SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. zakirov22
Торговая система для новичка. День пятнадцатый.
- 30 августа 2016, 23:23
- |
Цены Si не смогли сегодня закрепиться выше уровня 65’625 рублей, хотя и предприняли такую попытку в конце дневной сессии. До этого рывка вверх ситуация на рынке была очень похожа на вчерашнюю: такой же рывок вверх на открытие и боковик в течение дня. «ТС для новичка» старается и верит в светлое будущее.
теги блога Павел Крапчитов
- 2019
- ATR
- tslab
- акции
- алгоритмическая торговля
- алготрейдинг
- американский рынок
- арсенал
- АТР
- боковик
- брокер
- ГКО
- годовщина
- грааль
- дефолт
- друзья
- идея
- квик
- книга
- конференция
- ЛЧИ
- мечты
- Мосбиржа
- начинающие трейдеры
- новичок
- обучение
- опыт
- оффтоп
- ПИФ
- план
- полезные мелочи
- полигон
- потери
- проблемы
- Промсвязьбанк
- работа
- развлечение
- рецензия
- робот
- роботы
- рок-н-ролл
- рубль
- рынок
- Сбербанк брокер
- смартлаб
- смартлаб конкурс
- стратегия
- Структурные продукты
- Талеб
- торги
- торговая идея
- торговая система
- торговля
- торговые роботы
- торговые системы
- торговый робот
- Трейдинг
- тслаб
- утро
- Финам
- фондовый рынок
- фьючерс
- частный инвестор
- Черный лебедь
Добрый день, Павел
Вам немного не повезло с моментом проведения публичного трейдинга: Вы используете трендовые системы, а на рынок — флэтовый.
Могу предположить, что таковым он может оставаться до 18 сентября. (Выборы в Думу).
В связи с этим предлагаю продлить сериал до конца сентября.
О продолжении задумывался, но буду смотреть по откликам.
Открыл для Вас свою эквити в профиле смартлаба.
заработок в конце 2014 — на канальных системах PriceChannal. Типа той, что Вы показываете в курсе «Вход — ничто, выход — всё».
Слив в начале 15-го года — технический.
С апреля 2015 — работают только роботы.
На эквити видны спады. Частично причина этого — флэтовые моменты рынка. Частично — общее количество роботов в портфеле.
В моменты слива их количество достигало 20, как только уменьшаю до 6-8 шт — сразу рост.
Подтверждаются слова Р.Винса, что «с некоторого момента чрезмерное количество роботов может ухудшить эквити портфеля».
tim, Мастер-группа — это клуб трейдеров под руководством Игоря Чечета (chechet.org) и Дмитрия Власова (Финансовая лаборатория).
Кстати, в пятницу на этой неделе будет первое открытое занятие.
Когда будет ссылка, могу положить сюда.
это моя эквити
Эквити Мастер-Группы здесь: http://smart-lab.ru/profile/VDV/
SergeyJu, Абс.согласен, что при наличии нескольких роботов необходимо рассматривать и оптимизировать Портфель ТС.
Как это делать показывает в своих курсах Николай Флёров.
Его можно найти здесь, на смарт-лабе.
smart-lab.ru/blog/285828.php
SergeyJu, Не понял. Хочется видеть эквити прямо из ТСлаб?
Для портфеля это невозможно, а для 1 системы не имеет смысла.
У меня настроена трансляция, но там только таблички и графики цен по каждому Агенту. И мне не хотелось бы это показывать. Надеюсь, Вы понимаете о чем я. :)
SergeyJu, Согласен, портфель из 1000 систем ручками не оптимизируешь.
С другой стороны, оптимизируя систему/портфель мы подбираем наилучшие параметры для ПРОШЛОЙ истории.
Вопрос: а будут ли они лучшими завтра?
На занятиях МГ2016 Игорь Чечет провел такой эксперимент: он взял систему Quantum Strategy и сгенерировал 10 000 систем.
Затем провел форвардный тест на 6 годах, затем еще несколько тестов.
В конце концов у него осталось только 6 систем.
Их поставил в реальную торговлю. По итогам месяца работы они не заработали так, как хотелось бы. Правда и не слили. Остались в символическом плюсе.