Как торговать по индикатору MACD: сигналы, настройки и стратегии 

Цена редко движется с одинаковой скоростью. Акция может несколько дней спокойно расти, затем резко ускориться, остановиться или начать снижаться. По одному графику такие изменения не всегда легко заметить вовремя.

MACD помогает посмотреть на движение с другой стороны. Он сравнивает недавнюю динамику цены с более длинным периодом и показывает, насколько они отличаются. Благодаря этому можно заметить ускорение тренда, его замедление или первые признаки смены направления.

Главное — не ждать от MACD точных прогнозов. Это дополнительный инструмент анализа, а не готовая система торговли.

Что такое индикатор MACD

Индикатор macd строится на скользящих средних. Но вместо того чтобы просто показывать их поверх графика, он рассчитывает разницу между двумя средними с разными периодами.

Это удобно: трейдеру не приходится самостоятельно сравнивать две линии. Результат сразу отображается в отдельном окне под графиком.

Если коротко, MACD показывает, насколько текущая динамика цены отличается от более спокойного, долгосрочного движения.

MACD расшифровка и суть индикатора

MACD — сокращение от Moving Average Convergence Divergence. Буквально это схождение расхождение скользящих средних.

Название описывает сам принцип расчета.

Когда короткая средняя быстро удаляется от длинной, расстояние между ними растет. Когда движение замедляется, средние снова приближаются друг к другу.

В русскоязычных материалах можно встретить названия индикатор макди, индикатор масд и даже магд. Речь идет об одном инструменте.

Что измеряет индикатор MACD

Что измеряет индикатор macd проще понять на примере.

Допустим, акция долго торговалась около 500 рублей, а затем начала быстро расти. Средняя цена за последние несколько дней изменится довольно быстро, а средняя за более длинный период будет реагировать медленнее.

Разница между ними увеличится.

Если рост остановится, короткая средняя перестанет уходить вперед и начнет приближаться к длинной. MACD отразит это изменение.

То есть индикатор показывает не просто рост или падение цены, а изменение характера этого движения.

Как работает MACD

В основе расчета находятся две экспоненциальные скользящие средние — EMA.

Скользящие средние в основе индикатора

В классическом варианте используются периоды 12 и 26.

EMA 12 быстрее реагирует на новые цены. EMA 26 меняется плавнее.

Из значения первой вычитают вторую. Полученный результат образует основную линию MACD.

Схождение и расхождение скользящих средних

Представим две машины, которые едут в одном направлении. Пока их скорость примерно одинаковая, расстояние почти не меняется.

Если первая начинает ускоряться, отрыв растет. Если тормозит, вторая постепенно приближается.

Похожий принцип лежит и в MACD. Только вместо машин сравниваются две средние цены.

Почему MACD относится к трендовым индикаторам и осцилляторам

MACD связан с трендом, поскольку в его основе лежат скользящие средние.

Одновременно его значения двигаются относительно нуля. Поэтому по форме работы он похож на осциллятор.

При этом у MACD нет фиксированных границ вроде 0–100. Значение индикатора зависит от цены и особенностей конкретного инструмента.

Из чего состоит индикатор MACD

На экране обычно видны основная линия, сигнальная линия, гистограмма и уровень нуля.

Линия MACD

Это результат сравнения двух EMA.

Когда линия поднимается, краткосрочная динамика становится сильнее относительно долгосрочной. Когда снижается — ситуация меняется в обратную сторону.

Сигнальная линия

Сигнальная линия — сглаженное значение самой линии MACD.

Она реагирует немного медленнее. Поэтому взаимное положение двух линий помогает замечать момент, когда характер движения начинает меняться.

Гистограмма MACD

Гистограмма macd показывает расстояние между двумя линиями.

Чем выше столбцы над нулем, тем сильнее их расхождение в положительную сторону. Когда столбцы становятся короче, линии начинают сближаться.

То же правило работает и ниже нулевого уровня.

Нулевая линия

Ноль показывает момент, когда быстрая и медленная EMA равны.

Переход MACD выше нуля означает, что короткая средняя оказалась выше длинной. Уход вниз показывает противоположную ситуацию.

Формула индикатора MACD

Классическая macd индикатор формула выглядит просто:

MACD = EMA(12) − EMA(26)

Затем рассчитывается сигнальная линия:

Signal = EMA(9) от MACD

А гистограмма — это разница между ними:

Histogram = MACD − Signal

На практике вручную ничего считать не приходится. Все расчеты выполняет торговый терминал.

Что показывает индикатор MACD в трейдинге

MACD интересен тем, что позволяет увидеть изменение движения раньше, чем оно станет очевидным визуально.

Например, цена продолжает подниматься, но делает это все медленнее. На обычном графике рост сохраняется, поэтому ситуация кажется прежней. MACD при этом уже может показывать сокращение разницы между средними.

Это не сигнал немедленно продавать. Скорее повод понять: рынок ведет себя уже не так, как несколько свечей назад.

