SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Foudroyant
Сколько проверяется система в реальных торгах?
- 01 сентября 2021, 10:04
- |
Допустим, Вы сделали алгоритм.
Проверили его на прошлых данных.
Запустили в работу.
Сколько времени он должен проработать на настоящих торгах, прежде чем Вы решите, что он годный?
Что является основанием для его досрочного снятия с пробега?
теги блога Foudroyant
- S&P500
- акции
- алгоритмическая система
- алгоритмическая торговля
- алгоритмический трейдинг
- алгоритмы
- алготрейдинг
- анализ эквити
- аналитики
- биржа
- боковик
- большие деньги
- брокеры
- бэктестинг
- волатильность
- ГО
- грааль
- доверительное управление
- Доллар рубль
- ДУ
- евро
- зарплаты
- инвестирование
- инвестиции
- инвесторы
- индекс МБ
- индикаторы
- инфляция
- кванты
- контр-трендовая торговля
- корреляции
- ликвидность
- манипуляции
- маржин колл
- маркет мейкер
- маркетинг
- маркетмейкер
- маркетмейкеры
- математика
- математическая статистика
- математические модели
- математический анализ
- мобильный пост
- мошенники
- нефть
- новости
- обвал
- облигации
- оптимизация
- опционы
- остановка торгов
- ОФЗ
- оффтоп
- плечи
- портфели
- портфельная теория
- просадка
- просадки
- психология торговли
- психология трейдинга
- разворот
- разработка алгоритма
- риск менеджмент
- слив
- Смартлаб
- спекуляции
- сравнительный анализ
- срочный рынок
- стопы
- стратегии
- ТА
- таймфрейм
- технический анализ
- торговая система
- торговые алгоритмы
- торговые роботы
- торговые системы
- торговые стратегии
- трейдинг
- трендовая система
- трендовая торговля
- трендовые системы
- тренды
- Украина
- умные деньги
- управление капиталом
- управление рисками
- управление риском
- уровень жизни
- финансовая инженерия
- финансовая математика
- форекс
- фьючерс
- фьючерсы
- хедж-фонд
- чёрный лебедь
- чёрный список
- шортокрыл
- эквити
- эконометрика
можно даже не проверять — статистика
Pringles, а если не сольёт за 6 мес?
Всё, берём в работу?
если не сольет, то в работу на все депо
Несоответствие реальных сделок сделкам в бэктестере.
обкатывать не надо, сразу в работу!
покупаешь опционы когда продают (красные свечки)), а продаёшь подороже когда покупают (зелёные свечки)).
понял?)))
не надо оваций.
я как то 3 года терпел… но там убытков не было пилило у нуля…
и терпел бы дальше но наплодил новых более достойных ботов
мысль в том что реальность хуже в 2 раза… и если у бота боковик 1 год на тестах то в реальности можно от него ожидать 2 года боковика
Что конкретно вас интересует?
MadQuant, я хочу понять:
1. Есть ли сезонный фактор в ТС.
2. Является ли её низкая доходность в этом году (по сравнению с 2019-2020) вызванной рынком или излишним диверсом.
Насчёт того, что ТС плюсовая и имеет низкие просадки, я не сомневаюсь.
__________________
Это не скользящие средние, я их пробовал — там слив.
Проверка на прошлых данных была в виде торговли вариантов той же ТС несколько лет.
Если стоп удлиняешь или плечо увеличиваешь — начинает лить. Но в текущих настройках явных уязвимостей не вижу.
1. Сделайте стандартные статистические тесты на сезонность
2. Найдите бенчмарки / других людей, торгующих что-то подобное / похожие стратегии на комоне, и сравните
сколько?
1000 трейдов минимум, с учетом, что она отработала за время проверки все возможные (известные вам) модальности маркета...
в реальных торгах её проверять не надо