракталах бесплатно. 

Всем хорошего дня и прибыльной торговли!
 

Lexuz77, пробой фрактала будет отлично работать на тренде, и будет жутко запиливать в боковиках. Расширяющийся треугольник в этом случае крепко потрепет депозит.
avatar

Robot-Scalper.ru

Это похоже на какой-то контр-тренд внутри прайс-канала.
avatar

qlewer

При нахождении прибыльного алгоритма

а это как?
avatar

Суслик

Суслик, что как? Уточните свой вопрос. 
avatar

Robot-Scalper.ru

Robot-Scalper.ru, ну критерий оценки какой?
avatar

Суслик

Суслик, критерий простой — рост депозита.
avatar

Robot-Scalper.ru

Robot-Scalper.ru, это несерьезно
avatar

Суслик

Суслик, предложите серьезный подход. Только без флуда.
avatar

Robot-Scalper.ru

Robot-Scalper.ru, Не совсем рост конечно. Нужно что бы суммарные лоси были меньше суммарной прибыли раза в два. Тогда это уже будет серьезный бизнеч
avatar

kbrobot.ru

kbrobot.ru, походу вы бред написали. Если не совсем рост, это значит убыток. А если убыток, значит такую стратегию сами торгуйте. ))
avatar

Robot-Scalper.ru

Robot-Scalper.ru, походу вы бред написали.
Просто вы не понимаете сути торговли, потому что сами не торгуете. Поэтому пишите такое.
avatar

kbrobot.ru

kbrobot.ru, хватит писать бред. Поймите, что ваши сообщения показывают ВАШ профессиональный уровень.
PS все троли будут в черном списке. Это было последнее предупреждение, коллега.
avatar

Robot-Scalper.ru

Robot-Scalper.ru, Просто прочитайте что такое профит фактор. И тогда поймете, что просто прибыль не важна.  Странно что не знаете таких простых вещей

avatar

kbrobot.ru

kbrobot.ru, конечно же я знаю о профит факторе. Но вы не поняли то, о чем я вам говорил. Прощайте, мистер троль.
avatar

Robot-Scalper.ru

Что такое фрактал?
avatar

dmitriy

Robot-Scalper.ru, вот, вот… почитай внимательно, подумай. 
avatar

dmitriy

dmitriy, умничать здесь не надо. Если есть что сказать, пишите по существу. Если нет, проходите мимо.
avatar

Robot-Scalper.ru

Что-то интересное может получится, но нужен более совершенный фрактальный индикатор.
avatar

Lotar

Lotar, а чем этот не устраивает? Нормально отрисовывает.
avatar

Robot-Scalper.ru

Образовался на дневном графике  фрактал на продажу, внутри следующего дня работаете только от продажи, покупка запрещена пока не пробит дневной фрактал.
Барсуков Андрей, это грааль? Вы тестировали? Какой процент прибыльных сделок получается? Риск/доходность? 
avatar

Robot-Scalper.ru

Robot-Scalper.ru, нет 
Robot-Scalper.ru, https://mikola.whotrades.com/blog/43008188795, может это вам поможет.
Барсуков Андрей, не помогла статья. Силу рынка можно померить и другими индикаторами. Без торгового алгоритма данная информация практически не применима.
Автор статьи пишет
Можно полагать, что некоторые из этих свойств имеют место и на фондовом рынке
Он сам понимает, что напрямую его знания на бирже использовать нельзя.