Как читать индикатор MACD на графике

Не стоит начинать анализ сделки с окна MACD.

Сначала полезно посмотреть на цену: куда она двигалась до этого, есть ли рядом важный уровень и не находится ли рынок в узком диапазоне.

После этого показания индикатора становятся гораздо понятнее.

Пересечение линии MACD и сигнальной линии

Когда MACD поднимается выше сигнальной линии, краткосрочная динамика начинает улучшаться.

Когда опускается ниже — ухудшаться.

Но значение имеет место, где произошло пересечение.

После длительного снижения и остановки цены такой сигнал может быть интересен. В середине хаотичного боковика — почти бесполезен.

Пересечение нулевой линии

Переход через ноль происходит тогда, когда две исходные EMA меняются местами.

Такой сигнал появляется позднее, чем обычное пересечение линий MACD. Поэтому его чаще используют для оценки уже сформировавшегося направления.

Рост и снижение гистограммы

Гистограмма удобна для визуальной оценки темпа.

Если столбики последовательно становятся длиннее, движение между линиями ускоряется.

Если начинают сокращаться, разница уменьшается.

Само сокращение еще не означает разворот. Иногда рынок просто берет паузу.

Усиление и ослабление тренда

Представим две ситуации.

В первой цена пробила максимум, после чего MACD и гистограмма тоже уверенно растут.

Во второй цена обновила максимум лишь немного, а столбики MACD уже несколько периодов уменьшаются.

График цены в обоих случаях растет, но внутренняя динамика заметно отличается.

Именно такие различия MACD помогает замечать.

Как пользоваться MACD индикатором правильно

Проще всего использовать MACD как второй взгляд на уже найденную торговую ситуацию.

Например, цена подошла к важному уровню. Трейдер видит реакцию рынка и только после этого проверяет MACD.

Если индикатор подтверждает изменение движения, появляется дополнительный аргумент для сделки.

Если противоречит графику, возможно, лучше не спешить.

Основные сигналы MACD

Сигнал на покупку

Один из вариантов — MACD поднимается выше сигнальной линии после периода снижения.

Более интересной ситуация становится, если одновременно сама цена перестает падать или пробивает ближайший локальный максимум.

Сигнал на продажу

Обратная картина возникает, когда MACD проходит сигнальную линию сверху вниз.

Такое движение может предупреждать, что прежний рост теряет устойчивость.

Подтверждение тренда

Индикатор необязательно использовать только для входа.

Он может помочь сопровождать уже открытую позицию.

Если цена движется в нужную сторону, а MACD подтверждает ускорение, причин торопиться с выходом меньше.

Ложные сигналы

Слабое место MACD — рынок без направления.

Если цена несколько часов или дней ходит между двумя близкими уровнями, средние постоянно сближаются и расходятся.

В результате индикатор показывает множество пересечений, хотя заметного движения цены нет.

Дивергенция по MACD

Дивергенция по macd появляется, когда новые экстремумы цены уже не сопровождаются аналогичным движением индикатора.

Что такое дивергенция

Допустим, акция сначала выросла со 100 до 110 рублей, а затем после небольшой коррекции поднялась до 113.

Цена установила новый максимум.

Но пик MACD оказался ниже предыдущего.

Получается, что цена поднялась выше, а ускорение оказалось слабее.

Бычья дивергенция

Цена формирует более низкий минимум, а MACD — более высокий.

Так рынок может показывать, что очередная волна продаж оказалась слабее предыдущей.

Медвежья дивергенция

Здесь все наоборот.

Цена устанавливает новый максимум, но MACD до своего предыдущего максимума не доходит.

Рост сохраняется, но его характер меняется.

Почему дивергенция не всегда дает точный сигнал

Расхождение может возникнуть задолго до фактического разворота.

Поэтому использовать macd индикатор дивергенции как самостоятельный сигнал рискованно. Лучше дождаться действий самой цены — например, выхода из диапазона или нарушения предыдущей структуры движения.

Как настроить MACD

Настройка macd начинается не с поиска «идеальных цифр», а с понимания того, какие движения хочет отслеживать трейдер.

Стандартные настройки MACD

Базовый вариант — 12, 26, 9.

Для знакомства с индикатором этих параметров обычно достаточно.

Быстрые и медленные настройки

Уменьшение периодов заставляет MACD быстрее реагировать на изменение цены.

Плюс — сигнал появляется раньше.

Минус — индикатор начинает замечать больше случайных колебаний.

При увеличении периодов происходит обратное: график становится спокойнее, но реакция запаздывает.

Как правильно настроить MACD для более точных сигналов

Как правильно настроить macd индикатор для более точных сигналов? Единого рецепта нет.

Параметры имеет смысл проверять на выбранном активе и одинаковом периоде истории. При этом гораздо важнее добиться стабильного поведения системы, чем найти настройки, идеально описывающие прошлые сделки.

Настройка MACD для разных таймфреймов

Краткосрочные таймфреймы

На небольших интервалах цена меняется часто и резко. Поэтому слишком чувствительный индикатор может давать много лишних сигналов.

