Торговые роботы

Добрый день! Нужен набросать советник для мт5. Алгоритм, объясню на пальцах. Писать в личку.

Друзья мои, хочу поздравить Сергея с завершением активной стадии написания коннектора для MOEX FixFast Twime Futures (срочная секция).

Наконец-то у нас есть скоростное подключение для торговли на ФОРТС! Без преувеличения, многие этого ждали!

Сергей, СПАСИБО!

Программисты со стажем (мидлы и архитекторы) уже могут начинать разбирать исходники.

Находятся они в проекте, вот здесь: https://github.com/AlexWan/OsEngine

Пользователям пишется ГАЙД.

Несколько статей о том, чем подключение к срочной секции отличается от спота, подключение к API из OsEngine и обзор кода. Будет выложено на следующей неделе.

Сертификат получен. АвтоТесты пройдены. Однако

У нас сейчас ещё будет несколько месяцев обкатывания проекта в боевых торгах. Т.ч. ещё какие-то проблемы обязательно будут исправлены. Плюс будет оптимизация проведена. На данный момент ускоряли только FixFastCurrency подключение. В общем, держите руку на пульсе.

 

Сергей, ещё раз принимай поздравления!!!

( Читать дальше )

Сегодня будем разбираться, зачем в терминалах для алго нужна такая абстракция, как «Позиция» или Position. У нас была техническая статья по этой теме, но вопросы продолжают поступать… И надо концептуально ещё раз объяснить.

1. OsEngine – идейный наследник Wealth-Lab.

И пока они были на плаву, было СИЛЬНО проще объяснить, как устроен наш слой создания роботов и зачем там позиции… (UPD. Да что там! У нас просто не было инструкций, люди приходили из велза и начинали молча делать роботов правильно!)

Механика управления позициями, способы их открытия и способы их закрытия пришли в OsEngine из Wealth Lab. Не целиком, но почти, и на данный момент слой увеличен раз в пять. И Wealth lab – прекрасный терминал для Алго! Когда-то этот терминал был очень популярен в России и имел приятный на тот момент интерфейс.

Если посмотреть на скрипт в Wealth-Lab, то можно обнаружить много общего с тем, что в скриптах OsEngine:

( Читать дальше )

Всем привет!

Есть задача оптимизировать исполнение ордеров. Для этого надо собрать аналитику по ордерам. Главный критерий — это, конечно, проскальзывание. Насколько хуже исполнили ордер по сравнению с тем, если бы сразу просто кинули в рынок по маркету. Также нужна вспомогательная инфа по задержкам доставки ордеров на биржу, латенси. С помощью этой аналитики можно определить какие квики (коннекторы) более медленные и сделать соответствующие выводы.

Для оценки проскальзывания можно сравнивать лучшую встречную котировку в момент создания ордера и итоговое исполнение.
Задержки (латенси) можно померить через разницу локального времени отправки на биржу и ответом (round trip).

Какие метрики еще посоветуете ?

Всех благ.

Когда в реале активно торгуются десятки инструментов, не редки случаи, когда позиции у робота и на бирже перестают совпадать. Это бывает в моменты сбоев интернета или лагов со стороны биржи или даже ошибок роботов и самом OsEngine.

Надо быть к этому готовым и уметь сверить позицию у роботов и на бирже. Модуль, отвечающий за сравнение позиций у роботов и на бирже, в OsEngine называется «Модуль сравнения позиций». О нём и будем разговаривать.

1. Открываем.

Сравнение позиций доступно в боевых торгах во вкладке портфель, при нажатии на кнопку «Сравнение позиций»:

( Читать дальше )

Новый робот включает стратегии основанные исключительно на паттерне Impulse (см. рис выше) и его полная версия имеет следующую статистику:


( Читать дальше )

Файл с презентацией и ссылками drive.google.com/file/d/109CmjzJe92USqrVdKP5_f4kyrVGqU-5W/view?usp=sharing

Сегодня мы еще приблизимся на один шаг к пониманию работы программы СПАН на всех биржах мира. Она уже многими биржами и брокерами доработана, но? по сути, все вариации используют СПАН-методологию. Например, классический СПАН проводит анализ портфеля по 16 сценариям, а Система Управления Рисками (СУР) на МБ по 60-ти. И других отличий, по сути, нет. И точно так же все брокера строят свои СУР копируя биржевую, и анализируют риски своих клиентов. Внешне СУРы обеспечивают защиту от клиентских рисков. Но любое оборонительное оружие в умелых руках превращается в оружие нападения. То есть если сигналы СПАН попадают к маркетмейкеру, то он может снижать совокупные риски клиентов за счёт своих агрессивных сделок. И при этом получать сверхприбыли.
И мы опять обратимся к истории чтобы понять, что мы имеем сегодня. Из биографии Билла Гейтса давно запомнил один факт и одну дату… В 1968 году правительство оборудовало компьютерный класс в школе, где он учился и это положило начало его бизнесу.

( Читать дальше )

В этом видео рассмотрим один из способов узнать оптимальное соотношение объёмов между роботами. Ансамблирование объёмов, которое можно делать вручную в журнале OsEngine. Эта информация актуальна, если вы торгуете несколькими роботами одновременно.

VK Видео:


RuTube:

( Читать дальше )

Всем привет!

Сегодня хочу рассказать про нашу реализацию автоследования и чем она отличается от торговли по сигналам на группе счетов. 
Итак, базовый функционал AutoTrade умеет торговать группой счетов (пулом) как одним целым. Пришел сигнал от робота — AutoTrade купил согласно задаче нужное количество акций / фьючерсов всей группе клиентов. Но бывают ситуации, когда такая архитектура не подходит трейдеру. И в качестве сигналов на сделки надо взять просто другой брокерский счет и повторять изменения по этому счету на дочерних счетах последователей.

Наша реализация

Имея доступ к мастер счету через один из коннекторов (квик, транзак и др), мы можем отслеживать изменения следующих объектов:
— заявки
— сделки
— позиции по инструментам.
Классический подход состоит в репликации позиций в терминах весов. Есть у мастер счета акций Сбера на 10% от портфеля, значит нужно всем последователям тоже установить 10% позицию по Сберу. Кому-то купить, а кому-то может и продать. Именно так (или почти так) работает самый популярный сервис автоследования на нашем рынке Comon.

( Читать дальше )

Самое главное, что никакого отношения к слову алко это не имеет. В течении нескольких лет я торговал в связке программы технического анализа AmiBroker + торговый терминал QUIK через .tri и .trr файлы в основном на фьючерсах на срочном рынке. Не могу сказать что это было неудачным опытом, но со временем я узнал про распределение активов (Asset allocation) и понял что очень сложно соревноваться с бенчмарком в виде фондового индекса.

В теории это означает что можно купить индекс и забыть об этом, заниматься своими делами, бизнесом, семьёй — а индекс растёт (ну или падает, смотря какое время) и для этого не нужно прикладывать никаких действий. А за связкой AmiBroker + QUIK постоянно нужно было присматривать, следить не отвалился ли адаптер импорта через .tri файл. А ещё иметь несколько виртуальных машин с установленными копиями Windows на каждой виртуалке на одном физическом компьютере для разных брокеров. Возможна была установка только одной пары AmiBroker + QUIK на одну винду. Всё это мне не особо нравилось.

( Читать дальше )