Торговая Система

Фьючерс на индекс РТС сегодня стремительно снижался. В этом ему помогали как новости с рынка акций, так и новости с валютного рынка. Фьючерс на доллар-рубль вел себя соответственно, т.е. рос.
На «Полигоне для новичка 4» сегодня был последний рабочий день. Поэтому в сегодняшнем видео я подвожу итоги. В этот раз в «Полигоне» приняло участие десять торговых систем, а сам «Полигон» длился 32 календарных дня. Средний результат по всем десяти торговым системам за этот период составил 9.25%. Первые три места заняли ТС «MakSi» (70.00%), ТС «Марсианин» (20.15%) и ТС «ОГород» (8.20%). Подробности смотрите в прилагаемом видео.

В «Полигоне для новичка 4» участвует ТС «Скважина», которая торгует фьючерс на нефть Брент. Торгует достаточно успешно. Так, по итогам за 19 рабочих дней «Полигона», эта торговая система показывает результат 10.49%. У этой ТС достаточно сложный алгоритм выхода из открытой позиции. На это в скрипте ТС работает несколько блоков. Поэтому мне пришла в голову мысль провести эксперимент и посмотреть, как будет вести себя ТС «Скважина», если все ее блоки, работающие на выход, заменить простым скользящим стопом. Заодно и освежим в памяти, как построить скользящий стоп. Данное видео об этом.
P.S. Что такое «Полигон для новичка» см. здесь http://smart-lab.ru/blog/360646.php

Фьючерс на индекс РТС с утра попытался продолжить движение вниз, начатое в вечернюю сессию, но это у него сегодня плохо удавалось. Фьючерс на доллар-рубль был сегодня весьма волатильным. Со второй половины дня он начал было расти, но открытие Америки дало свои сигналы, и Si скорретировался вниз.
Последние дни на «Полигоне» хорошо «выступает» ТС «ОГород», чьей торговой идеей является определение ложного пробоя и открытие позиции против этого ложного пробоя. Два дня подряд эта ТС закрывает прибыльные сделки, что не только компенсировало убытки, набранные в начале «Полигона», но и позволило выйти в приличный «плюс». Подробности смотрите в прилагаемом видео.

По большому счету, и фьючерс на доллар-рубль, и фьючерс на индекс РТС после резкого движения утром 15 мая находятся в боковике. Большинство ТС, которые участвуют в «Полигоне», трендовые. Для них боковик – неблагоприятное время для открытия позиций. Даже арбитражная ТС «Пара», которая до этого каждый день открывала и закрывала по четыре и более парных позиций, сегодня ограничилась только двумя. Пыталась «ловить рыбок в мутной воде» и ТС «ОГород», чьей идеей является идентифицировать ложный пробой и открыть позицию против него. Так сегодня эта ТС открыла короткую позицию по фьючерсу на индекс РТС. Ну и конечно, не снижает активности ТС «MakSi». Ее стиль — быстро войти на сильном движении и закрыться на откате. Подробности смотрите в прилагаемом видео.

Для меня фьючерс на нефть всегда был сложным инструментом. И как видно, не только для меня. Из тридцати торговых систем, которые участвовали в прошлых «Полигонах для новичка» и еще десяти тех торговых систем, которые сейчас участвуют в «Полигоне», только ОДНА торговая система «Скважина» в качестве актива взяла фьючерс на нефть Брент. Поэтому она меня и заинтересовала, и я решил к ней приглядеться. Данное видео об этом.
P.S. Что такое «Полигон для новичка» см. здесь http://smart-lab.ru/blog/360646.php

Против лома – нет приема, говорили мы в детстве. Сегодня в качестве такого лома на рынке фьючерса на доллар-рубль выступала черная свечка на открытии, а на рынке фьючерса на индекс РТС – белая свечка. Подготовиться к такому открытию, на мой взгляд, сложно. Надо, как-то умудриться заранее занять правильную позицию.
Среди ТС, которые участвуют в «Полигоне», лучше всего к сегодняшнему открытию были готовы ТС «Марсианин», ТС «Марти» и ТС «Песня», у которых были открыты короткие позиции по Si, и ТС «ОГород», у которой была открыта длинная позиция по Ri. Подробности об этом смотрите в прилагаемом видео.