Торговые системы

Эта книга просто объясняет про торговые системы и позволяет сделать простой вывод: Машины по производству денег есть только у Центральных Банков.

ЗАРАНЕЕ просим прощения за то что по техническим причинам, при записи видео картинка остановилась а звук продолжался, мы надеемся данная информация Вам окажется полезной 27.04.2020 мы провели конференцию где обсудили ряд вопросов, такие как повышение на стоимости бензина, ситуация в стране и не только, торговые проблемы внутри дня, потеря прибыли и долг инвесторов перед Мосбиржей, инвесторы подают в суд, цена на нефть минус, пропкомпания, как торговать если нет работы и средств, различные способы торговли на рынке На данном подкасте присутствовали администраторы групп о трейдинге из телеграмм каналов а также их участники, и трейдеры youtube блогеры

👉 С самого начала если я открываю позицию на рынке, я записываю причины, критерии которые я использовал для принятия решения. Когда поза закрывалась, я мог порефлексировать как эти критерии сработали.  
👉 Мы протестировали все критерии так далеко в прошлом, как только могли. Компьютер выдавал решение и я делал свой анализ. Потом я мог сравнить их.
👉 Мы обсуждали не решения системы, а критерии принятия решений
👉 В какой-то момент мы добавили в системы к фундаменталу еще технический анализ, что помогло улучшить тайминг принятия решений.
👉 Сильный сигнал: это когда и фундаментал и техника сигнализируют в одном направлении.

👉 Мы верим, что движения на рынках отражают изменения в экономике. Изменения в экономике отражаются в экономической статистике. Мы разработали правила чтобы определить важные сдвиги в экономических/рыночных условиях
👉 Лучшее что вы можете сделать: напишите свои принципы инвест.решений. Запишите на бумагу и в комп.алгоритмы. Протестируйте на истории и используйте параллельно с вашим мозгом.

👉 Единственный способ преуспеть — делать ставки в которых ты крайне уверен, и диверсифицировать их.
👉 Размер ставок мы варьировали в зависимости от того, насколько были в них уверены.

👉 Зрелость мужчины — способность отклонять хорошие альтернативы для того чтобы последовать за самыми лучшими идеями.
👉 Глупо судить людей до тех пор, пока вы не поставите себя на место этого человека и не посмотрите на ситуацию его глазами.

👉Большинство людей эмоциональны, а не логичны, они слишком сильно реагируют на краткосрочные результаты.


👉 Правильная диверсификация — ключ к снижению риска без снижения доходности
👉 Надо положить в портфель 15-20 нескоррелированных источников дохода, это существенно снизит ваш риск без снижения ожидаемой доходности
👉 Это справедливо и для бизнеса: наличие нескольких несвязанных источников дохода лучше чем один
👉 Ключ: некоррелирующие активы. Если положить 1000 активов с корреляцией 60%, то эффект диверсификации будет не лучше чем с 5 активами

👉 Bridgewater — хедж-фонд, который сделал самое большое количество денег для своих клиентов за всю историю фондов

👉 ERROR LOG — наш первый инструмент менеджмента. Записывали ошибки в журнал и корректировали их.
👉 Мы записывали правила нашей работы десятилетия и они организовались в Work Principles.

👉 Знание ваших слабостей — отличная вещь, потому что это первый шаг к преодолению их. Но ваша эмоциональная половина будет ненавидеть признавать слабости.

✏️ Принципы Рэя Далио. Вступление
✏️ Принципы Рэя Далио. Главы 1-2. Познание рынков
✏️ Принципы Рэя Далио. Глава 3. Познание рынка и себя
✏️ Принципы Рэя Далио. Глава 4. Торговые системы

Дискуссии, если понадобится, потом, когда немного статистики наберется.

Ниже математически правильная ТС с проверкой, что это так.



( Читать дальше )

Рыночные закономерности не меняются в случаях

• Умножение цен символа на ненулевую константу.
  
• Переворот символа (1/Symbol).

Как вывод, правильные ТС должны давать идентичные торговые сигналы при запуске на любом кастомном символе, полученном из оригинального действиями, что описаны выше.

( Читать дальше )

Спустя десятки тысяч сделок я осознал, что сильно недооценивал ChartGame. Главное преимущество оказалось в том, что тренажер позволяет выявить «черного лебедя», потому что по его условиям у вас есть 50 лет жизни на совершение сделок. Например, вы успешно делаете деньги 35 лет своей жизни, вы абсолютно уверены в своей торговой системе, но потом в один день внезапно разоряетесь, потому что полагали, что 2008 год еще нескоро повторится и вашим деньгам ничего не угрожает. Можно построить бронебойную систему, которая переживет даже такие времена, но это займет время и снизит доходность.

Другое преимущество тренажера заключается в появлении страха выше 50 строчки в рейтинге, когда вы потратили немало времени на то, чтобы туда попасть и слетать оттуда обратно вниз будет весьма неприятно. Это тот же страх, который сопровождает вас на живых деньгах, когда размер открытой позиции составляет несколько миллионов рублей и любые ошибки могут стоить дорого. Ключевая особенность этого страха в том, что он сильно притупляет мышление и мозг уже неспособен принимать рациональные решения независимо от математического ожидания торговой системы.

( Читать дальше )