Торговая система своими руками.

Привет всем! Хотел опубликовать серию постов с описанием, как я на C# разработал систему для тестирования и торговли. Уклон будет больше в программирование, но в рамках алго.

Смысл в том, что я старался придерживаться правил ООП и сделать систему простой и конфигурируемой. В нескольких статьях я простыми словами расскажу про фишечки программирования, которые использовал. Расскажу про подходы к написанию объектно-ориентированного кода и про соответствующие библиотеки, которые использовал. Уделю внимание базам данных, как можно связываться с базами посредством объектно-реляционных преобразований  и про сам SQL. Опишу, что такое внедрение зависимостей и IoC контейнер, и как благодаря этому, только от одной переменной зависит режим работы – тестовый или торговый. Приведу пример реализации стратегии в рамках системы.
Оговорюсь, что это не hft – здесь не будет специальной оптимизации, работы с драйверами, памятью и т.д. В разработке использовал SmartCom и открытые библиотеки на C#. Чтобы не получилось слишком объёмно – буду сокращать, и опишу только часть моментов, опустив остальное (многопоточнось, проверки, защиту от сбоев и т.д.) Знаю, что есть StockSharp и пр. но… но… у меня с этим не пошло… мне проще оказалось сделать самому, чем от кого-то зависеть.

Оговорюсь так же, что всё нижесказанное – это моё личное мнение, сформированное в рамках моего понимания, не претендующее ни на что.  Я всё буду объяснять своими словами, и лишь хочу осветить тот материал, который здесь не обсуждался, либо обсуждался мало. В своё время, смарт-лаб очень много дал мне, что бы не говорили, это очень хороший ресурс, где много интересных людей! Я хочу внести и свою лепту в копилку, может кому-то, когда-нибудь пригодиться. Буду публиковать по одной – две статьи в неделю, всего будет 11 статей.

Вот вкратце система: есть стратегия, она получают маркет-дату и как-то реагирует на неё, выставляет заявки. Заявки и сделки по ним регистрируются в системе – протоколируются и сохраняются в базу. После, все сделки извлекаются из базы, по ним считаются закрытые позиции и статистика торговли, строится график equity. Не важно, откуда данные – со сматркома или из базы, не важно, как регистрируются сделки, какая стратегия, какая база используется  и т.д. – основная часть не меняется. Вот об этом я и расскажу далее.