Блог им. tradezen

Необходимый и достаточный набор для торговой системы

Чтобы сделать систему понятной для компьютера (а заодно понятнее для себя) её нужно формально описать. Путём недолгих раздумий вот к чему я пришёл:

1. Точка входа. Понимать где входить в сделку. Здесь же определиться в шорт или в лонг.
2. Стоп-лосс. Где поставить тот уровень, после которого нужно выходить из сделки. Сдесь же можно определить использовать ли трейлинг стоп или нет и если да, то как.
3. Объём позиции. В абсолютном или относительном значении.
4. Тейк-профит. Где и когда выйти в прибыль.

Как раз недавно на ютубе наткнулся на видео Игоря Балякина, как он создавал свою торговую систему. Верить на слово ему не хочу, поэтому буду сам проверять все пункты на исторических данных. Заодно разберусь как анализировать данные в питоне.

Итак, буду рассматривать гэпы. Игорь в видео рассказывает про фигуру Упс, которую описал в своей книге Ларри Вильямс.

Кратко суть фигуры. Ночью происходит какое-нибудь событие. Непрофессионалы на рынке перед работой смотрят новости и видят, что плохой урожай пшеницы и решают, что цена на неё должна вырасти. Звонят брокеру и говорят, что как только откроется рынок, хотят купить пшеницу по рыночной цене. В надежде её потом продать подороже. Потом уходят на работу. В момент открытия возникает гэп. Как правило в первый час возникает ажиотаж и цена идёт верх, но потом идёт медленный возврат в максимуму предыдущего дня. Как только идёт закрытие гэпа, цена стремительно падает вниз. В этот момент брокеры обычно звонили клиентам и говорили «Упс, похоже мы что-то сделали не так», отсюда и название. Ларри Вильямс предлагал в момент закрытия гэпа заходить в шорт и брать остаток движения вниз.

То же самое картинкой
То же самое картинкой

Игорь смотрел данные по сбербанку за 10 лет, с 2002 по 2012 годы. Я уже писал в телеграме, какой там есть подвох, поэтому буду смотреть с 2010 по 2015.

Подписывайтесь здесь или на телеграм канал telete.in/tradezen если хотите узнать чем кончится дело.

Продолжаю копать дальше...

★3
13 комментариев
2. сейчас рынки такие пугливые на уровни и не смотрят, чуть заработал и бежать крыть позу. поэтому четкого правила нет.
но потом идёт медленный возврат в максимуму предыдущего дня. Как только идёт закрытие гэпа, цена стремительно падает вниз.

Это буквосочетание без поллитры не понять.
1. Медленно или стремительно?
2. В начале закрытия или как только закроется?

в первый час возникает ажиотаж и цена идёт верх, но потом идёт медленный возврат в максимуму предыдущего дня.
Здесь тоже...
в первый час идет вверхНО потом медленно возвращается вверх
«Вверх, но вверх» это изящества верх ))

Рекомендую попробовать высекать на граните,
потомкам будет чем заняться.
avatar
VladMih, добавил картинку шоб было понятнее
avatar
tradezen, ох, Ё, реально стало понятней ))))))))
Про вас.

В посте у вас максимально похоже на продажу на закрытие ГЭПа,
а на картинке у вас продажа ПОСЛЕ закрытия ГЭПа.
Не кажется ли вам, что кроме добавления картинки неплохо бы подумать и о синхронизации с ней текста?

Не надо мне отвечать, для меня нет смысла, а для вас возможности.
Не увижу.
avatar
Итак, буду рассматривать гэпы.
так у них классификация есть.обычный разрыв, при пробоя уровня, разрыв ускорения, истощения, островной разрыв.
там в комплексе надо смотреть, где этот разрыв произошел.
avatar
calnago, в комплексе с чем? Есть статистика когда какой происходит?

avatar
tradezen, 
Есть статистика когда какой происходит?
как заявлял мне авторитетный товарищ, что на западе(а может и у нас тоже, без понятия), есть трейдера, которые только гэпы торгуют.
 Продолжаю копать дальше...
поэтому мне бывает не понятно и смешно, что там пытаются очередной раз что-то разрыть, когда уже все разрыто до вас, классифицировано и разложено по полочкам.



 
avatar
calnago, раз там все понятно, то видимо у вас уже есть система торговли по гэпам? Какая доходность?
avatar
tradezen, 
раз там все понятно, то видимо у вас уже есть система торговли по гэпам? Какая доходность?
а гэпы(разрывы)----это по вашему личному мнению что? мне не интересно, что там написал Ларри, к тому же приведена лишь одна модель.
avatar
calnago, а вот это интересный вопрос. Я нашёл как минимум две версии определения: 

1. Цена закрытия предыдущего таймфрейма меньше цены открытия следующего (или наоборот). Именно такое определение написано в русской версии википедии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%8D%D0%BF_(%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7)

2. Зона на графике между соседними барами без торгов. То есть когда есть разница между хай предыдущего бара и лоу следующего. Такое определение в английской версии википедии https://en.wikipedia.org/wiki/Gap_(chart_pattern)

Какое из них точнее не берусь судить (мне кажется второе), но я проверю оба.

А на вопрос вы не ответили.
avatar
tradezen,
Какое из них точнее не берусь судить (мне кажется второе), но я проверю оба. 
я ж спрашивал, именно вы как понимаете природу разрывов, а не то что написали в вумной вики.
по мне это просто локируют игроков на определенном участке графика.цели, я думаю понятны или свозить на маржин-колл или заставить закрыться по б\у.
поэтому отвечаю на предыдущий вопрос.
есть какое-то понимание исходя из этой логике и принимаются торговые решения.к счастью, на рынке валют и сырья разрывы не такие частые явления, в отличия от акций.поэтому ничего сказать не могу по поводу доходности применимой к разрывам.
avatar
calnago, а, ну раз вопрос про природу разрывов, то я не знаю. Да и собственно чего гадать, я всё равно на эти природу никак повлиять не могу. Я могу только видеть это на графике и думать как на этом заработать.
avatar
Гепы разные бывают.
avatar

теги блога zenoftrading

....все тэги



UPDONW