Торговая Система

Уважаемые коллеги!

Не хочу перечислять весь «банальный набор» про Манименеджмент, который можно найти на просторах интернета.
80%% из этого  мало имеет отношение к успешному трейдингу.
Но одним из столпов  МаниМенеджмента в трейдинге — это определение оптимальной позиции для максимизации прибыли!
.
Пример с монеткой призван наглядно продемонстрировать некоторые элементы риска, и их взаимосвязи. Параметры тестирования: соотношение риск к прибыли 2:1 (ставите: проиграли-теряете, выиграли — возврат в двойном размере), вероятность выпадения орла равна вероятности выпадения решки и равна 50%. Вы это можете реализовать этот пример «в лоб» в Excel или более красиво в формулах. И что мы получим? Примерно такую диаграмму:

Вывод: У КАЖДОЙ Профитной Торговой Стратегии (ТС) существует свой оптимальный размер позиции (% доля от всего депо), который обеспечивает максимум прибыли!!!
Замечание:

( Читать дальше )

Здравствуйте, дамы и господа!

За неделю слегка оттопырились — эквити счета вырос на 2%. Здорово подорожало золото, а вот йена приподнесла сюрприз, резко перестав быть «валютой-убежищем», каким традиционно являлась. Как говорил один из героев Стивенсона, такие повороты не для моей лошади! Система основана на четком разделении инструментов по характеру поведения их цены в кризисы на «защитные» и «рисковые». Чтобы снизить вероятность потерь в случае неадекватного рыночной ситуации поведения цены инструмента, я добавлю в портфель (со следующим сигналом на покупку рисковых активов) еще медь и юань.
Диаграмма «Алчность — Страх» далеко в «красной» зоне. Справедливость такой оценки рыночной ситуации подтверждается высокой ценой золота (семилетний максимум) и текущим значением индекса USDX (около трехлетнего максимума). Держу прежние позиции:

Профита всем!

( Читать дальше )

❤  БЛАГОДАРЕН И ПРИЗНАТЕЛЕН МОИМ ЧИТАТЕЛЯМ!
Пусть в Вашем доме будет Мир, Здоровье и Благополучие !!!
.
Благополучного дня! 
ТС в нефти со вчера в шортах по 59,41;стоплосс на куплю на 59,53
.
Думаю, эмоции по вирусу закончились, а сейчас будет его действительное влияние...
.
это Эквити робота ТС в шагах (пунктах, центах) с начала февраля:  (По абсциссе — номер срабатывания сигнала ТС, по ординате — результат в шагах (пунктах, центах) на один контракт.)


( Читать дальше )

В трейдинге, (как и в жизни, и в любом бизнесе), выигрывают те, кто хорошо знают не только правила, но, главное, когда их можно и нужно НАРУШАТЬ, соизмеряя риск и потенциальную прибыль.

Даже святое правило не двигать стоп (не увеличивать) против входа в сделку, имеет исключения.

Например: при входе в лонг при отбое от «надежного» уровня, можно ставить довольно большой стоп, соизмеримый с первым потенциальным тейкам (чтобы не выбило случайным хвостом). Если отбой произошел достаточно точно и цена пошла вверх, стоп сразу уменьшаем или даже переводим в безубыток (чтобы быть в нуле, если цена немного отскочив, таки пойдет на пробой). Так делают многие.

Потом, если цена пошла куда нам надо и дошла до первого тейка — закрываем значимую часть позиции. Или закрываем часть позы при обратном сигнале, или по параболику.

Если цена потом идет вниз, очень вероятен повторный отбой, с полетом впоследствие в лонг далеко. Но снова вероятен занос хвостом за уровень.

Взятая прибыль позволяет снова УВЕЛИЧИТЬ стоп до начального уровня. В перспективе это увеличит прибыль, не ухудшая эквити.

Да неужели дождался?! Или опять обломают вишенку?!
(Ваше мнение можете написать в комментариях...)
.

.
Важное напоминание:
ТС, по сути, система РискМенеджмента, которая вдолгую ещё и профитная! То есть со стоплоссами ТС  и элементарным МаниМенеджментом (чтоб не торговать «на всю котлету», а динамически изменять размер позиции в зависимости от размера депозита) у Вас НЕ будет историй, когда рынок полетел против Вас и Вы нарвались на маржинколл и потеряли ВСЁ. Наоборот, эти выстрелы нефти ТС поможет превратить в приятный вишневый профит!
Или по-простому: Эквити ТС (будучи системой РискМенеджмента) — это МАКСИМУМ (ограничение) Ваших потерь (или минимум прибыли, если Эквити в положительной области).

