Торговые системы

     Справедливый дивидендный гэп, как известно, 0.87*дивиденда, т.е. с размере реального, обложенного налогом дивиденда. Может даже, чуть меньше, ибо дивиденд идет 2-3 недели, деньги временно не работают. Можно еще учесть комиссию на продать-купить, но… можно и не учесть, это все мелочи и нюансы. На практике гэп всегда будет заметно больше или меньше теоретического. Иногда сильно больше (недавняя история с ЛСР).

 

     Очевидная возможность заработать (или потерять!), если представлять, как оно обычно у конкретного эмитента. Общего правила нет — это важно. Мне обычно лень, и опыта здесь не особо много, мои системы про другое, но системная рыба здесь, видимо, тоже есть. Помню пару раз, что акции БСП перед отсечкой стоило продать, в день гэпа откупить: профит был налицо. А с Лукойлом трюк не прошел бы. Уже на первых минутах после гэпа эта штука обычно торгуется дороже «справедливой» цены.

 

     Если кому не лень, можно было бы собрать статистику по всем акциям.

( Читать дальше )

Прогнозирование — это просто. Доступно любому желающему. Прогнозирование котировок на 5 минут вперед. Для интрадея самое оно. Для чего-то большего и длительного — эт не знаю.
В данном примере берем язык Python, строим простейшую нейросеть (перцептрон, 4 слоя) — 15 входов и 1 выход, на котором имеем прогнозируемое значение котировок. На входы подаем обучающую последовательность — Close минутных данных и Close через 5 минут после окончания нашей входной 15 минутной последовательности. Формируем также тестовую последовательность (у меня это 1000 экземпляров). Нормируем наши обучающую и тестовые последовательности, обучаем, и получаем на тестовой последовательности картинку.

по х — прогнозируемые значения на 5 минут вперед, по у — реальные значения через 5 минут.
Значения predict около нуля (> -0.05 и <0.05) для сделок нас не интересуют, мы же не хотим получать нулевую прибыль, а вот значения <-0.05 и >0.05 для совершения сделок уже вполне подходят, и на графике мы видим, что в этом диапазоне неудачных сделок не так уж и много — в прибыли больше.

( Читать дальше )

Если вы пользуетесь TradingView, то явно сталкивались с такой проблемой, как гэпы на графике, возникающие при экспирации фьючерсных контрактов. Выглядит это так:



Если вы тестируете торговые системы на таком графике, то эти гэпы могут сильно вам навредить, потому что они будут давать ложные сигналы, такие как этот:



( Читать дальше )

      С колокольни алготрейдинга и количественных финансов подумалось, что такое достижение счастья. Почему оно не берется линейно в лоб, и достигать (если надо счастья) стоит не его, никаких ежедневных тактик типа пойду найду еще три гедона, кайфану на 9 из 10.

      Но сначала о том, кто такие трейдеры. Нет, сначала о том, как их себе представляет лох, а инфожулик окучивает это представление. Так вот, трейдер это такой человек (в представлении лоха, напоминаю), который учитывает кучу информации, у него пять мониторов, он подписан на 50 аналитиков, он сидит в засаде, и когда звезды сходятся, совершает свой неповторимый божественный трейд. Никаких ошибок, почти. «Закрываю в плюс 93% сделок», вот это. Далее это складывается в «7% прибыли в месяц без риска», откуда там риск, действительно. На этот светлый образ лоха и берут.

     Теперь о том, как это бывает по-настоящему, у меня было, и у тех, кого знаю. Есть тупая простая торговая система.

( Читать дальше )

     Подумалось, что еще важно в «инвестиционных стратегиях». Важно, чтобы не надоело. В трейдинге — тем более. Я бы даже сказал, чтобы не остохренело.

     Понятен энтузиазм неофитов, пришедших на биржу не так давно. Глаза горят, руки делают. Все новое, дико интересное — особенно если получается. Но если не получается, интереса не меньше, я помню по себе. Фундаментальщики роют отчеты десятков компаний, системные трейдеры создают десятки систем, интуитивные трейдеры-бедолаги читают десятки гур и съедают в день десятки новостей, любители графиков (тоже бедолаги в массе) медитируют на десятки графиков в день, и т.д. Помимо того обстоятельства, что некоторые подходы сами по себе бедолажные, важно еще, сколько ты сможешь сохранять свой энтузиазм в реально рабочем подходе? Через пять лет — сможешь? Через десять? Пятнадцать?

