Блог им. MoneyMan

Торговля по эквити. Выводы

    • 25 июля 2023, 07:34
    • |
    • T-800
  • Еще
Дорогие товарищи!
На днях дочитал Джека Швагера Новые маги рынка.
В ней некий системный трейдер Паркер говорит, что отключает систему, если ее эквити стал ниже своей МА200дн. Ну таки хорошо. Но я на слово не верю ни Швагеру, ни Паркеру, ни чёрту. Все приходится перепроверять.
Взял текущий портфель своих систем и добавил правило отключать сделки когда эквити ниже МА200, также прогнал вариант с трейдинг стопом, когда эквити ниже на 3, 4, 5, 7% от своего исторического максимума. И прогнал на истории 6 лет.

Выводы следующие:
1. Как правило, показатель Годовая прибыль/Макс ДД улучшается. Но это улучшение настолько незначительно, что для меня это неинтересно.
2. При этом, почти всегда Годовая прибыль незначительно снижается
3. При тестировании параметров 3, 4, 5, 7% нет какой-то явно выраженной тенденции к увеличению или уменьшению чего-либо. Все нестабильно.

Идея средненькая…
Доклад кончил.
UPD: эквити отслеживалась не по портфелю, а по каждой системе отдельно
38 комментариев
+8
Спасибо что поделились результатами исследования!
avatar
Константин Платонов
А если не на эквити по портфелю систем, а по отдельным?
avatar
Большой Брат
+1
Большой Брат, да, я делал по каждой системе отдельно. Сейчас уточню в тексте
avatar
T-800
T-800, А что у вас много этих систем? Тогда может быть другой подход.Торгуем только ту систему сейчас эквити которой достигает некоего уровня ДД и бросаем её торговать, когда её эквити макс и больше к*ДД где «к» некий коэффициент
avatar
Большой Брат
Большой Брат, в этом есть разумное зерно. Только непонятно как определить правильный уровень ДД. Может получиться, что система сломалась и дно по ДД еще далеко внизу. Так и с максимумом. На обвале рубля, доллара максимум высоко в небе, потом два года чуть больше нуля.
avatar
T-800
T-800, сколько в среднем сейчас системы дают доходность % годовых? те что около 200ма
avatar
Илья Нечаев
+1
Илья Нечаев, МА 200 от кривой эквити было. Я такое не торгую. А прогонял я эти тесты на 80 разных системах с разной доходностью. Кроме того, моя доходность зависит от плеча. Но если в среднем по больнице, то пусть будет ежегодно по 60%. Но все годы разные. Бывает +150%, бывает +5%
avatar
T-800
T-800, понял я это о реалистичности целей понять к чему стремится. Да думаю если брать 30-50% годовых стабильно на истории то будет хорошо.
avatar
Илья Нечаев
Илья Нечаев, стабильно сложно. Для стабильности нужно портфель роботов разбавлять акциями и офз
avatar
T-800
+1
T-800, больше алгоритмов, больше инструментов, меньше позиции и эквити станет более сглаженной
avatar
bascomo
Т.е. можно не читать? Или там ещё есть что-то, над чем можно подумать?
avatar
Sprite
+4
Sprite, там свежие интервью 11 успешных трейдеров и только два из них системные. Один упомянутый Паркер, а второй написал сканер соцсетей и через соцсети выявляет рост популярности товаров и услуг и покупает компанию до того, как она опубликует свою хорошую отчетность.
avatar
T-800
0

Как люди до сих пор не могут понять-что все системы построенные на индикаторах- перерисовываются на истории в вашу пользу!!!!)

именно поэтому все бектесты показывают профит-а на деле- все сливают бабки)

avatar
Anatoliy Panov
+2
Anatoliy Panov, сливает бабки рукоблудие.
торговля руками.
это доказано.

а роботы свою копейку приносят.
а главное риски на роботах посчитаны.
а руками торговать могут единицы аутисты у которых мозг как компютер.
avatar
Антон Б
+3
Anatoliy Panov, да, да. Хорошо, что благодаря вашему мнению, на нашей поляне не так много конкурентов.
avatar
T-800
+1
Anatoliy Panov, это же типичное когнитивное искажение. 97% ворон чёрные, следовательно, все вороны чёрные. Подавляющее большинство на индикаторах сливает, значит, все сливают
avatar
bascomo
Прежде чем проверять, нужно разобраться, в чём особенность, магия числа 200? Что скрывается за 200 на самом деле? Может какое то ритуальное число масонов, производная Пи, 200ый день года день хот-дога?
avatar
22022022
+1
22022022, ну это медленная MA-шка исторически была удобна для рисования руками) аля полгода.
avatar
Илья Нечаев
Илья Нечаев, 200 это примерное кол-во рабочих дней на бирже раньше.
биржа закрывалась на зимние каникулы почти на месяц)
это на дневной график).
avatar
Антон Б
+1
22022022, нет никакой магии — раньше так было проще считать.
А вообще у каждого актива может быть своя цифра -
и вот ее найти и есть задача ТА.
Зачем мне использовать 200, если на 137 — лучший выхлоп?
avatar
DrManhattan
+2
22022022, все просто: на этом значении ГПСЧ, из которого сгенерирована эта вселенная, начинает косячить. Ну примерно как в истории с RANDU, который псевдослучайные значения по плоскостям раскладывал.

