Постов с тегом "ТС-лаб": 7

ТС-лаб


Собираем алгоконференцию в Краснодаре

На рынке в long run выживает только 2 категории участников: трейдеры-алгоритмисты и долгосрочные инвесторы. Средний «пробег» по рынку у трейдера-ручника – 2-3 года, у интуитивщика – и того меньше. Алгоритмистов же знаю как минимум с десяток, которые живут с рынка уже по 15+ лет. Часто жалуются на дебилов на биржах, идиотов в Думе и Правительстве, ругаются на ликвидность, но живут себе… и кто-то очень даже припеваючи )

Я уже писал здесь почему нужно алгоритмизировать любую стратегию, не буду повторяться.

А сегодня просто хотел бы пригласить смартлабовцев Краснодара и окрестностей 17 апреля на бесплатный мастер-класс Дмитрия Власова по алгоритмической торговле и построению автоматических торговых систем.

Дмитрия я знаю уже 12 лет и могу поручиться за его каждое слово. А ещё – он очень хорошо умеет учить и объяснять. Неспроста смог воспитать из дочки чемпиона России по шахматам



( Читать дальше )

5 причин алгоритмизировать торговую стратегию

Трейдерами становятся только ленивые люди.

Какой лентяй не мечтает о работе, на которой нужно просто смотреть в монитор и иногда клацать на кнопочки. Причём эти клацанья сразу и безо всяких задержек превращаются в шуршащие или звенящие деньги, не надо ждать ни аванса 15-го, ни зарплаты 30-го. Поклацал, вывел, отдохнул. Наотдыхался, снова поклацал.

Но, недостаточно ленив тот трейдер, который торгует руками. Идеальный сферический трейдер в вакууме вообще ничего не должен делать, только выводить деньги и отдыхать. Ну, или даже не отдыхать, а просто выводить деньги, зачем отдыхать, если он ничего не делает и не устаёт.

Идеальный трейдер – долгожитель всегда торгует алгоритмы и напрягается только пару раз в году, чтобы их подправить. И вот почему:

1.       Практически любая торговая стратегия зарабатывает основную доходность в довольно ограниченный и небольшой промежуток времени. Основную часть времени даже эффективные торговые стратегии торгуют в районе нуля. Так, по 2018 году основные заработки знакомых мне трейдеров были в апреле, мае и декабре. И это несильно зависит от того, какую именно вы стратегию торгуете: скальпинг, арбитраж, парный трейдинг или интрадэй или ещё что. Основному заработку всегда сопутствуют повышенные объёмы и волатильность. И, если вы в эти довольно короткие периоды по той или иной причине не торговали, весь год, считай, потерян. Алгоритмисту проще, его робот торгует всегда и не может пропустить дни, часы, минуты, которые дадут основную прибыль.



( Читать дальше )

ТС-Лаб и тест на инструментах с ценой пункта в долларах. GOLD, BR, ED и т.п.

Как правильно задать параметры поставщика данных, чтобы результат отображался в рублях по заданному курсу? Не нашлось ни одного примера для уточнения. Или возможно только отображение в пунктах, которые потом нужно перемножать на цену пункта?
Например, для золота эти значения будут верны?

В результате например Чистый П/У = 234.40, так сколько это денег?)

ТС-Лаб и тест на инструментах с ценой пункта в долларах. GOLD, BR, ED и т.п.



Компания Сирбио, предлагает роботов......

Проходил вебинар, от компании Сирбио по продаже своих роботов, что вы знаете об этой компании… по таблицам у них в итоге все в плюсах, на фьючерсах типа, не подскажете кто пробовал с их софтом, тс-лабом как они привязывают к брокеру  и как тс-лаб подключен к серверу брокера?


Парная торговля фьючерсами на Сбербанк. Правда или ложь?

Заинтересовала меня данная тема и такой подход к торговле. На волне увлечения ТС-лабом это дает и практику в освоении программы. До реального пуска его в бой я пока не тороплюсь, и только лишь тестирую. Нужно еще загрузить побольше исторических данных.

Так вот вопрос о паре фьючерсов Сбербанк-Сбербанк-п. Нашел в сети два подхода, для построения спреда между ними. Первый, самый простой — по измерению разницы в RSI первого и второго фьючерса, далее ловля экстремума, и на основании этого открытие позиций с расчетом на возврат к нулю. Второй вариант — замысловатая формула, которая тоже дает спред в виде осциллятора, но тут формула уже выглядит так (постараюсь записать без ошибок):

SBRF — ((SBPR*SMA20(SBRF)/SMA20(SBPR)),

в результате чего на выходе осциллятор с максимальной амплитудой примерно в диапазоне +50/-50, с редкими проколами.
Примерно вот так:

Парная торговля фьючерсами на Сбербанк. Правда или ложь?


Воспроизвести оба эти варианта в ТС-лабе получилось, за исключением некоторых моментов, с которыми пока не разобрался. Например как задать баланс объема входа на лонг-шорт по инструментам, реалистичную комиссию, и другие моменты. Ну и смешно сказать — закачать период до 15 года, а то все очень радужно в эти полтора года для сбера)

Интересует мнение тех, кто практикует такую торговлю, не обязательно на этой паре, а применительно к такому подходу в целом. На сколько можно верить результатам исторического теста? Что учесть при изучении такого подхода, основные ошибки, чему больше уделить внимания?

Сторонние индикаторы при программировании ТС-лаб

Задаюсь вопросом о пользе стандартного набора индикаторов при программировании в ТС лаб типа EMA, SMA, RSI и других. В своей торговле никогда их не использовал по причине отсутствия веры в результат от их использования. Однако при программировании от использования таких индикаторов не уйти, по крайней мере на начальном этапе. Больший интерес, по сути представляют индикаторы связанные с горизонтальным объемом, алгоритмы, обрабатываютщие поток ордеров крупных сделок в ленте с визуализацией на графике. Написать такой индикатор не хватает навыка. В связи с этим мысли о заимствовании индикаторов на с# из других платформ. Прошу поделиться опытом, опровергнуть или подтвердить  возможен ли такой прием. Возможно кто то использует такую практику, буду рад любым  примерам и полезной информации. 
Спасибо за Ваши  +++ и комментарии!

Страдания молодого Вертера или откровения начинающего пользователя tslab

    • 15 февраля 2015, 17:14
    • |
    • Arjuna
  • Еще
Поддался всеобщей эйфории робото-делательства, и решил наконец поюзать ТС ЛАБ.
Разбирался где то месяц методом тыка вначале, потом посмотрел курс русалго(собственно ничо нового от того что я сам натыкался особо не увидел из базового курса их, надо будет глубже в программирование лезть однозначно).
Грабли были такие:
1. Выбор вдс сервера — провайдеры все молодцы, пока так и не нашел идеала, все глючат по своему, то подключение неудобное, то автозапуск не работает, то перезагружается сервера, вобщем конца краю проблем не видно, нужно постоянно искать что еще глючнет вылетит в самый ответственный момент.
2. Установил, потестил на демо — это тоже отдельная история, демо чтоб подключить нужно лазить по форумам искать как это сделать, нет чтоб сразу четко написали.
3. Индикаторы — это вообще «песня» — кто их пишет, чо там внутри забито, этот вопрос тоже очень напрягает. Кто считал индикаторы, по каким формулам? вы уверены в них? я нет. Плюс индикаторы dll -ки которые частью не подгружаются т.к. написаны по 32-х битные системы(где ж вы их откопали то… нет уже их в помине).

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн