Торговые роботы

  Сегодня обсуждалась тема о том, что использование ряда зарубежных сайтов  для скачивания исторических данных стало недоступно. Добрый человек подсказал решение проблемы на питоне с использованием yfinance. При помощи DeepSeak создал программу для выгрузки данных. Возможно кому-то еще будет полезно.
   Для использования программы надо создать в текущей папке с кодом две папки: InData и OutData. В первой папке создайте текстовый файл со списком тикеров (активов), разделенных точкой с запятой (;) с расширением txt. Во второй папке будет сохранен файл «текущая дата.txt» с данными разделителем точка с запятой. Данные по всем заданным тикерам записываются в один файл последовательно. Формат вывода:
                              Тикер / Data  Open  High  Low  Close Volume /  данные по дням за период
   После запуска — выбрать период дат, выбрать файл с исходным списком активов, запустить скачивание данных.

( Читать дальше )

Давно слежу за Силаевым и с недавнего времени решил купить его систему. Кто не хочет 68% годовых иметь? Отличный результат.

Но жаба платить 79 тысяч душила.

Поэтому для начал я решил попытаться понять, как он торгует, смотря на его сделки, и скопировать систему.

Судя по описанию систем было ясно, что он открывает сделки 1 раз в сутки, а смотря на его сделки в Пульсе было видно, что это происходит после 13:00. Поэтому я сделал вывод, что сделки совершаются по результату закрытия свечи на это время.

Целый месяц я возился с графиками. У меня же тестера нет. Всё руками считаю на Трейдингвью. Ничего не получалось. Как ни крутил, счёт стоял на месте.

И только через месяц у меня вышло три системы. Одна по Юаню, вторая по Сберу трендовая и ещё одна на Сбере для сбора фандинга.

Система по Сберу трендовая.

За 10 лет без плеча 19,5% годовых. С плечом 38,8% годовых, с двойным плечом 57,6% годовых. Сам Сбер дал 15,3% годовых. 72 сделки всего за это время.

По юаню получились следующие результаты.

( Читать дальше )

Сделали вместе с Т-Банк курс лекций по тому, как разгрузиться и инвестировать автоматически. Курс выходит с 5го ноября в рамках обучающих программ Трейдинг Буст Кэмп. Т-Банк там повышает уровень финансовой грамотности у Россиян. Вот) Немного ротации бумаг по стадиям волатильности подвезли.

Только лонг, только акции. Никакого программирования. Три часа и роботы всю рутину за Вас делают. Сами следят за обстановкой на рынке. Сами выбирают бумаги к покупке и продаже. Знают, когда надо пересидеть в деньгах.

Суть набора такая: бумаги делятся каждую свечу на 3 кластера по волатильности. Первый – низкая, второй – стандартная, третья – взрыв. И под каждый кластер бумаг своя стратегия. Метод оптимизации – Кросс-Тесты. Стандартные настройки со средней прибылью 0.8% на сделку уже вбиты в OsEngine. Торгуем 33 самых ликвидных бумаг на MOEX, по которым есть данные за 10 лет.

 

Бот 1. Канал линейной регрессии.

( Читать дальше )

За прошлый год я окончательно понял одну вещь, над которой потешался сам всю прошедшую жизнь.

Я всё-таки азиат. Не Белорус, не Украинец, не Еврей, не Удмурт, а Китаец… Да. У меня было из чего выбрать)

Как я это понял? В итоге, если думать об этом как о чём-то на схеме, то с годами мою необходимость в перерывах между работой можно отразить так:

И ничего кроме работы не способно приносить мне радость. Искреннее, непередаваемое счастье – отработать 14 часов подряд, занимаясь любимым делом. Нет ничего более радостного, чем лечь потом в постель и улыбаясь уснуть.

Было у меня время, когда я печалился от того, что не умею отдыхать.

Было время, когда я расстраивался из-за того, что стал бизнесменом, от чего совершенно нет ни на что времени.

