Торговая Система

Прошёл обучение у Свиридова в июне 2015 года. Торгую 1М. Эквити счёта:

( Читать дальше )

   Вместо, так как настоящее введение будет к тому материалу, который пока не написан.
   Автор попробует на основе системного подхода, с которым он знаком не понаслышке, заложить основы построения торговой системы.
   Поиск в интернете книг и видео по ключевым словам «системный подход», «системный анализ» приводит ко все той же книге Кургузкина «Биржевой трейдинг: системный подход»(2009), вебинару Александра Горчакова «Системный подход в алгоритмическом трейдинге. Что нового»(2013), к отдельным рассуждениям на тему «Почему системные трейдеры не зарабатывают», к некоторым другим материалам, не отличающимся глубиной проработки.
   В трейдерском сообществе  циркулирует множество мифов и заблуждений, не подкрепленных ни положительным опытом заработка, ни статистикой. Многие свою или чужую идею, записанную «на коленке», называют «торговой стратегией», примитивный алгоритм — торговой системой, а несколько десятков строк кода — торговым роботом. Не утруждая себя элементарной проверкой эффективности такой стратегии/системы/робота на практике.

( Читать дальше )

«Индюшка, которую мясник 1000 дней кормит, прежде чем зарезать ко Дню Благодарения, с каждым днем убеждается, ее логика безупречна, что мясник ее любит и желает ей лишь добра, но однажды, он отправляет индюшку на убой и никакой прогноз основанный на статистике и прежнем опыте, не помог бы это предвидеть»

Скажу так. Считаю данную книгу одной из самых полезных, потому что в ней нет туфты, только математическая точность и строгач. Читать можно примерно первые сто страниц. Дальше начинается больше математики, — я бы не сказал, что там что-то сложное, типа интегралов или дифференциальных уравнений, но рядовому человеку читать будет тяжело.

В принципе, эта книга годится только лишь для системных трейдеров, поскольку для несистемного подхода данные методы управления капиталом вряд ли покатят… Основная идея книги — это то, что существует оптимальная доля счета для осуществления торговой операции, которая будет способствовать максимизации геометрического роста депозита. Логичным кажется только то, что если вы будете торговать слишком маленькой долей счета (как Шадрин), то вы недозаработаете. Но не совсем очевидно то, что есть вы переберете кол-во контрактов выше нормы, то вы тоже будете зарабатывать меньше. 

Чтобы не парить вас деталями, я лишь дам ссылку на две статьи фин. словаря, в которых это все описано:
Критерий Келли
Оптимальное F

Основную идею, описанную в этой книге, еще в 2012 году рассказывал Алексей Каленкович на встрече смартлаба:
 

В общем, я точно могу сказать, что эта книга обязательна к прочтению всеми системными трейдерами и алготрейдерами. 

Господа, если кто-то писал что-то толковое про трендовые торговые системы на смартлабе, киньте линков пожалуйста в комментарии.
Спасибо. 

По мотивам прошлого поста. Просили выложить доллруб., так как для всех насущная тема, выкладываю, стратегия простая, от коррекций работаем от шорта, все всплески вверх, воспринимать как технический отскок. Вход фильтровать для данных графиков с Н1, не меньше фрейма.
W1:
 
Потенциал падения, от нескольких недель до нескольких месяцев, в какой срок произойдет реализация сценария, знать мы не можем заранее, но направление читается хорошо. 

( Читать дальше )

Сегодня Ru-Ticker.com поднял тему «ублюдочных терминов и совковой психологии» в топике http://smart-lab.ru/blog/282870.php

Сказать, что его взгляды не нашли понимания у сообщества Смарт-лаба, — значит, не сказать ничего. Как говорится, спасибо, что камнями автора не побили.

Тимофей призывает писать рецензии.  Назову свой топик рецензией на топик Ру-тикера.

Про автора.

Не знаком с человеком, сделавшим сервис http://ru-ticker.com/, но уважаю его: я вижу, сколько труда, знаний, сил и средств вложено в этот сайт. Не думаю, что этот классный сервис для трейдеров генерирует сколько-нибудь существенный денежный поток. Но если я ошибаюсь,  то автора надо уважать еще больше.

Я считаю этот сайт честным бизнесом. Не сомневаюсь, что те, кто вообще звереют от слова «бизнес», все равно найдут к чему подкопаться и еще не забыли, куда в таких случаях следовало стучать. Но для меня, повторюсь, это честно: если человек вложил свои деньги, время, труд и создал что-то

( Читать дальше )

Индекс готов к среднесрочному росту, 900-1000 целевая зона. Шорт только краткосрочный, в приоритете на каждом проливе выкуп.
Ну и картинка:
 

Где будт доллруб, думаю не сложно посчитать, ориентировочные цели 55-57 руб., там будет видно.

P.S. Если есть интерес у форумчан, могу выложить золото, там тоже ну очень интересная картинка.

Всем профитов и удачи!
 

Хочу коротоко поделится, как я вылетел из рынка на самом своём взлете. Моя торговая система показывала очень неплохие результаты из 10 сделок совершал 9 положительных и 1 отрицательную. Мне соотношение устраивало, я почувствовал себя в режиме «Бога». Я думаю, что все бы такое ощутили в себе если так торговали в течении 4 месяцев)))))) Но я на месте не стоял в развитии, расширял кругозор, латал систему, чтобы она была в соотношении 10 к 0))))) Но вдруг я начал лить, сливать, статистика начала ухудшаться. Я думал из за того, что я начал торопиться и входить не системно. Торговлю не остановил и толком не предавал этому значение сперая, всё на рынок, что он якобы не тот и система не пашет походу в этот период. Думал нужно дождаться идеального времени. Но скажу вам «ИДЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ НИКОГДА НЕ НАСТУПИТ» нет такого понятия — это заблуждение. Всё что я не делал бы, всё против меня. Просматривая историю сделок минусовых, ухмылялся и называл себя новичком, говорил себе: «Вот как можно так слажать?». Стоп себе сказал после серии поражений, соотношение положительных с отрицательными стал 0 к 10. После этого отложил торговлю на 3 месяца, ждал «ИДЕАЛЬНОГО МОМЕНТА». Увы не дождался… система как не работала так и не работала… забросил… Нашёл в себе силы на днях. Выписал все свои системы по их последовательности. Каждая из них дополнение к другой. Вспоминал как я рос в развитии, на чём каждая система была основана. Без изменений… Начал работать над созданием новой ТС. Как всегда начал с идеи и алгоритма действий. Не знаю откуда, но в голову пришло то «звено»- та «идея» на которой жила предыдущая ТС. Всё пришло на свои места… Я снова понимаю до мелочей как я тоговал по ТС. Что это такое? Как это возможно? У кого такое тоже было? Неужели вроде маленький нюанс, а может умереть целая система. Алгоритм системы писал кстати коротко и про такое не возможно вспомнить и дадуматься сразу. Я как бы старался утаить смысл этой системы, чтобы никто не понял и писал очень коротко, в этоге это сыграло злую шутку со мной лично… Желаю всем удачи! Будьте хотя бы к себе доверчевей и не таите от себя свой же граааль)))))