Блог им. Wolffrr

Поиск торговой идеи с помощью ChatGPT и Claude: от данных до бэктеста

Поиск торговой идеи с помощью ChatGPT и Claude: от данных до бэктеста

В этой статье я решил сравнить два популярных сервиса ChatGPT и Claude.ai и посмотреть, как они справляются с задачей поиска торговых неэффективностей на ноябрь 2024 года. Я оценил их функционал и удобство использования, чтобы выяснить, какой из них лучше подходит для анализа данных и разработки прибыльной торговой стратегии.

Чтобы упростить сбор данных, я воспользовался Гидрой — это, пожалуй, лучший бесплатный инструмент для загрузки рыночных данных.

Я скачал минутные данные по BTCUSDT за 2024 год, которые составили примерно 25 МБ, и выгрузил их в CSV-файл.

Поиск торговой идеи с помощью ChatGPT и Claude: от данных до бэктестаПоиск торговой идеи с помощью ChatGPT и Claude: от данных до бэктеста

В Гидре есть и своя аналитика, но дальше вы увидите насколько это всё отстало от возможностей ИИ, где не нужно даже писать код самому:

Поиск торговой идеи с помощью ChatGPT и Claude: от данных до бэктеста

Однако главным этапом моей работы стал не сбор данных, а их анализ и поиск идей для стратегии. Вместо того чтобы вручную искать подходы, я решил довериться ИИ и узнать, какие стратегии он предложит, какие паттерны и неэффективности он сможет выявить в данных, и как оптимизировать параметры для тестирования. С помощью ChatGPT я смог не только провести подробный анализ, но и провести бэктест стратегии на данных.

Подготовка данных

Получив минутные данные, я загрузил их в Python (код писал сам ИИ, я лишь печатал текстом что я от него требую) и начал с предобработки. Это включало назначение имен для каждого столбца и объединение даты и времени в единый столбец, чтобы упростить анализ временных рядов.

Пример структуры данных в CSV-файле:

Дата;Время;Открытие;Максимум;Минимум;Закрытие;Объем 2023-12-31;21:01:00;42613.1;42629.2;42610.1;42625.7;64.946

Поиск неэффективностей с помощью ИИ

После предобработки данных я решил спросить ИИ о возможных неэффективностях и паттернах, которые могут быть полезны для разработки стратегии. ChatGPT предложил несколько подходов:

  1. Кластеры волатильности — Часы с высокой волатильностью могли бы быть подходящими для импульсной стратегии.

  2. Склонность к возврату к среднему — В моменты отклонения цены от среднего уровня можно использовать стратегию возврата к среднему.

  3. Импульсные паттерны — В определенные часы наблюдалось устойчивое движение цены, что могло быть сигналом для трендовой стратегии.

Поиск торговой идеи с помощью ChatGPT и Claude: от данных до бэктеста

Разработка стратегии

На основе предложений ИИ я выбрал для тестирования две стратегии:

  1. Возврат к среднему (Mean Reversion): Открытие короткой позиции при сильном отклонении цены вверх от среднего значения и длинной — при отклонении вниз. Закрытие позиции — при возврате цены к среднему.

  2. Импульсная стратегия (Momentum): Открытие позиции в направлении тренда в моменты повышенной волатильности. Если доходность положительна и выше порога, позиция открывается на покупку, а если отрицательна и ниже порога — на продажу.

Для каждой стратегии были заданы базовые правила входа и выхода, а также стоп-лоссы для управления рисками.

Поиск торговой идеи с помощью ChatGPT и Claude: от данных до бэктеста

Бэктестинг стратегий

С помощью ChatGPT я смог также выполнить бэктест обеих стратегий, чтобы увидеть, как они бы сработали на исторических данных. Результаты тестирования показали кривую доходности для стратегии возврата к среднему (см. график ниже).

График показывает, как могла бы изменяться капитализация портфеля при следовании стратегии. Можно заметить, что стратегия демонстрировала стабильный рост в определенные периоды, однако также встречались моменты просадок. Это подтверждает важность настройки параметров и использования управления рисками.

Поиск торговой идеи с помощью ChatGPT и Claude: от данных до бэктеста

Claude.ai

В процессе работы я также попытался использовать Claude Sonnet от Anthropic, который недавно анонсировал свой функционал анализа больших данных (подробнее здесь). Идея казалась многообещающей: загрузить файл размером 25 МБ, чтобы Claude мог помочь с анализом.

Поиск торговой идеи с помощью ChatGPT и Claude: от данных до бэктеста

Однако я столкнулся с рядом трудностей. К сожалению, функция оказалась сырой и недоработанной — мой файл даже не загружался. В итоге я порезал его на мелкие части, но из-за предыдущих ошибок быстро достиг лимита запросов. Всё, что мне удалось получить, — это ошибка при попытке построения графика.

Поиск торговой идеи с помощью ChatGPT и Claude: от данных до бэктеста

Хотя я люблю работать с Claude, надеюсь, что инженеры проекта доработают эту функцию и существенно расширят окно для загрузки данных. Это позволит более эффективно анализировать крупные файлы и открывать новые возможности для работы с большими объёмами информации.

Поиск торговой идеи с помощью ChatGPT и Claude: от данных до бэктеста

Заключение

Использование ChatGPT позволило мне не просто провести анализ данных, но и задать вопросы ИИ о подходящих методах создания стратегии. Этот подход не только дал новые идеи, но и помог быстро протестировать гипотезы и получить рекомендации, которые могли бы остаться незамеченными при обычном подходе. Я прекрасно понимаю, что это всего лишь инструмент, и он не заменит анализ от человека. Но подход, при котором ИИ помогает искать идеи и параметры стратегии, открывает новые возможности для гибкой и адаптивной разработки торговых стратегий.

