Торговые роботы

Пост навеян обсуждением с товарищем в личной переписке.
Красивые циферки для завлечения толпы нарисовать очень легко, вот например — я тестирую встроенных ботов-сеточников на HTX.



Но есть нюанс — я-то знаю, что по итогу, после нескольких тестов, я в плюсе на данный момент где-то на 20 процентов и следующий запуск бота может снизить этот плюс до нуля. Такие дела.

В этом видео разбираемся, как можно использовать части кода в дополнительных файлах в папке Custom. Для этого представляется механизм прекомпиляции базовых классов, который и разберем на конкретном примере в сегодняшнем выпуске.

VK Видео:


RuTube:


( Читать дальше )

Есть Сигнал, с хорошей доходностью и сроком. Но в рейтинге постоянно на 2000 месте. Как продвинуть его в топ?

Продолжаем разговор про автоматический анализ и торговлю на рынках по новостям.

В текущей статье обзор примеров и кода, которые могут пригодиться при создании роботов по теме.

1. Пример. NewsEngine.

Робот, который добавлялся для проверки функциональности. Он ничего не делает, но единственный его источник как раз BotTabNews. Этот источник может отображать новости в терминале OsEngine и транслировать их роботу в исходный код.

( Читать дальше )

Вопрос к тем, кто в теме! 
Исторические Данные с серверов биржи (не онлайн!) через ALGOPACK  доступны для скачивания только по подписке (за плату)? Или где ещё доступны данные по споту, срочному рынку 30мин фрейма глубиной года за три-пять !??

Сайт бесплатных роботов https://crypto-bots.net/

Телеграм канал бесплатных роботов https://crypto-bots.net/

Как работает торговый алгоритм?

Торговый бот функционирует сразу по двум криптопарам — SOLBTC и ETHBTC, используя короткие позиции и общий капитал. Суть проста: бот продаёт актив по рыночной цене, тут же размещает тейк-профит немного ниже этой цены. Как только тейк закрывается в плюс — бот запускает новый цикл: снова продаёт и ставит новый тейк. Если рынок идёт против нас (вверх), то через определённую дистанцию от последнего активного тейк-профита (в два раза больше расстояния между ценой продажи и тейком), бот снова совершает продажу с установкой нового тейка. И так далее — до бесконечности: или тейк срабатывает, или открывается новый ордер на росте цены, и процесс повторяется.

Может показаться, что это обычный «сеточник», но ключевой момент — в правильно подобранных парах и стратегических параметрах. SOL и ETH уже давно находятся в устойчивом нисходящем тренде по отношению к BTC, что видно на графиках. Эти монеты прошли фазу агрессивного роста, их рыночная капитализация вряд ли перепрыгнет биткоин, а значит, в долгосрочной перспективе они слабеют относительно него. Именно это даёт боту преимущество при продаже этих активов за BTC.

( Читать дальше )

Интеграция LLM (GPT, Claude, DeepSeek) в OsEngine позволяет создать полностью автоматизированную систему, которая торгует на основе данных из новостей. Продолжаем разбираться с тем, как это работает.

Сегодня поговорим про концепцию взаимодействия ИИ и Вашего робота. Примеры роботов будем рассматривать чуть позже в этой серии статей.

Некоторое время назад в OsEngine был добавлен источник, позволяющий подключаться к новостному потоку. RSS, Телеграмм, Смарт-Лаб. Вводная статья здесь: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1118776.php

Сделано это было не в праздных интересах, «чтобы было». Сделано это для вполне конкретных вещей автоматизации торговли, чтобы можно было наладить автоматическое исполнение приказов, исходя из новостных лент. Как по явным сигналам, так и при помощи их анализа искусственным интеллектом.

Возвращаемся к теме после небольшого перерыва. Сегодня рассмотрим концептуальные вопросы работы с ИИ.

 

1. Схема взаимодействия с LLM.

Компании разработчики LLM предоставляют различные способы взаимодействия с ними.

( Читать дальше )

Разрабатываю с помощью ИИ (Github Copilot) свою бэктестинг-систему для алготрейдинга, smart-lab.ru/blog/1183171.php .

Прикрутил такую фишку. Отображаю список всех сделок. Их можно отсортировать по P&L; потом кликнуть, например, на самую убыточную или прибыльную — и она выделится на всех графиках. Можно поизучать в контексте, почему произошли эти убытки и прибыли.




( Читать дальше )

Привет! Всем известно как важно держать под контролем риски и понимать, как связаны между собой акции в портфеле. Недавно я написал скрипт для QUIK, который считает матрицу корреляций и бет для вашего портфеля.


Зачем нужна матрица корреляций и беты?
Корреляция показывает, как движутся акции друг относительно друга. Если её не учитывать, можно «набирать» портфель из бумаг, которые растут и падают одновременно — а значит, реальной диверсификации нет.
Бета — отражает, насколько бумага более или менее волатильна по сравнению с рынком. В скрипте показывает бету не только с индексом IMOEX, но и между акциями в портфеле.

Какие периоды лучше использовать?
Я даю выбор из трёх периодов:
1 год — подходит, если вы смотрите по динамике последних новостей или тенденций. Можно использовать, если рынок активно меняется.
3 года — оптимальный вариант для среднесрочных инвестиций. Такой период уже показывает настоящие связи, не «шумит» от случайных событий, но и не слишком старый, чтобы устареть.

( Читать дальше )

Новый новостной коннектор – Telegram News, который поставляет роботу сообщения из выбранных каналов.

VK Видео:


RuTube:


( Читать дальше )