Среднесрочная торговля

На часовом или дневном графике движения обычно выглядят спокойнее. Здесь стандартная настройка может стать удобной отправной точкой.

Долгосрочные графики

Для больших трендов чувствительность часто уменьшают, чтобы отдельные короткие колебания меньше влияли на результат.

Главное при вопросе, как настроить macd для разных таймфреймов, — не копировать чужие параметры автоматически, а понимать, какие движения они должны отслеживать.

Как выбрать интервал для торговли по MACD

Интервал зависит прежде всего от срока сделки.

Нет смысла анализировать пятиминутный MACD, если акция покупается на несколько месяцев. За это время на маленьком графике появятся сотни сигналов, не имеющих значения для основной идеи.

И наоборот, недельный график мало поможет тому, кто закрывает позиции в течение одного дня.

Стратегии торговли по MACD

Стратегия по пересечению линий

Можно дождаться выхода цены из небольшого диапазона и посмотреть, подтверждает ли MACD новое движение.

Например, котировки долго стояли около одного уровня, а затем пробили верхнюю границу. Если одновременно MACD разворачивается вверх, сигнал получает дополнительное подтверждение.

Стратегия по гистограмме

Здесь внимание направлено не на сами пересечения, а на изменение столбиков.

Например, отрицательная гистограмма долго увеличивалась, затем перестала расти и начала сокращаться. Это показывает, что снижение теряет прежний темп.

Дальнейшее решение принимают уже по цене.

Стратегия по дивергенции

Дивергенцию можно использовать как фильтр.

Если цена обновляет максимум, а MACD этого не подтверждает, трейдер может отказаться от поздней покупки и дождаться более понятной ситуации.

Так дивергенция помогает не только искать входы, но и избегать сомнительных сделок.

Использование MACD вместе с другими индикаторами

Необязательно добавлять на график еще пять осцилляторов.

Практичнее сочетать MACD с инструментами, которые отвечают на другие вопросы: уровнями цены, объемом или анализом волатильности.

Тогда один инструмент показывает динамику движения, а другой дает дополнительный контекст.

Пример торговли по MACD

Представим, что акция несколько дней торгуется между 980 и 1000 рублями.

Затем цена выходит выше 1000 и удерживается над бывшей границей диапазона.

MACD в этот момент поднимается выше сигнальной линии, а гистограмма переходит из отрицательной области в положительную.

Для трейдера важен не один конкретный сигнал, а сочетание событий:

цена покинула диапазон, пробой удерживается, динамика MACD также изменилась.

Если позиция открывается, уровень отмены идеи можно связать с возвратом цены обратно в диапазон. Таким образом, решение строится вокруг поведения рынка, а MACD используется как подтверждение.

Плюсы индикатора MACD

MACD достаточно нагляден и не требует сложных расчетов от пользователя.

Он позволяет наблюдать за изменением движения, сравнивать краткосрочную и более долгосрочную динамику и замечать расхождения между ценой и индикатором.

Кроме того, его можно применять на разных временных интервалах.

Минусы и ограничения MACD

MACD использует прошлые цены, поэтому всегда реагирует с некоторой задержкой.

Второе ограничение — большое количество лишних сигналов в боковом рынке.

Кроме того, индикатор не знает причин движения цены. Отчет компании, важная новость или другое событие могут резко изменить рынок независимо от того, что показывал технический анализ до этого.

Частые ошибки при использовании MACD

Одна из главных ошибок — воспринимать любое пересечение как торговый сигнал.

Еще одна — пытаться подобрать параметры так, чтобы MACD идеально показывал все прошлые развороты.

Не стоит также открывать позицию только из-за дивергенции или полностью игнорировать график цены.

И наконец, никакие показания индикатора не отменяют необходимость заранее понимать, при каком движении рынка торговая идея окажется неверной.

Можно ли считать MACD лучшим индикатором

Универсального лучшего индикатора macd или другого инструмента технического анализа не существует.

MACD удобен для одних задач и гораздо менее полезен для других.

На направленном рынке он помогает увидеть изменение темпа. В узком диапазоне те же линии могут постоянно пересекаться и только мешать.

Поэтому выбирать индикатор лучше не по популярности, а по тому, какую информацию он добавляет к торговой системе.

Выводы

MACD можно воспринимать как способ сравнить два темпа движения цены — быстрый и более медленный.

Если различие между ними увеличивается, рынок ускоряется. Если сокращается, прежний импульс начинает исчезать.

Из этого принципа следуют все основные сигналы MACD: движение относительно нуля, пересечения линий, изменение гистограммы и дивергенции.

Но сам индикатор ничего не говорит о том, где обязательно нужно купить или продать.

Поэтому, разбираясь, как торговать по индикатору macd, полезнее начинать не с поиска пересечения линий, а с графика цены. Сначала нужно понять, что происходит на рынке, и только затем использовать MACD как дополнительную проверку торговой идеи.