Торговая система своими руками. Различия форекс и опционного рынка.

Вот думаю, раз себе постоянно структурирую разные мысли даже торговые системы, почему бы не опубликовать лучшее? Причем уже состоялась целая история, исходящая из моих недавних публикаций.
Читаем, как методичку, сухо и пункт_уально.

* Рынки ==> 1) форекс 2) опционы

-------------------------------------------------------------
* Инструменты

1) VOLxb (фьючерс на S&P 500 VIX, он же VIX Index (future).  
2) VIX Index (spot) = опционы есть, ликвидность средняя
    VIX Index (future)… на этот андерлаинг IB не предоставляет опционов
--------------------------------------------------------------------------
* Инструменты:  

1) USOIL (нефть WTI)
2) фьюч CL + различные коррелирующие etf

-------------------------------------------------------------
* Инструменты:  

1) XAU.USD (золото/доллар)
2) фьюч GC + etf "GLD "
-------------------------------------------------------------
* Инструменты:

1) US100 (Насдак)
2) фьюч NQ + etf "QQQ"
=========================================

ИТАК,
по 4 инструментам определены близкие аналоги
рынка форекс и рынка опционов.  

1) Насколько они синхронизируются?
2) какой рынок более эффективен для торговли на эти модификации?
3) какие стратегии ТС в этом помогут?

=========================================

* Ответ по виксам.



1) синхронизация отличная, хотя форекс по виксу доступен только с 16.35, но брокер гарантирует закрытие по стопу (или маржин) в остальное время на дополнительных биржевых площадках
 
2) форекс: + 10 %, с форекс плечом 100 (также, как опционное плечо) = +1000 %
спот +21.47 %, опционы, на центральном 14 страйке… +900 %, и только… благодаря сегодняшней экспирации,
так как по остальным экспирам колебания % значительно меньше.

Выводы:
c учетом не очень ликвидного спреда по обоим инструментам, можно вывести среднее значение +900 % по обоим.
Особых преимуществ пока не найдено.

Традиционные опасности и преимущества:  
* форекс = стопы (мой брокер отменил свопы + комиссия смешная), зато нет временного распада и можно не бояться суточной экспирации. То есть спокойно перекладываем позицию во времени и дальше, без всякого роллирования.
* опционы = временной распад (тэтта), зато стопы вшиты, если торговать от покупок.

Как улучшить Торговую Систему?

моя ТС … причем для обоих рынков (эксклюзив)

а) 2 % от Элдера
б) вертикальный спред (замыкающий), или «утка по Пекински» ;))
    на форекс => без временного распада, без стопов
    в опционах => без временного распада, без стопов
--------------------------------------------------------------------

Гибридное скрещивание «форекс по опционски»… продолжается.
Полагаю, не все и не сразу вам будет понятно. Что-же, даю время для осмысления.

Успешной торговли!