И его вывод
При таком способе коэффициенты будет адаптивно переменными, однако мне не нравится неопределенность, которая будет вноситься выбором длительности ряда, для определения коэффициентов.
avatar

Robot-Scalper.ru

Robot-Scalper.ru, «Он сам понимает, что напрямую его знания на бирже использовать нельзя»
smart-lab.ru/blog/119323.php
Барсуков Андрей, давайте начнем с главного: вы торгуете по его системе? Или хоть как-то её используете?
Я фракталы не торгую.
Любопытно услышать про ваш опыт. Если можно, в цифрах.
Так как из статей я не понял получается ли у автора зарабатывать или нет. Прогнозы и я могу делать )) Как обстоят дела с качеством прогнозов?
avatar

Robot-Scalper.ru

Robot-Scalper.ru, фракталы я не использую, я использую такие понятия как краткосрочный минимум(максимум), среднесрочный минимум(максимум), долгосрочный минимум(максимум). 
Вы просили «Если у вас есть интересные мысли по данной теме, то можно обсудить в комментариях» .


Барсуков Андрей, ясно. Я тоже локальные экстремумы использую. С фракталами всё ясно. Тема закрыта.
Спасибо за дискуссию, Андрей!
avatar

Robot-Scalper.ru

Барсуков Андрей, вот пример сделок от от локальных экстремумов:
робот, скальер, скальпинг, трейдинг, алгортейдинг, акции, фьючерсы

avatar

Robot-Scalper.ru

Lotar, совершенно верно. И они существуют.
Если торговать контр-тренд по вершинам-впадинам, то лучше не фракталами пользоваться, а тем же CCI например.
avatar

qlewer

Press, я размышлял. Но всё равно, исходя из той же самой природы фракталов, в одно время идет боковик, а в другое тренд. Только это будет происходить либо чаще, либо реже, в зависимости от увеличения или уменьшения размерности. По сути, проблему это не решает.
Или вы что-то иное имели ввиду?
avatar

Robot-Scalper.ru

Вопрос, как в моменте определить место экстремума (крайнюю точку фрактала) перед тем как цена вернется назад?

НИКАК!
avatar

ForTradeTV

ForTradeTV, уметь надо!
Автор, Вы отдаёте себе отчёт, что задали вопрос: «как мне узнать что эта часть этого бара окажется в будущем пиком или впадиной?». То есть, «как мне заглянуть в будущее?», только в иной формулировке.
avatar

Lomov Tom

Lomov Tom, в будущее заглядывать не надо и невозможно. Но чувствовать текущий момент следует. Этого достаточно.

Борис Гудылин, Знаю что не обязательно в будущее заглядывать, но пост у автора именно об этом.
avatar

Lomov Tom

Lomov Tom, уточняю. Автору не обязательно заглядывать в будущее. Достаточно будет возможности точно определять экстремум в текущий момент времени. ))
avatar

Robot-Scalper.ru

Lomov Tom, отдаю отчет. И ниже написал, что считаю данную идею утопической. Текст читали? ))
avatar

Robot-Scalper.ru

Robot-Scalper.ru, шарлатан Б.Вильямс извратил прекрасные понятия «фрактал» и «хаос». Реализовать такой индикатор можно, но он нетривиален и очень ресурсоемок. Надо понимать фрактальную геометрию и теорию хаоса и знать базовые свойства рынка. Я же привел пример: внизу — набор синхронных резонансных индикаторов, а на графике — фракталы (по Мандельброту, а не по Б.Вильямсу).
Вы правы, резонанс длится недолго. При работе на М1 где-то 1-2 секунды, как правило, внутри свечки. 
Press, на линиях тоже high и low в моменте не определишь. А видно будет только задним числом. Поэтому не могу уловить вашу мысль. Раскроете её?
avatar

Robot-Scalper.ru

Забавно, есть проще стратегия, если сегодня выросло, то вчера купить! Результат будет лучше чем эти фракталы )
avatar

evgen000

evgen000, много на ней заработали? )
avatar

Robot-Scalper.ru

Robot-Scalper.ru, при реинвестировании можно заработать аж 1538486.058% годовых :




avatar

Vladimir

Vladimir, это слишком много. Мне столько не нужно! ))
avatar

Robot-Scalper.ru

evgen000, зачем так долго ждать? есть еще лучше — сейчас выросло/упало, на последнем лоу/хае закупил. 5-8% в день дает запросто :)))
Палю Супер-робота который работает на этой стратегии :



