Торговые роботы

Привет всем. Чтобы не изобретать велосипеды #софты для просмотра структуры портфеля#.

Скачиваем R, RStduio. В RStudio устанавливаем библиотеки: rusquant, PerformanceAnalytics, PerformanceAnalytics.
Добавляем следующий код в RStudio.

Подключаем библиотеки:

library(rusquant)
library(PerformanceAnalytics)
library(PortfolioAnalytics)

tickers <- c("FXGD","IRAO")
weights <- c(.5,.5)
start_data <- "2014-01-01"
PortPrices <- NULL

for(curr in tickers) {
               PortPrices <- cbind(PortPrices, getSymbols(curr, src = 'Finam', auto.assign = FALSE)[,4])
}

benchmark <- getSymbols("MICEX", src = "Finam", auto.assign = FALSE)[,4]
benchmarkRet <- na.omit(ROC(benchmark))

PortReturn <- na.omit(ROC(PortPrices))
PortRet <- Return.portfolio(PortReturn, weights = weights, rebalance_on = "month")

PortCum <- cumsum(PortRet)
Micex <- cumsum(benchmarkRet)

Характеристики

1. Написан на Python 3, в качестве графической библиотеки используется Tkinter
2. Цену берёт из API Мосбиржи. Цена — это цена закрытия
3. Имеется возможность посмотреть цену и структуру портфеля на любую дату в прошлом
4. Есть возможность импортировать структуру портфеля со Смартлаба
5. Редактирование портфеля производится с помощь любого текстового редактора

git clone https://github.com/eenden/my_case_tk.git
cd my_case_tk
python view.py

Ничего удивительного, когда MT5-версия советника проверяется на реальных тиках в MT5-тестере, но отчет выкладывается из MT4, где котировки совсем другие. Въехать в стиль торговли советника возможно только по MT4-statement.

Предлагаю использовать скрипт TesterReport, который создает html-отчет для одиночного прогона MT5-тестера.

Инструкция:

1. Скачайте любой интересуемый MT5-советник (EX5-файл). Например, из Маркета можно взять бесплатно любой продаваемый советник.
2. Запустите одиночный проход советника (после оптимизации или сразу).

Сегодня цены на нефть уже снижались, поскольку ралли по нефти Brent и WTI закончилось. По иронии судьбы падению способствовали потери на фондовых рынках, учитывая, что именно резкий рост цен на нефть в первую очередь способствовал этим потерям. Однако это не имеет значения, потому что Владимир Путин приходит на помощь. Российский президент только что заявил, что он готов стабилизировать энергетические рынки. Эти слова помогли в последние несколько минут снова опустить цены на нефть WTI и Brent. Цена на нефть Brent с поставкой в декабре упала ниже 82 долларов за баррель. Ранее сегодня утром она поднималась до 83,47 долл.

Евгений Ижикевич «Brain Corporation»: «мозги для роботов», ИИ, нейросеть и $100 млн.

215 публичных торговых сигналов: счет моих роботов 131:84

Закрылась еще одна публичная сделка моих роботов:

• Робот AVP, купивший акции Сургутнефтегаза (SNGS) 30.09.2021 по 36.615 рубля, закрыл сделку по тэйк-профиту, цена продажи 37.315 рублей.

На текущий момент было 215 публичных сигналов на покупку. 75 от робота AVP, 111 от робота PVVI и 29 от робота CandleMax. Вот ссылки:

• тс: покупка HYDR робот AVP
• тс: покупка NVTK робот AVP
• тс: покупка TATN робот PVVI
• тс: покупка RTKM робот AVP

Роботы видят цены в Квике и кидают заявку по рунку. Разница считается как Цена, которую видел робот и Цена сделки, с учетом направления операции. За месяц набралась такая статистика:

Тикер Операция Разница Разница% Кол-во сделок
SRZ1 S -10.688 -0.032% kol 32
SRZ1 B -2.394   -0.007% kol 33
SPZ1 S -3         -0.01%   kol 19
SPZ1 B -1.3      -0.004% kol 20
SiZ1  S -0.387  -0.001% kol 1390
SiZ1  B -0.414  -0.001% kol 1242
MXZ1 S -37.5   -0.009% kol 8
MXZ1 B -3.571 -0.001% kol 7
GDZ1 S -0.167 -0.01%   kol 3
GDZ1 B  0         0%        kol 9
BRZ1 S -0.16   -0.213%  kol 5
BRZ1 B  0.006   0.007%  kol 7

По SRZ1 S есть какой-то аномальный выпад, там было несколько косячных сделок.