Но пользоваться этим лайфхаком надо осторожно, может нагрянуть рептилойдная полиция и раскорелировать на атомы!
avatar
Кирилл Гудков
22022022, 9 месяцев :) срок беременности :))
avatar
bascomo
bascomo, Вот! 
avatar
22022022
+2

Дык надо брать не портфель текущих систем, а портфель всего творчества, которое когда-то торговалось. MA200 выглядит очень лагающим критерием остановки. Если система перешла в случайное блуждание — может и сойдет. А если торгуемая закономерность сменилась на противоположную — судебные приставы доберутся раньше.

avatar
Кирилл Гудков
+2
Это очень хорошая и правильная идея, только использовать её нужно совершенно по-другому. Во всяком случае, я сравниваю эквити алгоритмов не с ма200, а друг с другом, и в бой идут лучшие. И такая ротация осуществляется на регулярной основе.
avatar
bascomo
bascomo, хм, интересная идея, надо будет попробовать.А с какой периодичностью делаешь ребалансировку?
avatar
T-800
+1
T-800, от раза в неделю до раза в два дня, но сама по себе эта информация бессмысленная, без понимания того, что я торгую на минутах, на бинансе (а это значит, что торговая сессия 24*7) и алгоритмов у меня 17 млн, правда, 99% это шлак. Но и те, что остаются, не освоить, так что для меня очень актуально отбирать лучшие из возможных. И тут речь не про оптимизацию параметров, а именно о том, что сами алгоритмы разные. Например, один работает по стохастику и макд, другой по рси и скользящий, третий по ама и АТР и так далее. Я думаю, что у них нет параметров в классическом понимании, типа, например, числа периодов МА.
avatar
bascomo
bascomo, а из условных 17 млн в каждый момент времени сколько включаются в работу?
avatar
T-800
T-800, 300 плюс минус. На каждый алгоритм выделяется фиксированная доля депо. Соотношение лонговых и шортовых алгоритмов соблюдается 1:1 по каждому торгуемому инструменту. Риск на позицию, соответственно, получается 1/300. Но не все алгоритмы постоянно в рынке, то открываются, то закрываются, так что депозит использован не на 100%. По каждому 10-20 сделок в неделю выходит.
avatar
bascomo
bascomo, хороший подход. А вот насчет лонг: шорт 1:1 разве это правильно для трендовых инструментов типа акции и фьючи на акции? В крипте тоже был период тренда. Я не критикую, просто мнение интересно
avatar
T-800
T-800, а что смущает? 
avatar
bascomo
bascomo, а отбор из 17 млн по какому критерию происходит прибыль/дд?
avatar
T-800
T-800, прибыль до 1000, а потом глазками по графикам эквити
avatar
bascomo
bascomo, блин, но глазками по 17 млн, и даже по 1.7 тыс. очень тяжело
avatar
T-800
T-800, поэтому это тоже надо автоматизировать
avatar
bascomo
bascomo, ну это да, а по какому критерию оптимизируешь?
avatar
T-800
+1
T-800, 
По логу сделок рассчитываем:
0) чистую прибыль,
1) MAPE,
2) RSquare (это квадрат отклонений)
3) Угол и смещение прямой по методу наименьших квадратов
4) Эталонную идеальную эквити для этого варианта
5) Число касаний реальной эквити эталонной
6) Отклонение реальной эквити от эталонной
7) Просадки абсолютные, относительные, нереализованные

приоритет первым пунктам, но вообще отбор осуществляется слайсами
Это значит, что мы берём топ N лучших по п. 1,
потом топ N лучших по п. 2 и т.д.

Потом находим пересечения.
Если нам нужно 300 алгоритмов, подгоняем N так, чтобы на выходе было ± 300.
avatar
bascomo
bascomo, торгуем то, что зарабатывает.
avatar
22022022

полезные записи за 24 часа

★26 65 Долгосрочные ОФЗ для получения ежемесячных выплат
★18 8 Дюрация и риск процентных ставок
★7 30 Что самое сложное для инвестора
★6 7 В избранное. ТОП накопительных счетов с начислением процентов на ежедневный остаток
★6 14 😂Финансовый сленг, или как говорить с хомяками на одном языке?
★5 8 Сургутнефтегаз (SNGSP). Отчёты 1Q 2024 и 2023. Дивиденды. Кубышка. 
★5 11 ТОП накопительных счетов с начислением процентов на минимальный остаток за месяц
★4 60 Какие ништяки есть от переводов самому себе до 30 миллионов рублей в месяц
★3 54 Как я потерял многолетние сбережения на первой покупке жилья. Часть 1
★3 4 Балансовая оценка акции Газпрома по МФСО = 678р., что в 4,5 раза выше рыночной стоимости.
+164 30 Что самое сложное для инвестора
+89 31 В защиту Газпрома
+88 54 Как я потерял многолетние сбережения на первой покупке жилья. Часть 1
+83 66 Газпром: анализ долга и вывод. Дивиденды.
+69 19 Прошлый пост о новостях промышленности набрал 300К просмотров. Кажется, это рекорд Смарт-лаба
+67 4 Балансовая оценка акции Газпрома по МФСО = 678р., что в 4,5 раза выше рыночной стоимости.
+55 8 Дюрация и риск процентных ставок
+54 95 Космическая гонка началась, фаворит — Китай
+53 11 История одной картины
+51 11 ТОП накопительных счетов с начислением процентов на минимальный остаток за месяц

самые обсуждаемые сегодня

192к Как себе представляют экономику искренние коммунисты
78к Маск предрёк конец доллару, если США не разберутся с госдолгом
65к Долгосрочные ОФЗ для получения ежемесячных выплат
60к Какие ништяки есть от переводов самому себе до 30 миллионов рублей в месяц
54к Как я потерял многолетние сбережения на первой покупке жилья. Часть 1
38к Сильные и слабые стороны китайских авто.
37к В чем заслуга великого Ленина перед человечеством? Капитализм & Социализм
31к В защиту Газпрома
22к Интересный вопрос Красные ники а списке лайков. Что это?
20к Объявляю амнистию! Всех убиру из чс! Каждого! Не поленюсь!

теги блога T-800

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн