Подходит для тайм-фреймов старше М15.
В этой системе нам важно определить направление общего тренда.
Чаще всего в алгоритмах для этого применяется фильтр из МА с большим периодом (100-200-300), типа если цена выше «машки» — только покупаем, ниже — только продаем. Такой фильтр хоть часто и оправдан, имеет большой недостаток — он некорректно работает в периоды, когда на рынке нет выраженной глобальной тенденции. Если мы торгуем руками, то лучше использовать другой фильтр — трендовые линии. Т.е. если восходящая трендовая линия пробита вниз — допускаются только шортовые позиции, вплоть до момента, когда будет пробита уже нисходящая трендовая линия (вверх), тогда будут допускаться только лонговые позиции. Разумеется, трендовые линии должны быть масштабные, т.е. если мы торгуем, например, на Н1, то линия должна рисоваться на Н3-Н4, т.е. должна захватывать пару-тройку недель.
Для определения точки входа применяем следующий метод (на примере шортовой позиции):
когда после двух подряд «белых» свечей цена идет вниз и пробивает нижний из минимумов этих двух «белых» свечей — входим sell.
Не обязательно, чтобы эти две «белые» свечи были рядом с экстремумом, или одна из них была экстремальной. Если подряд идут более двух «белых» свечей, контрольными считаются две последние.
Если до пробития, чередуясь с «черными», успели сформироваться еще две подряд «белые» свечи — контрольными становятся они. Важно, чтобы пробитие произошло в течение сессии.
И не берем в расчет дожики и свечки, расстояние от минимума до максимума у которых менее 30% от АTR(период 60).
Пока суровый февраль пилит во всех торгуемых инструментах кроме NG, сижу ковыряюсь в портфельном тестировании всех систем на всех инструментах. Посчитал загрузку счета от 0 до 1. Получилась такая картина:
0 это в тех случаях, когда по всем инструментам по всем системам аут. Такого не бывает почти никогда.
1 это в тех случаях, когда по всем инструментам по всем системам полные позиции. Такого тоже почти никогда не бывает.
В среднем загрузка портфеля вышла на уровне 0,65. Почти золотое сечение:) Медиана почти совпадает со средним.
Это подневные данные.
Далее у меня возникла гипотеза, что наверное, максимальная вармаржа по счету будет в те дни, когда загрузка в портфеле не только выше средней, но и близка к единице.
Построил такую диаграмку:
Каждый трейдер по мере своего развития в торговле формирует свою торговую систему — набор правил, согласно которым он действует. Чтобы проверить свою торговую систему по истории графика используют бэктест. В бэктесте задается большое количество параметров: условие входа и выхода, объем входа и выхода, комиссия сделки, тейк профит и стоп лос сделки и так далее. По полученным данным, таким как, доходность в процентах или в валюте, количеству закрывшихся сделок по стопу или по тейк профиту, можно судить об эффективности стратегии на заданном временном промежутке истории графика.
Выбирая для бэктеста различные по типу активы и находящиеся в разной фазе инструменты, можно понять насколько ваша торговая система применима к ним.
Я тестирую свои торговые системы или индикаторы на языке программирования Pine Script в социальной сети для трейдеров Trading View. На этом языке есть встроенные функции для бэктеста, но мне было удобней написать свои и гибко менять настройки так как мне надо.