Торговые роботы

    Намедни один коллега здесь, на С-Л, задал тему для обсуждения «Стоит ли переносить позицию в овернайт?»
Ссылку не даю, т.к. сразу не отложил закладку, а теперь что-то найти не могу. В посте были приведены все недостатки переноса позиции. Справедливые, спорить не приходится. Я и не собираюсь, ибо люди здесь в подавляющем большинстве взрослые, с богатым опытом и огромным багажом экспериментов.

  Однако ж, хочу поделиться личным опытом.
  Статистика моего бота показывает, что при торговле фьючерсами Сбера с 10-00 до 23-50 (кстати, эти границы необязательно соблюдать в точности «до копейки», дело лично каждого) с понедельника по пятницу вероятность получения худшего результата (по сравнению с торговлей без переноса позиции) по окончании этого периода (рабочая неделя) зависит только от того, как сильно рынок «запилил». Естественно, при «запиле» перенос выгоден (и так вероятная прибыль будет невысока да еще и комиссии пойдут), но и уповать на супердоход при переносе позиции в трендовый период рынка тоже огульно не стоит. Если не предпринять некоторые меры.

( Читать дальше )

Продолжаем формировать наш «Пул ожидания управляющих». На очереди криптовалюты!

Ожидаем команды и талантливых одиночек по направлению быстрой торговли на биржах криптовалют.

Спот / Фьючерсы / Бессрочные фьючерсы / Межбиржевой классический / Межбиржевой с переливами.

Это серия постов «Алго-лифт»: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1179129.php

Базово, в течении года хотим принять от четырех независимых команд на это направление.

 

1. Mono торговля внутри одной биржи.

1. Тестовый период (до 3 месяцев): 50 т.USDT
2. Продакшен (4 – 12 месяцев): 300 т.USDT
3. Продакшен (12+ месяцев): 500 т.USDT

 

2. Арбитражи.

1. Тестовый период (до 3 месяцев): 50 т.USDT
2. Продакшен (4 – 12 месяцев): 500 т.USDT
3. Продакшен (12+ месяцев): 1000 т.USDT

 

3. Прибыль.

Тестовый период: 15 % чистой прибыли считается прибылью команды алготрейдеров.

Продакшен:

1. Отчётный период: 6 месяцев.
2. С суммы до 15% чистой прибыли по счёту за отчётный период: 10% – уходит команде алготрейдеров.

( Читать дальше )

Написал коментарий

у Вас на сайте написано(достаточно коряво)

… Заключение: Ваше финансовое вклад — это ценная форма признания нашей трудолюбивой работы

Ваше финансовое вклад — такой темы в русском языке нет правильно будет писать — Ваш финансовый вклад

и очень странно звучит эта фраза

… нашей трудолюбивой работы

как будто какой-то бот писал)))

… Проявите свою поддержку, внесши финансовый вклад

внесши финансовый вклад — так тоже не правильно писать. Можно так — внеся(или — внесите) финансовый вклад

И сделайте на своём говносайте шифрование типа https а то он и так достаточно ущербно выглядит и тут ещё протокол который не шифрует данные. Это ботва какая-то.

Ну и самый главный момент. Если Вы создали то что у Вас на сайте описывается как — … Уникальные алгоритмы,… для точного фундаментального и технического анализа акций,… вы можете эффективно определить компании, выделяющиеся в определенных областях, что гарантирует обоснованные инвестиционные решения,… Ваша поддержка имеет значение У нас есть идеи для улучшения функциональности наших алгоритмов F-rank и T-rank. Однако перед вложением ресурсов в разработку мы хотим определить интерес инвесторов к относительному сравнению компаний…

( Читать дальше )

     Рубрика «вопрос-ответ».

 

     «В какой-то момент стратегия в алго перестанет работать и пока станет понятно, что это не просадка, можно легко и 20-30% депо слить».

 

     Это так, но это нормально. Грубо говоря, если все пойдет хорошо, то плюс 200% к выделенному капиталу, а если все плохо, то минус 20%. Причем вероятность хорошего сценария больше. Нормальная игра, особенно если играть в нее серийно.

     Вообще, правильно торговать пул стратегий. Желательно, разных и на разное. Отдельные штуки могут умирать, но правильно ротируемый пул теоретически бессмертен. Если не надоест...