avatar

Vladimir

частично отфильтровать входы можно по реальному объему на баре. На некоторых инструментах очень четко отслеживается пиковый объем (тайм 1м иногда и на более старшем), который чаще проходит на разворотом баре, т.е. там где возможно в будущем сформируется вершина фрактала. Далее можно снижать риск частичным входом на таком сигнале по объему и доливкой уже после сформированного фрактала, но это уже погружение в сам алгоритм… как то так)
avatar

plugged

Фракталы это прошлое, потому они такие красивые и поэтому на них ведутся не очень опытные. То же самое что и зигзаг. А так как это прошлое то это не работает в настоящем как ни крути. Тема фракталов и зигзага обжована уже сотни раз — тут нет денег. Попытка добавить какие либо «фильтры» обречена на провал т.к. основная цель, прогноз, фильтрами не достигается. => надо двигаться в направление прогнозирования рынка. Благо моделей прогнозирования предостаточно.

п.с. крайне странно что такую тему создал robot-scalper.ru, тогда глядя в профиль ТС можно со 100% уверенностью сказать что автор не торгует, точнее не зарабатывает именно торговлей.

avatar

DedBoroded

DedBoroded, абсолютно согласен с вашими выводами. Я тоже склоняюсь исключительно к прогнозированию движения цены.
Я фракталы никогда не программировал, так как не вижу практического применения про причинам описанным выше.
Хотел услышать мысли смартлабовцев. Любопытно, что люди думают об этом. Похоже, ничего не изменилось и нового тоже в этой теме ничего не появилось.
avatar

Robot-Scalper.ru

Robot-Scalper.ru, а не пробовали использовать несимметричные фракталы? Скажем, слева фрактал образуют 5-8 баров, а справа 1-2 бара. С одной стороны, такой подход предъявляет больше времени к формированию фрактала и цель выхода по прибыли становится больше, а с другой — быстрее закончить формирование фрактала, что позволяет быстрее и точнее войти в сделку, поскольку вход будет почти на самом фрактале.

 

avatar

Scriptolog

Scriptolog, благодарю за предложение!
Для себя я решил, что фракталами заниматься не буду. Есть более интересные и более эффективные методы для прогнозирования движения цены.
avatar

Robot-Scalper.ru

DedBoroded, зигзаг ничем не хуже машек, впрочем, и не лучше. У меня системы на зигзаге и на машках имеют близкие характеристики.
avatar

SergeyJu

как-то так :)   Зеленые — тренд вверх, красные — вниз, синие — флет ....

avatar

Bull Squirrel

это простой хай лоу. Берем допустим максимум за последние n-свечей, если его проходят вверх идет покупка с трейлом… так же лоу n-свечей продажа шорт.
                                                        /
хай —    /бай
                                                     /        
лоу---------------------------------/

avatar

ICEDONE

ICEDONE, в боковиках быстро распилит депозит. Я такую штуку торговать не стану. Плавали, знаем! ))
avatar

Robot-Scalper.ru

напишу в личку
avatar

Суслик

Есть у меня один фрактальщик. Но, похоже, сломался в 16 году) Вот пример сделок за последний месяц. Торговля на Si без стопов, реверсная. С нормализацией объемов по волатильности + мой фильтр. IS 12-13гг, остальное OOS.

Не меняя параметров, прогон на фСбере + сделки.
Те же параметры — жижа.

Фрактальщик может ловить хорошие движения, но в узком диапазоне его распиливает, хотя и там может брать микро-движения.

Смысл его в том, что фракталами оперирует по разному. То пробой противоположного фрактала, то отбой от ближайшего. может выждать момент, когда фрактал сформировался, а цена никуда не идет, и тогда войти на пробой диапазона а не фрактала и т.д. Вариаций много. Это уже тема паттернов)

 

avatar

SenSoR


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW