Блог им. MoneyMan

Мои данные по проскальзываниям на фьючерсах

Роботы видят цены в Квике и кидают заявку по рунку. Разница считается как Цена, которую видел робот и Цена сделки, с учетом направления операции. За месяц набралась такая статистика:

Тикер Операция Разница Разница% Кол-во сделок
SRZ1 S -10.688 -0.032% kol 32
SRZ1 B -2.394   -0.007% kol 33
SPZ1 S -3         -0.01%   kol 19
SPZ1 B -1.3      -0.004% kol 20
SiZ1  S -0.387  -0.001% kol 1390
SiZ1  B -0.414  -0.001% kol 1242
MXZ1 S -37.5   -0.009% kol 8
MXZ1 B -3.571 -0.001% kol 7
GDZ1 S -0.167 -0.01%   kol 3
GDZ1 B  0         0%        kol 9
BRZ1 S -0.16   -0.213%  kol 5
BRZ1 B  0.006   0.007%  kol 7

По SRZ1 S есть какой-то аномальный выпад, там было несколько косячных сделок.

704
9 комментариев
Никогда не использую «по рынку», только лимитки. 
avatar
SergeyJu, ага! можнопросто лимитку в спрэд кинуть, но по рынку это раскидывание бабла)
avatar
SergeyJu, но пока издержки не критичные получаются.
Зато есть гарантия входа в сделку. Вхожу небольшими лотами, но много раз.
Мейстор Эймон, а Вам нужна гарантия входа в сделку именно сие мгновение? Или Вы можете себе позволить через какое-то количество минут или секунд повторить попытку. Как правило, такой подход снижает издержки. Теоретически можно даже получить малюсенький плюс на ликвидах типа Си. 
avatar
SergeyJu, согласен. Надо будет подумать над этим решением.
SergeyJu, уважаемый Сергей Юрьевич, между «минут» и «секунд» — качественная разница, хотя бы с точки зрения тестирования. Например, протестировав пробойную систему на минутках, я могу сказать, что входить в момент пробоя по стоп-ордеру в среднем лучше, чем потом несколько минут подтаскивать лимитник к уходящей цене. Если ставить лимитник поближе, чтобы ждать секунды, а не минуты, то можно ли это как-то корректно протестировать, не опускаясь до тиков? 
avatar
Это не проскальзывание, это издержки вашей низкой скорости и/или торговой логики. Проскальзывание это разница между лучшей и худшей ценой исполнения ордера.
Дмитрий Овчинников, ну ок.
Тут данные по разнице между теор.ценой и фактической.

Т.к. тут только ликвидные фьючерсы, и вхожу я малыми лотами,
я считаю, что сделка совершается по одной цене. Если же заявка разобьется на несколько сделок, то эти разные цены учтутся в моей таблице.

Спасибо.

Наглядно видно, что проскальзывание на продажу надо закладывать в разы больше, чем на покупку. 

Si-шка показательно отличается в лучшую сторону от всех)

avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Кто покупает золото и когда оно закончится в недрах Земли
Доля промышленности в совокупном спросе на золото всего 6% — в этом его основное отличие от других сырьевых товаров. Большая часть остального...
Фото
📅 Как начался новый инвестиционный год
В январе наши клиенты перекладывали часть средств в облигации — это говорит о сохранении консервативного тренда и желании получать...
Фото
🌍 Техподдержка мирового уровня от SOFL: большой проект для «Лаборатории Касперского»
Друзья, в этом посте делимся подробностями по крупному сервисному проекту с международной ИБ-компанией. Аутсорсинг центр «Софтлайн Коннект»...
Фото
РУСАГРО: выкупить акции и спасти Мошковича - могут ли акции вырасти на 100% от текущих ценах, подробный разбор 
Начинаем покрытие компании РУСАГРО этим постом, надеюсь удастся под микроскопом разглядеть инвестиционную привлекательность или хотя бы сделать...

теги блога Задача трех тел

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн