Блог им. MoneyMan
Роботы видят цены в Квике и кидают заявку по рунку. Разница считается как Цена, которую видел робот и Цена сделки, с учетом направления операции. За месяц набралась такая статистика:
Тикер Операция Разница Разница% Кол-во сделок
SRZ1 S -10.688 -0.032% kol 32
SRZ1 B -2.394 -0.007% kol 33
SPZ1 S -3 -0.01% kol 19
SPZ1 B -1.3 -0.004% kol 20
SiZ1 S -0.387 -0.001% kol 1390
SiZ1 B -0.414 -0.001% kol 1242
MXZ1 S -37.5 -0.009% kol 8
MXZ1 B -3.571 -0.001% kol 7
GDZ1 S -0.167 -0.01% kol 3
GDZ1 B 0 0% kol 9
BRZ1 S -0.16 -0.213% kol 5
BRZ1 B 0.006 0.007% kol 7
По SRZ1 S есть какой-то аномальный выпад, там было несколько косячных сделок.
Зато есть гарантия входа в сделку. Вхожу небольшими лотами, но много раз.
Тут данные по разнице между теор.ценой и фактической.
Т.к. тут только ликвидные фьючерсы, и вхожу я малыми лотами,
я считаю, что сделка совершается по одной цене. Если же заявка разобьется на несколько сделок, то эти разные цены учтутся в моей таблице.
Спасибо.
Наглядно видно, что проскальзывание на продажу надо закладывать в разы больше, чем на покупку.
Si-шка показательно отличается в лучшую сторону от всех)