Торговые роботы

Мы здесь: Глава 4: Какими стратегиями торговать тренд  4.3: Стратегии «Разворотные»

Определение.

Трендовые роботы, находящиеся всегда в позиции.

Исключительная особенность данных ботов это:

1)      Постоянное нахождение в позиции.

2)      Выход и вход в противоположную позицию в одной точке.

Готовые каналы.

Это все роботы на каналах – «PriceChannel», «Bollinger», «Convert», «ZigZagChannel». Линии тренда — все индикаторы, которые уже имеют две явные границы, сверху и снизу цены.

Разворотные роботы очень похожи на пробойных, однако, если пробойные роботы могут работать только в ЛОНГ или только в ШОРТ, данные боты всегда в позиции.

Зачем?

Оптимизация таких роботов, даже если бот полностью основан на пробойном, даёт совершенно другие результаты, с отличными от пробойных роботов параметрами и новыми точками входа.

Соответственно, разворотные роботы не 100 % коррелируют с результатами пробойных ботов. А это значит, уменьшают просадку общего портфеля ботов, если включены в торговлю.

У меня в портфеле одновременно торгуется от 20 до 30 трендовых роботов. И от 10 до 20 арбитражных.

По тестам – арбитраж сильно лучше. И часто возникает вопрос:

— Дядя Лёша, а что ты не оставишь один только арбитраж?

Вот почему:

Потому-что Арбитражные и трендовые роботы слабо коррелируют. И эквити основного счёта от этого гораздо ровнее. И если прошлый Хай по эквити был достигнут совместными усилиями и тренда и арбитража.

Возвращение на хаи в этот раз – заслуга исключительно трендовых алгоритмов!

Он-лайн мониторинг моих счетов здесь: https://tradelink.pro/user/7392dd60-6664-4b89-992b-aef34cd75b87

Удачных алгоритмов!

P.S.

Напоминаю, что для того чтобы писать комментарии у меня под постами, нужно добавиться ко мне в друзья. Давайте учиться жить дружно. 

P.S.2.

Хотите в алготрейдинг? Читайте мой блог. Сэкономите себе кучу времени. Вот его оглавление: smart-lab.ru/blog/853677.php 

Мы здесь: Глава 4: Какими стратегиями торговать тренд  4.2:  Стратегии «Импульс»

Определение.

Роботы, основанные на общем принципе:

1)      Вход в позицию при ускорении движения рынка в какую-то одну сторону.

При этом, есть важное отличие от стратегий на «Краях». В процессе поиска точки входа импульсные роботы не должны обращать внимания на расположение ускорения относительно консолидации. И фактически, вход в Лонг возможен внизу консолидации, а вход в шорт сверху.

Индикаторы. Стохастики.

RSI, ADX и т.д. покупаем на росте стохастика, продаём на падении. Одновременно с этим смотрим % изменения цены за последние N свечей.

Индикаторы. Скользящие пересекающие друг друга.

В данных типах стратегий допустимо применять различные скользящие средние различной длинны.

Покупаем, когда быстрая скользящая пересекает одну или более скользящих за N свечей.

Пример.

Выглядеть стратегия на импульсах может примерно так. В данном случае это робот, основанный на скользящих средних и непосредственно размере движения за последние N свечей.

Мы здесь: Глава 4: Какими стратегиями торговать тренд  4.1: Стратегии «Края»

4.1: Стратегии «Края»

Тип входа «по Краям».

Определение.

Входы в позицию основанные на общем принципе:

1)      Вход в лонг по пробитию канала индикатора близкому к верхней границе цены.

2)      Вход в шорт по пробитию канала индикатора близкому к нижней границе цены.

Готовые каналы.

Это все роботы на каналах – «PriceChannel»,  «Bollinger», «Convert», «ZigZagChannel». Линии тренда — все индикаторы, которые уже имеют две явные границы — сверху и снизу цены.

Индикаторы на графике цены, от которых можно отложить линию сверху и снизу.

Различные виды скользящих средних с откладыванием от них линий на определённом расстоянии, чтобы получился канал с двумя крайними линиями.

Пример.

В качестве примера приведём торгового робота на пробое Linear Regression Channel. По-русски — канала линейной регрессии.

Главный принцип успешного инвестирования – выбор стратегии с положительным матожиданием.

Математическое ожидание — понятие в теории вероятностей, означающее среднее (взвешенное по вероятностям возможных значений) значение случайной величины.

Или по-другому, то матожидание — средний результат, полученный перемножением различных исходов на вероятности их наступления.

Пример: разыгрывается лотерея с суперпризом. Цена билета 100 рублей. Вероятность выиграть 50 рублей – 10%, вероятность выиграть 100 рублей – 6%, выиграть 200 рублей — 3% и выиграть суперприз в 5300рублей – 1%

Тогда матожидание выигрыша будет M=0,8*(-100)+0,1*(-50)+0,06*0+0,03*100+0,01*5200=-30р

Кстати, о лотереях мы сегодня и поговорим. Потому что практически все лотереи – это игры с отрицательным матожиданием. Понимая, как устроены лотереи, мы от противного поймем, как следует действовать на фондовом рынке.

На интуитивном уровне понятно, что лотереи устроены не для того, чтобы народ на них зарабатывал. Что, однако, не особо останавливает поток желающих испытать удачу. Правда, удачу они понимают ложно: на мой взгляд, удача уже улыбнулась тому человеку, который решил держаться подальше от лотерей (кстати, легко заметить, что чем ниже образовательный и имущественный уровень человека, тем больше он рассчитывает на фантомное счастье).