Торговая система для новичка. День пятнадцатый.

30 августа 2016, 23:23
|
Павел Крапчитов

Цены Si не смогли сегодня закрепиться выше уровня 65’625 рублей, хотя и предприняли такую попытку в конце дневной сессии. До этого рывка вверх ситуация на рынке была очень похожа на вчерашнюю: такой же рывок вверх на открытие и боковик в течение дня. «ТС для новичка» старается и верит в светлое будущее.

спецраздел:
торговые роботы

28 | ★2

17 комментариев

Добрый день, Павел

Вам немного не повезло с моментом проведения публичного трейдинга: Вы используете трендовые системы, а на рынок — флэтовый.

Могу предположить, что таковым он может оставаться до 18 сентября. (Выборы в Думу).

В связи с этим предлагаю продлить сериал до конца сентября.

IgorMushtriev

31 августа 2016, 08:13
Ответить

IgorMushtriev, Согласен. Я тестирую ТС для новичка до 12 сентября. По-прежнему рассчитываю вывести ТС в плюс.
О продолжении задумывался, но буду смотреть по откликам.

Павел Крапчитов

31 августа 2016, 10:21
Ответить

Открыл для Вас свою эквити в профиле смартлаба.

заработок в конце 2014 — на канальных системах PriceChannal. Типа той, что Вы показываете в курсе «Вход — ничто, выход — всё».

Слив в начале 15-го года — технический.

С апреля 2015 — работают только роботы.

На эквити видны спады. Частично причина этого — флэтовые моменты рынка. Частично — общее количество роботов в портфеле.

В моменты слива их количество достигало 20, как только уменьшаю до 6-8 шт — сразу рост.
Подтверждаются слова Р.Винса, что «с некоторого момента чрезмерное количество роботов может ухудшить эквити портфеля».

IgorMushtriev

31 августа 2016, 08:34
Ответить

IgorMushtriev, а что за Мастер-группа в эквити?

Сергей Грошев

31 августа 2016, 08:56
Ответить

tim, Мастер-группа — это клуб трейдеров под руководством Игоря Чечета (chechet.org) и Дмитрия Власова (Финансовая лаборатория).

Кстати, в пятницу на этой неделе будет первое открытое занятие.

Когда будет ссылка, могу положить сюда.

IgorMushtriev

31 августа 2016, 10:18
Ответить

tim,

это моя эквити

Эквити Мастер-Группы здесь: http://smart-lab.ru/profile/VDV/

IgorMushtriev

31 августа 2016, 11:45
Ответить

IgorMushtriev, что-то эквити не обновляется уже 2 месяца :( Или я смотрю не туда?

MegaFan

31 августа 2016, 12:07
Ответить

MegaFan, Да, эквити Мастер-группы не обновляется 2 месяца, т.к. Дмитрий был на отдыхе. Думаю, что в ближайшее время он обновит информацию за все время.

IgorMushtriev

31 августа 2016, 15:27
Ответить

IgorMushtriev, Спасибо.

Павел Крапчитов

31 августа 2016, 10:10
Ответить

IgorMushtriev, если есть несколько роботов, необходимо подходить к их совместному использованию как к портфелю систем. Тогда и тысяча роботов не ухудшит, а наверняка улучшит характеристики портфель. И однозначно позволит увеличить емкость.

SergeyJu

31 августа 2016, 10:43
Ответить

SergeyJu, Абс.согласен, что при наличии нескольких роботов необходимо рассматривать и оптимизировать Портфель ТС.

Как это делать показывает в своих курсах Николай Флёров.
Его можно найти здесь, на смарт-лабе.

smart-lab.ru/blog/285828.php

IgorMushtriev

31 августа 2016, 11:49
Ответить

IgorMushtriev, мне этот подход не нравится. Он статический, а не динамический.

SergeyJu

31 августа 2016, 11:59
Ответить

SergeyJu, Не понял. Хочется видеть эквити прямо из ТСлаб?

Для портфеля это невозможно, а для 1 системы не имеет смысла.

У меня настроена трансляция, но там только таблички и графики цен по каждому Агенту. И мне не хотелось бы это показывать. Надеюсь, Вы понимаете о чем я. :)

IgorMushtriev

31 августа 2016, 15:31
Ответить

IgorMushtriev, я вообще не про Вашу реализацию. А про работу портфельного менеджера. Представьте себе, что у Вас 1000 систем. Одни зарабатывают, другие сливают, и нужно ПЕРЕраспределять объем между ними. Это реальный динамический процесс, никак не сводимый ни к TWR, ни к ТСлабу.

SergeyJu

31 августа 2016, 15:51
Ответить

SergeyJu, Согласен, портфель из 1000 систем ручками не оптимизируешь.

С другой стороны, оптимизируя систему/портфель мы подбираем наилучшие параметры для ПРОШЛОЙ истории.

Вопрос: а будут ли они лучшими завтра?

На занятиях МГ2016 Игорь Чечет провел такой эксперимент: он взял систему Quantum Strategy и сгенерировал 10 000 систем.
Затем провел форвардный тест на 6 годах, затем еще несколько тестов.
В конце концов у него осталось только 6 систем.
Их поставил в реальную торговлю. По итогам месяца работы они не заработали так, как хотелось бы. Правда и не слили. Остались в символическом плюсе.

IgorMushtriev