SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. MoneyMan
Торговля по эквити. Выводы
- 25 июля 2023, 07:34
- |
Дорогие товарищи!
На днях дочитал Джека Швагера Новые маги рынка.
В ней некий системный трейдер Паркер говорит, что отключает систему, если ее эквити стал ниже своей МА200дн. Ну таки хорошо. Но я на слово не верю ни Швагеру, ни Паркеру, ни чёрту. Все приходится перепроверять.
Взял текущий портфель своих систем и добавил правило отключать сделки когда эквити ниже МА200, также прогнал вариант с трейдинг стопом, когда эквити ниже на 3, 4, 5, 7% от своего исторического максимума. И прогнал на истории 6 лет.
Выводы следующие:
1. Как правило, показатель Годовая прибыль/Макс ДД улучшается. Но это улучшение настолько незначительно, что для меня это неинтересно.
2. При этом, почти всегда Годовая прибыль незначительно снижается
3. При тестировании параметров 3, 4, 5, 7% нет какой-то явно выраженной тенденции к увеличению или уменьшению чего-либо. Все нестабильно.
Идея средненькая…
Доклад кончил.
UPD: эквити отслеживалась не по портфелю, а по каждой системе отдельно
На днях дочитал Джека Швагера Новые маги рынка.
В ней некий системный трейдер Паркер говорит, что отключает систему, если ее эквити стал ниже своей МА200дн. Ну таки хорошо. Но я на слово не верю ни Швагеру, ни Паркеру, ни чёрту. Все приходится перепроверять.
Взял текущий портфель своих систем и добавил правило отключать сделки когда эквити ниже МА200, также прогнал вариант с трейдинг стопом, когда эквити ниже на 3, 4, 5, 7% от своего исторического максимума. И прогнал на истории 6 лет.
Выводы следующие:
1. Как правило, показатель Годовая прибыль/Макс ДД улучшается. Но это улучшение настолько незначительно, что для меня это неинтересно.
2. При этом, почти всегда Годовая прибыль незначительно снижается
3. При тестировании параметров 3, 4, 5, 7% нет какой-то явно выраженной тенденции к увеличению или уменьшению чего-либо. Все нестабильно.
Идея средненькая…
Доклад кончил.
UPD: эквити отслеживалась не по портфелю, а по каждой системе отдельно
5.5К
Читайте на SMART-LAB:
Банк Санкт-Петербург: результаты за 2025 г. в рамках ожиданий. Чего ждать в 2026 г.?
Здравствуйте! Банк Санкт-Петербург подвел предварительные итоги деятельности за 2025 год по РСБУ. Чистая прибыль составила 39.7 млрд рублей,...
00:24
Финансы под контролем: аудит заявок в алготрейдинге
За последние 2–3 года объем внутридневной активности и скорость рынка выросли.
Трейдеры сталкиваются с увеличением числа быстрых сделок...
12:32
теги блога Задача трех тел
- 2020
- CNYRUB
- COVID-19
- ESG
- IMOEX
- kbrobot
- King Schultz
- QUIK
- si
- автомобили
- автомобиль
- акции
- алготрейдинг
- арбитраж
- банк санкт-петербург
- банки
- бот
- брокеры
- Виски трейдер
- Владимир Зеленский
- Владимир Путин
- ВТБ
- втб брокер
- геоэкономика
- Гусев
- Демура
- доллар
- доллар рубль
- Дональд Трамп
- ЗОЖ
- Израиль
- инвестиции
- инвестиции в недвижимость
- Индекс МБ
- Иран
- искусственный интеллект
- ИТ
- итоги
- итоги года
- итоги месяца
- какбыробот околорынок
- кбробот
- Ключевая ставка ЦБ РФ
- КНДР
- комиссии брокера
- конференция смартлаба
- коронавирус
- лохотрон
- ЛЧИ 2020
- мирные переговоры
- мобильный пост
- мошенники
- Мурманск
- на пенсию в 35
- налогообложение на рынке ценных бумаг
- НДФЛ
- недвижимость
- нефть
- Облигации
- околорынок
- опрос
- открытие
- Открытие Брокер
- ОФЗ
- оффтоп
- пенсия
- переговоры
- политсрач
- портфель инвестора
- портфель стратегий
- пробой
- происшествия
- результаты
- рецензия на книгу
- роботы
- Россия
- санкции
- сбербанк
- СВО
- си
- система
- сиськи
- смартлаб конкурс
- Стратегия
- США
- Тарасов Виктор
- технический анализ
- торговая система
- торговые роботы
- торговые сигналы
- Торговый робот
- торговый софт
- трейдинг
- Украина
- финам
- форекс
- фьючерс mix
- хедж
- ЦБ РФ
- ЧС
Как люди до сих пор не могут понять-что все системы построенные на индикаторах- перерисовываются на истории в вашу пользу!!!!)
именно поэтому все бектесты показывают профит-а на деле- все сливают бабки)
торговля руками.
это доказано.
а роботы свою копейку приносят.
а главное риски на роботах посчитаны.
а руками торговать могут единицы аутисты у которых мозг как компютер.
биржа закрывалась на зимние каникулы почти на месяц)
это на дневной график).
А вообще у каждого актива может быть своя цифра -
и вот ее найти и есть задача ТА.
Зачем мне использовать 200, если на 137 — лучший выхлоп?
Но пользоваться этим лайфхаком надо осторожно, может нагрянуть рептилойдная полиция и раскорелировать на атомы!
Дык надо брать не портфель текущих систем, а портфель всего творчества, которое когда-то торговалось. MA200 выглядит очень лагающим критерием остановки. Если система перешла в случайное блуждание — может и сойдет. А если торгуемая закономерность сменилась на противоположную — судебные приставы доберутся раньше.
По логу сделок рассчитываем:
0) чистую прибыль,
1) MAPE,
2) RSquare (это квадрат отклонений)
3) Угол и смещение прямой по методу наименьших квадратов
4) Эталонную идеальную эквити для этого варианта
5) Число касаний реальной эквити эталонной
6) Отклонение реальной эквити от эталонной
7) Просадки абсолютные, относительные, нереализованные
приоритет первым пунктам, но вообще отбор осуществляется слайсами
Это значит, что мы берём топ N лучших по п. 1,
потом топ N лучших по п. 2 и т.д.
Потом находим пересечения.
Если нам нужно 300 алгоритмов, подгоняем N так, чтобы на выходе было ± 300.