❤  БЛАГОДАРЕН И ПРИЗНАТЕЛЕН МОИМ ЧИТАТЕЛЯМ!
Пусть в Вашем доме будет Мир, Здоровье и Благополучие !!!
.
Благополучного дня!
ТС в нефти со вчера в лонгах  по 57,32; стоплосс на продажу  на  57,40   
.  
Не понятно, первые страхи от коронавируса ослабевают, а, с другой стороны, в отчетах компаний и статистике влияние последнего только усиливается...
.
это Эквити робота ТС в шагах (пунктах, центах) с начала февраля:  (По абсциссе — номер срабатывания сигнала ТС, по ординате — результат в шагах (пунктах, центах) на один контракт.)


( Читать дальше )

Чтобы сделать систему понятной для компьютера (а заодно понятнее для себя) её нужно формально описать. Путём недолгих раздумий вот к чему я пришёл:

1. Точка входа. Понимать где входить в сделку. Здесь же определиться в шорт или в лонг.
2. Стоп-лосс. Где поставить тот уровень, после которого нужно выходить из сделки. Сдесь же можно определить использовать ли трейлинг стоп или нет и если да, то как.
3. Объём позиции. В абсолютном или относительном значении.
4. Тейк-профит. Где и когда выйти в прибыль.

Как раз недавно на ютубе наткнулся на видео Игоря Балякина, как он создавал свою торговую систему. Верить на слово ему не хочу, поэтому буду сам проверять все пункты на исторических данных. Заодно разберусь как анализировать данные в питоне.

Итак, буду рассматривать гэпы. Игорь в видео рассказывает про фигуру Упс, которую описал в своей книге Ларри Вильямс.

Кратко суть фигуры. Ночью происходит какое-нибудь событие. Непрофессионалы на рынке перед работой смотрят новости и видят, что плохой урожай пшеницы и решают, что цена на неё должна вырасти. Звонят брокеру и говорят, что как только откроется рынок, хотят купить пшеницу по рыночной цене. В надежде её потом продать подороже. Потом уходят на работу. В момент открытия возникает гэп. Как правило в первый час возникает ажиотаж и цена идёт верх, но потом идёт медленный возврат в максимуму предыдущего дня. Как только идёт закрытие гэпа, цена стремительно падает вниз. В этот момент брокеры обычно звонили клиентам и говорили «Упс, похоже мы что-то сделали не так», отсюда и название. Ларри Вильямс предлагал в момент закрытия гэпа заходить в шорт и брать остаток движения вниз.

( Читать дальше )

Множество людей по всему миру ищут легкой наживы. Они полагают, что трейдинг — это игра, как например, покер или рулетка. Однако на практике тот, кто думает, что без подготовки и системной дисциплины сможет зарабатывать на бирже — обречен на провал. Рассчитывать на удачу и идти в рынок без необходимых навыков и Торговой Системы (ТС) - это пытаться покорить манящие вершины без подготовки и снаряжения.

Если вы пришли на биржу выигрывать, а не зарабатывать, то помните: Игрока, раньше или позже, ждет только один итог… В этом случае азартность (эмоциональная НЕсистемность ) лудомана может сыграть с ним злую шутку, что непременно скажется на торговле. У игроков нет системы и понимания рынка, сегодня они торгуют так, завтра — по-другому. Бытовые подходы, которые они пытаются привнести на биржу, в результате чего средства заканчиваются и через несколько месяцев (ЛЕТ!), вдоволь наигравшись ВПРАХ ПРОИГРАВШИСЬ, Игроманы уходят с биржи с обнулившимся депозитом и потерянными временем, здоровьем, а, подчас, и жизнью...

( Читать дальше )

Есть у меня в знакомых серый кардинал Днепропетровска еврейской национальности. Джип у него толще и значительнее, чем сам он за рулём. Так вот, последние два года он стал меня постоянно подкалывать, не стал ли я миллионером, торгуя на биткоине. А тут есть одна тонкость: можно верить инструменту, как человеку, а можно нет. Ну, вот не подходит для прогнозируемой торговли, например, фунт/йена (доллар/йена, напротив, более вменяемая пара). Да, тот же фокус, почему я не торговал биткоином, пока он делал «иксы». 

Чем я только не занимался последние два года: торговал акциями, но у Форекс-брокеров, давал неплохие прогнозы по тому же битку — www.instagram.com/p/B6ajNoenmvj/

Но потом нашел неплохого брокера, который дает плечо по биткоину 1:100, и как-то незаметно стал торговать своим любимым золотом, пробовал у этого же брокера те же фунт/йена и фунт/франк и… биткоин. Вау, смотрю, по одним инструментам за день делаю 2-3 доллара, а по битку — удвоение депо за неделю.

Зацепило. Нашел одного пастора из Днепра. Вменяемый, добродушный, но пытавшийся втянуть меня в какую-то сингапурскую секту. Перевербовал товарища, научив его работать по своей упрощенной торговой системе на Форексе. И этот пример стал причиной, почему я решил дать во все газеты Днепра объявление: «Научу всех желающих высокоприбыльно торговать на биткоине» и, в первую очередь, пенсионеров.

( Читать дальше )