Торговые роботы

Захотелось реализовать несколько идей для быстрого расчета по позициям акций и  для этого мне нужно было чтобы скрипт на python постоянно получал обновленное значение цены. Например раз в три секунды. Искал решение и нашел похожий пример с парсингом любой информации в интернете на python с применением блиотек requests и beautiful soup, (bs4). 


На примере тикера GAZP продемонстрирую как можно спарсить текущий курс (например с гугла.)

 Кому лень читать всё что я тут написал можно скопипастить полный код в конце статьи :)






Для начала нужно установить нужные библиотеки, в консоли пишем : 
 

pip install requests bs4

Теперь перейдем к коду. 

Импортируем то, что установилось. Также нам понадобится библиотека time для задержки запросов по времени.

( Читать дальше )

Требуется программист для разработки коннекторов подключения к криптовалютным биржам. 
Язык: Delphi.
Комменты отключу, чтобы не флудили. По делу писать в ЛС.

Продолжил фактически торговлю по принципу «купи и держи». Дождался точки входа в сбер, довольно долго ждал, и вошел. Но всё равно получилось, что рано: и наш и американский рынок просели, так что получил резкую просадку по счёту, но позиции не закрывал. В итоге к концу месяца счёт вернулся к хаям. 
Но пока счёт их не переписывал, посмотрим, что принесёт сегодняшний день.

По позициям ситуация такая:


( Читать дальше )

DELETED61

У случайного блуждания закономерность как раз постоянна: будущее совершенно непредсказуемо. А следствием этого является то, что лучшей из систем на нем за период является пассивная стратегия по знаку выборочного среднего. © А.Г.

                   «а между тем героя нашего осенила вдохновеннейшая мысль какая когда-либо приходила в человеческую голову. «Эх я Аким- простота!» сказал он (Чичиков) сам в себе: «ищу рукавиц, а обе за поясом!» © Н.В.Гоголь...




а я тут голову сломал, как? как? как?

да вытащить из набора бумажек те, которые имеют сумму положительных приращений за период… отмедианить (или по среднему)  их… и взять самые самые...
среднее значение бумажки за период, естественно, имеет положительное значение...
условно принять, что нормальное распределение смещено на значение среднего… далее 1СКО,2СКО,3СКО

главное, что энто все есть....
только не было теоретической основы — базиса… интуитивно шел

премного благодарен Вам А.Г… Вас всегда интересно читать… пишите, пожалуйста, еще…

206 публичных торговых сигналов: счет моих роботов 124:82

Закрылась еще одна публичная сделка моих роботов:

• Робот PVVI, купивший акции Русала (RUAL) 29.07.2021 по 52,925 рубля, закрыл сделку по стоп-лоссу, цена продажи 51,525 рубля.

На текущий момент было 206 публичных сигналов на покупку. 70 от робота AVP, 107 от робота PVVI и 29 от робота CandleMax. Вот ссылки:

• тс: покупка HYDR робот AVP
• тс: покупка NVTK робот AVP
• тс: покупка TATN робот PVVI
• тс: покупка RTKM робот AVP
• тс: покупка GAZP робот CandleMax
• тс: покупка GAZP робот PVVI

( Читать дальше )

.
ИюЛьский запас нефти под котлом Торговой Системы (ТС) сожжен - и настала пора разливать по банкам сваренное вишнево-сливовое варенье-ТС-творенье. Смешанные чувства… 23 июЛя утром ТС выторговала в профит июньскую просадку. И тут же взлетающая птица Доходности ТС была расстреляна очередной серией убыточных трейдов, бессмысленных и беспощадных... 
.
А вот интересные цифры рОбота ТС за июЛь:

127 сделок за 22 торговых дня в июЛе, получается 5-6 сделок в день… (многовато...)
Откровенных стопосъёмов 15 раз… (тоже многовато...)
Прошло не более 10 шагов дальше стопа МодТС 29 раз (предыдущие стопосъёмы входят в это число, опять больше обычного — потому и «распилило» доходность...)
Средний размер стопа +3 п

( Читать дальше )

DELETED63

Всем привет.
Июль, неожиданно, выдался неплохим для трендов. Особенно в нефти...

В РИ в целом был запильный месяц как обычно) Но в середине месяца был залив на 155 с последующим откупом и на этом удалось заработать. Хотя в общем РИ пилило сильно. Итог робота  +5000 пп

Второй робот чуть лучше: +7000пп

В ГМК опять печаль, итог: -266пп


( Читать дальше )

Началось это в далёком 2002-м году, когда в компанию, где я тогда работал, стали приходить клиенты, которые ничего не знали ни обо мне, ни о моем управлении, но слышали, что на акциях можно хорошо заработать.

До 2002-го я торговал всего на 5-ти счетах: компании, своем (записан на жену) и трёх клиентов. Из этих трёх клиентов один был моим хорошим знакомым, а два других — родные братья, которым меня рекомендовал наш общий знакомый.

Естественно, что со стороны новых клиентов при первом месячном минусе началось роптание, вплоть до обвинения со стороны одного клиента в переливе, на том основании, что в присланном отчёте у него куча убыточных сделок и наверняка мы были контрагентом.

Что делать? Решение с моей стороны созрело быстро: утром, в первый рабочий день следующего месяца на сайте компании публикуем результат в процентах на счете компании за месяц и с начала года. Если у клиента претензия, а результаты отличаются не более, чем на 0,2%, то предлагаем просто заглянуть в сообщение и убедиться, что «мы в одной лодке». Упомянутая выше часть вопросов отпала.

Потом по моему предложению добавили ещё один показатель: максимальная просадка с начала года, правда, по опыту общения с действующими клиентами и потенциальными, он мало кого интересовал. Но мне так было спокойнее.

Но возникла новая проблема: «рынок +2%, а счёт -2%» (в обратной ситуации почему то претензий не было). Как быть?

Опять решение созрело быстро: добавить в сообщение краткий комментарий управляющего на чем заработали и почему проиграли. Так и «пошло-поехало».

В Риск-Инвесте ещё до моего прихода скопировали эту идею (не удивительно, если я был знаком с его директором ещё по общению на форуме аналитиков РТС в 1999-2001 и первую встречу в реале посетителей форума howtotrade в январе 2003-го организовал он) и потому я туда пришел в 2004-м «на все готовенькое».

Даже когда в 2008-м нам босс запрещал иметь сторонних клиентов, я все равно написал полугодовой обзор результатов на своем счёте
www.howtotrade.ru/nw/index.php?p=1214859528

Были перерывы? Были. В 2012-2013-м шла «перестройка» и мне ничего не хотелось писать и я только в закрытой части форума howtotrade продолжал публиковать результаты в формате:
02.11

( Читать дальше )