Оригинал и мой блог https://osaengine.ru/2024/11/02/%D0%B1%D1%8D%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8-ChatGPT-Claude.html

★11
25 комментариев
Сколько всяких сложностей. Пальцем в небо ткни, результат будет тот же.
avatar
Cubigator, о каком результате идет речь? )
Gambler, Да всё о том же, ради которого все мы здесь собрались.
avatar
Cubigator, тогда я вас разочарую, статья не про это. Видимо быстро прочитали.
Gambler <osaengine.ru>, братиш, писать про алго на смартлабе мы всегда приветствуем.
Но мы не приветствуем когда вы маскируетесь под Os Engine. Давайте уважать чужой торговый знак
Тимофей Мартынов, он пишет в основном на Хабре. А здесь был лучшим автором по теме ИИ в роботах. Подарил Хабру эксклюзив. Замена то будет?
В результате ИИ посоветовал депозит под 21% годовых? 
avatar
IliaM, посоветовал конвертировать рубли в доллары, ждать ставку 23 и положить все на сберкнижку.

udp: по старой привычки конверт написал неправильно. Конечно же, доллары в рубли. В самую перспективную валюту.
Вообще молодец, отличная статья, актуальность темы все супер.Давно на SL не было подобного контента.👍👍👍
avatar
Salvinit, спасибо, но как-то мало читают. На Хабре активнее счетчик. Надеюсь Тимофей что-то сделает, чтобы было привлекательнее для авторов. Не хочется писать как некоторые с 0-1 комментариями ) Хочется дискута.
Salvinit, правильно, что нет контента.Зачем светить свои наработки? Пилить под собой сук? Каждый должен пройти свой путь.Вот мой путь .1995 г -1999г скупка акций у проходных заводов в Питере. Попадалово в 1998г из за пустой башки.Мы только читали балансы типа ФА изучали. 1999г по 2007 формулы всех индюков и оптимизация систем в Метастоке 7.2. В итоге индюки не нужны.Надо читать график по каждой свече! А кто про это знает? Никто.Сам грызи свечной анализ.Книжки про свечки для детей .
Мораль. Путь трейдера это 100000 сделок и капля опыта.Надо 1- учить VSA. 2- ВА Эллиота и торговать фракталы типа Билла В.
avatar
А что может сделать Тимофей?
Может есть какие предложения !
Дискут возможен только с теми кто в теме..))
avatar
Salvinit, это к нему вопрос-запрос. Есть ощущение, что мало читают сейчас. Раньше было больше, даже любая глупость вызывала бурную переписку.
Gambler , чем больше голоса( или просто справок ) ИИ в жизни чела, тем более чел тупеет.
avatar
Salvinit, дискут тут чисто психологический, тк индюки всегда опоздают с сигналами.Что мы хотим от торговли? Обогатиться за пару недель или всю жизнь учиться читать график по каждой свече? Не думать о быстрой прибыли и сознательно уменьшать прибыль? Полюбить убыток и разлюбить прибыль?
avatar
Я правильно понял, что сам файл с рыночными данными ChatGPT не видел, а только выдавал код на питоне для анализа этого файла?
avatar
Vkt, видел. Я код питона не у себя запускал, а прямо в чате. Смысл статьи именно в этом — проверить возможность новых фич. Осенью у обоих компаний появились более удобные и продвинутые интерпритаторы кода, и отрисовка графиков. У Клауде что-то пока как-то не так ((
Gambler , Я код питона не у себя запускал, а прямо в чате
Круто, не знал что так можно. А это непосредственно на openai.com или через сторонний какой-то сервис?

avatar
Vkt, непосредственно в самих чатах. Ссылки я дал в статье.

Gambler, ага, нашел. Сразу не заметил. Но я категорически не понимаю как такое возможно. Получается, что ChatGPT генерит код на питоне, который анализирует большой текстовый файл, лежащий на диске локального компа и выдает в этом же чате результат? Или я что-то не правильно понял? Можно посмотреть кусок диалога с ChatGPT по подготовке данных, если не секрет?

 

avatar
Vkt, я csv файл загрузил в чат, как обычный аттач. И уже с ним работал дальше в рамках вопросов-ответов.
Gambler , минутные данные по BTCUSDT за 2024 год, которые составили примерно 25 МБ
Они там вообще все ограничения на объемы сняли?
Это ChatGPT 4о?
avatar
Gambler , вот главный вопрос.Читабельный график? Крестики нолики? Но какой размер крестика? Рендж график, где каждая свеча делает новый экстремум? Хейкен Аши лучший тк он уменьшает прибыль.Но есть кандлволюм где ширина свечи = функция объема? Это вопрос чисто для ИИ — какой график читать? У какого актива лучший читабельный график?
avatar
однако также встречались моменты просадок. Это подтверждает важность настройки параметров и использования управления рисками.
Есть подозрение, что в такие моменты любые разумные значения параметров дадут минус.
avatar
svgr, Надо понимать — что такое риск? Это 1- тайм .2- размер фрактала. 3 — объем, накопленный в фрактале по правильному правилу. Сигналы больших таймов… типа недель и месяцев. Стоп лосс тоже зависит от тех же параметров.Надо знать законы рисования графика.Понимать отличие манипуляции от реального тренда.Что такое тренд? Как он растягивается? Как он усекается? Что такое восходящая коррекция в росте? Советую читать Глен Нили- Мастерство анализа волн Эллиота… если мозг не потечет.
avatar

теги блога Gambler <osaengine.ru>

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн