Торговые роботы

В трейдинге есть два типа людей: те, кто оптимизирует каждую микросекунду исполнения ордеров, и те, кто до сих пор вручную пылесосит квартиру. Я долго был во второй категории, пока не осознал, что ручная уборка — это неэффективный аллокатор времени. Осенью 2024 года, углубившись в бонистику (коллекционирование банкнот), я понял: пыль — это не просто эстетическая проблема, а реальный риск для банкнот.

Анализ «актива»:
Долго изучал модели, читал обзоры, сравнивал ROI (Return on Investment, если кто забыл).


Я подошел к выбору робота-пылесоса как к тестированию новой торговой стратегии:

• Сбор данных — обзоры, сравнения, отзывы (как анализ исторических данных).

• Критерии отбора — автономность (как устойчивость алгоритма в разных условиях), цена (максимальный sharpe ratio за рубль), логистика (спред на доставку).

• Ложные сигналы — модели с красивыми графиками, но слабой «начинкой» (как переоптимизированные советники).

• Автоматизация — уборка теперь работает как фоновая стратегия, освобождая время для анализа рынков.

На днях наткнулся на интересную дискуссию в англоязычном сообществе алгоритмических трейдеров на Reddit в r/algotrading. Участник поделился своим опытом создания скальпинг-бота для торговли 0DTE опционами (опционы с экспирацией в день торговли) и задался вопросом: «Есть ли здесь кто-то, кто реально обыгрывает рынок с помощью публичных API?».

Он использовал простую логику:

• Скользящие средние (EMA) для тренда

• RSI + Bollinger Bands для фильтрации входов

• Вход только «после открытия» и выход «до закрытия»

• Всё настраивается через параметры

• Бэктестинг через Python библиотеку backtesting.py

Несмотря на оптимизацию его робот в долгосроке всё равно не обыгрывает индекс S&P500.

Почему стандартные индикаторы это дорога в никуда?

Другой участник раскритиковал подход автора поста:

«Вы используете EMA, RSI, полосы Боллинджера — те же стандартные индикаторы технического анализа, которые предоставляет каждый брокер. Большинство дневных трейдеров терпят неудачу, верно? Так почему вы думаете, что можно получить прибыль, глядя на те же индикаторы, что и все остальные?»

Привет, коллеги! 

Хочу поделиться мыслями по теме, о которой редко говорят (хз почему) – эффект наблюдателя в алгоритмической торговле. Если совсем просто: сам факт того, что ты «следишь» за роботом и/или лезешь в его работу, может эту работу сломать или исказить результаты.

Что за зверь: 

Эффект наблюдателя в квантовой физике означает, что процесс наблюдения или измерения квантовой системы влияет на ее состояние. В отличие от классической физики, где наблюдатель не влияет на объект наблюдения, в квантовой механике взаимодействие с измерительным прибором (наблюдателем) может изменить свойства квантовой системы, например, заставить ее перейти из состояния суперпозиции в определенное состояние.

Суперпозиция:
В квантовой механике частицы могут существовать в нескольких состояниях одновременно (суперпозиции) до момента измерения. Например, электрон может находиться в двух местах одновременно или обладать разными значениями спина.

Взаимодействие с наблюдателем:
При измерении квантовой системы происходит взаимодействие между ней и измерительным прибором (наблюдателем). Это взаимодействие, в свою очередь, заставляет систему «выбрать» одно определенное состояние из множества возможных, тем самым изменяя ее.

Ну что… Подходит к концу наша серия про «Алго-Лифт». За сим, чтобы нам было не скучно. Открываем чат для закрытого общения и сборки различных технологий. Кроме того, в этом чате будут храниться экстравагантные данные для тестов.

Это серия постов «Алго-лифт»: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1179129.php

Попасть в этот чат можно без готовой модели быстрого алго. Всё сильно проще, но правила должны быть.

1. Как попасть в чат?

Базовые вещи

1. Ты – гражданин Российской федерации, постоянно проживающий в РФ.
2. Никакой анонимности друг перед другом. С первой минуты.
3. Анонимность нашего общения для всех остальных. До первого созвона надо будет подписать договор об обработке персональных данных и договор о не разглашении, для чего выслать нам свой паспорт, СНИЛС, ИНН.

Резюме. Документ

Некоторые разделы, которые стоит включить в резюме:

1. Личная информация — ФИО, контакты для связи (номер телефона, электронная почта, ссылка на профессиональные социальные сети (если есть)).

На выходных в OsEngine добавлено обновление, упрощающее написание торговой логики роботов и индикаторов.

Для роботов добавлены операторы неявного преобразования для упрощения работы c классами StrategyParameterLabel, StrategyParameterInt, StrategyParameterDecimal, StrategyParameterBool, StrategyParameterString, StrategyParameterTimeOfDay, StrategyParameterCheckBox, StrategyParameterDecimalCheckBox.

Для индикаторов добавлены операторы неявного преобразования для упрощения работы c классами IndicatorParameterInt, IndicatorParameterDecimal, IndicatorParameterBool, IndicatorParameterString.

Например, можно использовать экземпляр StrategyParameterInt в контексте, где ожидается int, без явного обращения к свойству ValueInt.

Раньше:

🔥 Мы это сделали! Теперь на нашем GitHub лежит настоящая кладовая готовых торговых стратегий на C# и Python — бери и запускай!

Зачем писать велосипеды с нуля, если всё уже под рукой? Любую стратегию можно использовать в Дизайнер, Раннер, Shell или напрямую через API. А если хочется вообще без заморочек — просто открывайте Галерею в Designer и запускайте понравившуюся стратегию в пару кликов!

В наборе: индикаторные, арбитражные, маркетмейкерские и даже стратегии с элементами машинного обучения. Каждый пример с понятными комментариями, чтобы разобраться мог даже самый начинающий кодер.

Давайте творить алгоритмическую магию вместе! Экспериментируйте, дорабатывайте, тестируйте — и пусть рынок будет к вам добр 😉

Ваш StockSharp 🚀

Наши партнёры и хорошие друзья из Китая, знающие про то, что на Smart-Lab одни из лучших алготрейдеров на планете, любезно предлагают лучшему комьюнити трейдеров России возможность включиться в процессы поставки ликвидности на несколько площадок.  

Shanghai Futures Exchange.  Dalian Commodity Exchange. China Financial Futures Exchange.

С возможностью торговать в течении года от 5 m.$.

Это серия постов «Алго-лифт»: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1179129.php

Базово, в течении года хотим принять от двух независимых команд на это направление.

1. Данные для тестов.

Будут предоставлены участникам нашего закрытого чата после верификации. Об этом будет следующая статья серии.

2. Кол-во зарезервированных средств под каждую команду.

1. Тестовый период (до 3 месяцев): 40 млн. рублей.
2. Продакшен (4 – 12 месяцев): 100 млн. рублей.
3. Продакшен (12+ месяцев): от 500 млн. рублей.

3. Прибыль.

Тестовый период: 15 % чистой прибыли считается прибылью команды алготрейдеров.