     Здесь один из резонов, почему методы, которые я называю дедуктивными, мне ближе индуктивных.

( Читать дальше )

Когда пишешь, информация лучше раскидывается по полочкам. 

Поэтому решил сформулировать тезисы о системной торговле, которые для себя уже вывел, как бесспорные. 
Смешно, ведь кажется все эти тезисы я видел в умных книжках о торговле еще в самом начале, но принял их только теперь.

1) Грааля нет.

За 3 года возни именно с алгоритмами я собрал, наверное, под 1000 черновиков торговых систем разной степени сложности. Из них лишь единицы реально заслуживают внимания 🤷‍♂️ И я верю, что лучшие алгоритмы ещё впереди, но подход к ним уже никогда не будет построен на «ща бахну вундервафлю и все деньги мира будут мои» — не будут.

2) Убытки — это нормальная составляющая торговли. 

В самом начале я пытался построить систему в которой процент успешных сделок будет 85-90%.

Оказалось, что не так много способов добиться этого результата. Сходу могу предположить, что подошел бы арбитраж (в эту сторону ещё толком не копал, поэтому сомневаюсь), гридеры (такое мне концептуально не нравится) и самый доступный из них — это делать стоп длиннее тейка) 

( Читать дальше )

Что касается ручной торговли, то здесь все ясно — достаточно одного, ну, двух индикаторов, остальное видно по графику цены. Не вопрос.
Что касается автоматических ТС (АТС), то у бота глаз и мозгов нет — ему нужна полная информация.
Так, а одной из моих старых АТС (год, так 2011-2014) использовались 5 индикаторов, параметры которых выбирались (не подбирались). Сама стратегия обрабатывала 32 параметра — вот эти подбирались при «оптимизации».
Если что, сейчас не торгую. Чтоб вопросов не было.) Наверно в октябре-ноябре возвращусь к этому занятию, но это не точно.)

Дорогие товарищи!
На днях дочитал Джека Швагера Новые маги рынка.
В ней некий системный трейдер Паркер говорит, что отключает систему, если ее эквити стал ниже своей МА200дн. Ну таки хорошо. Но я на слово не верю ни Швагеру, ни Паркеру, ни чёрту. Все приходится перепроверять.
Взял текущий портфель своих систем и добавил правило отключать сделки когда эквити ниже МА200, также прогнал вариант с трейдинг стопом, когда эквити ниже на 3, 4, 5, 7% от своего исторического максимума. И прогнал на истории 6 лет.

Выводы следующие:
1. Как правило, показатель Годовая прибыль/Макс ДД улучшается. Но это улучшение настолько незначительно, что для меня это неинтересно.
2. При этом, почти всегда Годовая прибыль незначительно снижается
3. При тестировании параметров 3, 4, 5, 7% нет какой-то явно выраженной тенденции к увеличению или уменьшению чего-либо. Все нестабильно.

Идея средненькая…
Доклад кончил.
UPD: эквити отслеживалась не по портфелю, а по каждой системе отдельно

Недавно, после продолжительного перерыва, вернулся к занятиям машинным обучением (МО) и даже написал по этому поводу топик — Все надоело или Deep Lerning (Глубокое Обучение). С тех пор даже прочитал ~150 страниц книги «Глубокое обучение...» Искренне полагал, что за эти 150 страниц что-то узнал. Ан, нет, на 151 странице автор объявил, что это все так — объяснения для тех, кто вообще ничего о МО не слышал и автор, оказывается, только приступает к изложению материала.) Но кое что узнать все же было можно, автор показал несколько экземлов построения нейросетей (НС), прменяемых для классификации и регрессии, из которых уже можно попробовать сделать что-то свое.

Ну, и почему бы эти знания о НС не попробовать применить для построения торговой системы (ТС). Не, это не то, что вы можете подумать, вовсе не Грааль на НС — это просто попытка встроить НС в уже готовую ТС как дополнительный функционал, не ухудшающий, но, возможно, улучшающий характеристики ТС. Решено было начать с небольшой модернизации стопа.

( Читать дальше )