Но вот мне 38. И стоя в свой день рождения перед своими товарищами, я заявил:

«Хотите меня поздравить, давайте все сегодня хорошо поработаем! Это лучший подарок, который я могу получить!»

Всем замечательной рабочей недели!

( Читать дальше )

Начнем с традиционной таблицы

 

Могу лишь повторить то, что написал еще в прошлом ежемесячном отчете: «мне трудно зарабатывать на такой «пиле», которую мы видим на нашем рынке с 18 марта.»

Если говорить о системах, как видно из таблицы, в плюсе месяц закончили только CR и RI, причем для RI плюс дал RI-контртренд и этим плюсом он отбил октябрьский минус RI-тренда.

Традиционное для моих обзоров сравнение с другими бенчмарками с начала года:  

 

( Читать дальше )

В данной статье будем учиться подключать OsEngine к MetaTrader5. Не наоборот.

Учимся делать так, чтобы OsEngine мог торговать через MT5.

MetaTrader5 – преемник MT4, предоставляет расширенные возможности для торговли на различных финансовых рынках, включая форекс, акции, фьючерсы и товары.

 

1. Устанавливаем терминал MetaTrader5.

Для подключения к MT5 потребуется установить терминал MT5 на тот же ПК, где вы собираетесь запускать OsEngine. По архитектуре подключения МТ5 напоминает Quik, то есть выступает неким посредником между клиентом и брокером.

Для примера будем использовать подключение к БКС Форекс. Для начала надо скачать терминал и открыть счет.

( Читать дальше )

для МТ5  www.mql5.com/en/market/product/109119?source=Site+Search

Подводим итоги октября по стратегии Алгебра и оцениваем прогноз по доходности до конца года. В октябре 2025 года стратегия показала рост +0,65 %, доведя совокупную доходность с начала года до 14.1% и существенно превысив динамику индекса МосБиржи. Текущая среднегодовая доходность (CAGR) сотавляет 25.4% С момента запуска стратегии а июле 2024 года.

Просадка в начале года была связана с укреплением рубля, поскольку стратегия систематически удерживает валютные фьючерсы для диверсификации и защиты капитала. Основу портфеля составляет длинная позиция во фьючерсе на индекс Nasdaq, управляемая по модели целевой волатильности, при которой доля позиции сокращается при росте рыночной неопределённости, что позволяет поддерживать высокий коэффициент Шарпа и стабильное соотношение доходности и риска.

После стабилизации валютного рынка и восстановления глобальных индексов с апреля стратегия демонстрирует устойчивый восходящий тренд и сохраняет потенциал роста. По оценке, доходность стратегии по итогам 2025 года составит 20–25 % в рублях и около 40% в долларах США.

( Читать дальше )

В этом видео разберём индикатор CCI (Commodity Channel Index) — один из популярных инструментов технического анализа. Покажем, как он работает, на что обращать внимание и как применять на практике. Рассмотрим работу индикатора на примерах бесплатных роботов.

VK Видео:


RuTube:

( Читать дальше )

На этой неделе больше всего работ было по алгоритмической торговле, вычислительным финансам и рискам. В основном учёные применяли машинное обучение и ИИ — чтобы торговать точнее и безопаснее.

Основное
1. Алгоритмическая торговля + машинное обучение
Много статей про то, как нейросети помогают в трейдинге.
— Гибридные модели предсказывают риски и ищут выгодные сделки «Causal and Predictive Modeling of Short-Horizon Market Risk and Systematic Alpha Generation Using Hybrid Machine Learning Ensembles». 
— Системы на нескольких ИИ анализируют фундаментальные данные в китайском рынке «Hierarchical AI Multi-Agent Fundamental Investing: Evidence from China's A-Share Market».
— Роботы учатся исполнять ордера эффективнее «Right Place, Right Time: Market Simulation-based RL for Execution Optimisation».
— Новостной сентимент используют для торговли«News-Aware Direct Reinforcement Trading for Financial Markets». 

2. Портфели и риски
Как собрать портфель и не потерять на комиссиях:

( Читать дальше )