 

 

     «Александр, а как вы смотрите на корпоративные облигации?»

 

     Ничего плохого в них нет. Но здесь, как и везде, наша премия будет идти за скилл, а не потому, что вот такой хороший инструмент. То есть нужно собрать такой портфель, где будет хорошая премия к ОФЗ, но при этом вообще не будет проблем и дефолтов.

( Читать дальше )

#1 Тут

Вот я созрел и на вторую часть.

У меня тут жена по хорошему кукухой поехала. Несколько лет назад я ее приучил к воде и сапам и все теплые дни теперь мы проводим на воде. 3 года назад я задумал научить ее велосипеду. И год назад я это сделал, долго к этому шел. В нашем возрасте это не как в детстве ) Гоняем теперь всей семьей по лесам и паркам. Спасиб канеш Сергею Семенычу, создает все для этого…

А тут мы вылазку в горы сделали. Уже вроде как по ее настоянию. 330м всего, но все же. Я чуть копыта не отбросил. А потом она мне говорит — так, ну дальше на Алтай… не, то есть вот совсем недавно ей 5 звезд и море подавай. А теперь палатки и горы… без душа. Ну я говорю поехала, оно самое, кукуха. Завтра кстати идем на сплав с палатками, примкнули мы тут к одной группе спортивных туристов, глянем чего как.

Как видишь, я иду к своим целям всегда. Настойчиво, с напором. Все выше изложенные картинки представлялись мне в голове в тот или иной момент моей жизни, я их все воплотил в жизнь. Молодые конечно не поймут, но когда тебе уже годов не 30, да два хвоста за спиной, не просто делать такие вещи )

( Читать дальше )

VK Видео:


YouTube:

( Читать дальше )

Привет! Хочу поделиться с вами плодами многомесячной работы и представить мой первый в жизни торговый робот. Его имя: Market Microstructure 40_in v.1.0. Это не просто «ещё один алго-бот», а сложная система, разработанная для того, чтобы «читать» рынок на глубоком уровне, выявляя скрытые намерения крупных игроков и аномалии, недоступные обычному трейдеру.

Потенциально, когда робот будет полностью готов, планирую на его основе создать стратегию автоследования на comon.ru

Что такое Market Microstructure 40_in v.1.0 и как он работает?

В то время как большинство торговых роботов опираются на классические индикаторы или новостной фон, Market Microstructure 40_in v.1.0 погружается в микроструктуру рынка. Это означает, что он не просто смотрит на цену, а анализирует сам процесс формирования цен и объёмов в биржевом стакане и ленте сделок. Представьте себе рентген, который просвечивает рыночные данные, чтобы увидеть то, что скрыто от глаз.

Его основные «органы чувств» и «мозговые центры» включают:

( Читать дальше )

Результаты сейчас в трендовых системах на ФОРТС не лучшие у многих алгошников. Я уверен, что системы типа Моментум принесут в этом году прибыль. Тут можно посмотреть на свои результаты, можно посмотреть на публичных трейдеров. Это работает. Доходность до 40%.
Ничего не продаю, ТГ нет.

Продолжаем формировать наш «Пул ожидания управляющих». На очереди различные виды арбитражей. В основном нас интересует арбитраж между международными фьючерсами и фьючерсами на Московской бирже. Можно двуногий, можно одноногий ММ (как класс стратегии, опирающийся на международные активы, и под который можно выделять большой депозит).

MONO-торговля на MOEX обсуждалась в предыдущей статье. Это – отдельное большое направление со своими средствами в ожидании.

В ожидании по направлению от 10 m.$.

Это серия постов «Алго-лифт»: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1179129.php

Базово, в течении года хотим принять от трёх независимых команд на это направление.

 

1. Кол-во зарезервированных средств под каждую команду.

1. Тестовый период (до 3 месяцев): 40 млн. рублей.
2. Продакшен (4 – 12 месяцев): 100 млн. рублей.
3. Продакшен (12+ месяцев): от 300 млн. рублей.

 

2. Прибыль.

Тестовый период: 15 % чистой прибыли считается прибылью команды алготрейдеров.

( Читать дальше )