Перенос позиции через ночь. Личный опыт.

    Намедни один коллега здесь, на С-Л, задал тему для обсуждения «Стоит ли переносить позицию в овернайт?»
Ссылку не даю, т.к. сразу не отложил закладку, а теперь что-то найти не могу. В посте были приведены все недостатки переноса позиции. Справедливые, спорить не приходится. Я и не собираюсь, ибо люди здесь в подавляющем большинстве взрослые, с богатым опытом и огромным багажом экспериментов.

  Однако ж, хочу поделиться личным опытом.
  Статистика моего бота показывает, что при торговле фьючерсами Сбера с 10-00 до 23-50 (кстати, эти границы необязательно соблюдать в точности «до копейки», дело лично каждого) с понедельника по пятницу вероятность получения худшего результата (по сравнению с торговлей без переноса позиции) по окончании этого периода (рабочая неделя) зависит только от того, как сильно рынок «запилил». Естественно, при «запиле» перенос выгоден (и так вероятная прибыль будет невысока да еще и комиссии пойдут), но и уповать на супердоход при переносе позиции в трендовый период рынка тоже огульно не стоит. Если не предпринять некоторые меры.

Принятые мной меры:

1. Бот имеет 2 (Две!) системы учета открытой позиции: первая — это показатели таблицы «Позиции клиентов» из QUIK, вторая — это примитив внутреннего управленческого учета открытой позиции по результатам торговой активности бота.
2. По окончании торгового дня (конкретное время можно выбирать достаточно произвольно «на вкус — на цвет»). Я устанавливаю боту примерно такой момент, цена в который вероятнее всего будет близка к цене открытия следующего дня. Что, как понимает проницательный читатель, наперед знать нельзя, и поэтому я пользуюсь результатами бэк-тестов за последний месяц. Меня устраивает.
3. Закрытие позиции задается боту по времени бара. Т.е., при торговле на «часовиках» бот закрывает позицию в «0», как только приходит бар, например, TIME={hour=23,min=0,sec=0,ms=0}. При этом данный «0» в управленческий учет не попадает, т.е. по окончании дня в регистре управленческого учета остается размер закрываемой позиции.
4. Открытие позиции на следующий день происходит в момент прихода бара, например, TIME={hour=9,min=0,sec=0,ms=0}, и открытая позиция равна величине «вчерашней» последней записи в регистре управленческого учета бота. Т.е. если «вчера» я по завершении торгового дня закрывал LONG 1, то и открытие моего «сегодня» также равно LONG 1 по цене CLOSE бара с указанным выше временем. И — наоборот, закрыл «вчера» SHORT 1, значит, сегодня с утра первой операцией стало открытие позиции SHORT 1.

                  ВАЖНО: это не торговые сигналы бота в смысле «выработан торговой стратегией». Это, так сказать, регламентные сделки.
   Далее, во все последующее время до конца дня бот реализует заложенную в него стратегию.
   
   Что же происходит с прибылями/убытками?
   Нетрудно заметить, что возможны 2 ситуации:

1. Вчера закрыл LONG 1, и сегодня рынок открылся ростом. Ну, и хорошо! Бот прочел в регистре своего управленческого учета размер позиции, которую вчера закрывал, и открыл ту же позицию сразу по открытии рынка. Имеем недобранную прибыль, но удерживаемся в рынке с утра.
2. Вчера закрыл LONG 1, и сегодня рынок открылся гэпом снизу. Бот прочел в регистре своего управленческого учета размер позиции, которую вчера закрывал, и открыл ту же позицию сразу по открытии рынка. Избежали убытка от снижения, но открылись в локальном минимуме рынка с утра. Бот при открытии позиции выставил TP/SL, которые позволят зафиксировать/развернуть/перевернуть позицию при первом же, распознанном торговой стратегией, случае. И мы идем вместе с рынком.

   Аналогичная ситуация будет и при закрытии позиции SHORT вечером и открытии этой же позиции утром.

   Завершая, замечу, что, по моей статистике, удерживать позицию зачастую выгоднее, чем прерывать, хотя бы по причине дополнительных расходов на комиссии («закрытие вечером» + «открытие утром»). Но, возможно, это будет не всегда.🤗️ 
   Удачных трейдов, коллеги!