Блог им. kolyamargin

5 причин алгоритмизировать торговую стратегию

Трейдерами становятся только ленивые люди.

Какой лентяй не мечтает о работе, на которой нужно просто смотреть в монитор и иногда клацать на кнопочки. Причём эти клацанья сразу и безо всяких задержек превращаются в шуршащие или звенящие деньги, не надо ждать ни аванса 15-го, ни зарплаты 30-го. Поклацал, вывел, отдохнул. Наотдыхался, снова поклацал.

Но, недостаточно ленив тот трейдер, который торгует руками. Идеальный сферический трейдер в вакууме вообще ничего не должен делать, только выводить деньги и отдыхать. Ну, или даже не отдыхать, а просто выводить деньги, зачем отдыхать, если он ничего не делает и не устаёт.

Идеальный трейдер – долгожитель всегда торгует алгоритмы и напрягается только пару раз в году, чтобы их подправить. И вот почему:

1.       Практически любая торговая стратегия зарабатывает основную доходность в довольно ограниченный и небольшой промежуток времени. Основную часть времени даже эффективные торговые стратегии торгуют в районе нуля. Так, по 2018 году основные заработки знакомых мне трейдеров были в апреле, мае и декабре. И это несильно зависит от того, какую именно вы стратегию торгуете: скальпинг, арбитраж, парный трейдинг или интрадэй или ещё что. Основному заработку всегда сопутствуют повышенные объёмы и волатильность. И, если вы в эти довольно короткие периоды по той или иной причине не торговали, весь год, считай, потерян. Алгоритмисту проще, его робот торгует всегда и не может пропустить дни, часы, минуты, которые дадут основную прибыль.

2.       Все эффективные стратегии, которые мне доводилось видеть, работают на грани окупаемости. Это отнюдь не значит, что они зарабатывают мало. Это означает лишь, что доля биржевых и брокерских комиссий, сборов, выплат за репо, за свопы, за логины, за подключения и т.д. достигает 90 + процентов от генерируемого дохода. То есть,. остающаяся на корм трейдеру доля настолько невелика, что минимизация проскальзываний играет критическую роль. А что может минимизировать проскальзывания, быстро снять, выставить и потрейлить заявку, как не программа-робот?

3.       Трейдинг не только для ленивых, он ещё и для башковитых людей. Самый ленивый трейдер на рынке почему-то не всегда самый зарабатывающий. Поэтому вам нужно не только быть ленивее тех, кто сражается с вами в стакане, а ещё и мозговитее, умнее, технологичнее. Именно алгоритмизация помогает проявить эти качества в полной мере. Не знаете С++? Возьмите Матлаб. Сложновато? Возьмите ТС-лаб, там вообще аналог конструктора Лего, сделанный для взрослых детей. Не получается даже на ТС-лабе? Напишите Диме Власову, он научит.

4.       Эффективный трейдинг –  это очень, очень, очень, очень скучно. А скучать всегда лучше со свободными руками… молчать, поручик!  Когда за вас работает алго, вы всегда можете заняться другим делом: почистить картоху, почитать книгу или написать пост в Фэйсбук и Смартлаб.

5.       Кодируя стратегию, вы превращаете её в чёткую последовательность действий. Тут сразу видны все её промахи и вылезает наружу вся «интуитивщина». Если вы не можете превратить интуицию в алгоритм или обойти, чёткий сигнал того, что от такой стратегии вообще стоит отказаться.

6.       Переставшего зарабатывать робота можно продать.

 

Канал в телеграмм: RunningBun

★9
Странно, у меня лучшими месяцами 2018 были январь, февраль и сентябрь. Правда п. 2 — это не про меня. У меня издержки на брокера и биржу  на уровне 2-4%% годовых. П. 6  
avatar

А. Г.

А. Г., ну это ведь портфельно и в долгосрок? Портфельчик у меня вообще почти с нулевыми расходами лежит ) 
Коля Маржинов, 7-8 оборотов капитала в месяц — это «долгосрок»?
avatar

А. Г.

А. Г., 7-8 оборотов капитала в месяц при 2-4% годовых на косты это мистика, опционы или гениальность )
Коля Маржинов, это фьюч ри
на акциях тот же фокус обойдется втрое дороже...


avatar

ves2010

Коля Маржинов, ну так комиссии то меньше 0,02% от оборота (для спота равны 0,02%, а на фьючах они еще меньше). Есть, правда, ограничение: не меньше 35 руб. в день брокеру, но при моем размере счета я в 99%  дней со сделками делаю больше. Еще есть 177 руб. в месяц депозитарию, но опять же это о-малое от счета.

PS. Проскальзывание относительно цен сигналов я не считаю в этих издержках. Это лишь только то, что списывается со счета брокером.

PS1. Вот тут дан примерный расчет, как я «борюсь» с издержками 

smart-lab.ru/blog/423366.php

avatar

А. Г.

Коля Маржинов, Хотя если речь про 2-4% годовых от депозита, а не от прибыли, то это норма. Я про косты 90% от дохода писал. При этом доход обычно считаю только тот, что над безрисковой ставкой + у нас в основном оборотистое HFT.
Коля Маржинов, чото я сам с собой разговариваю )
Коля Маржинов,  да от депозита, не от прибыли. 
avatar

А. Г.

А. Г., да лана... 
я считаю издержки на торговлю= расчетная эквити бота без комиссов и проскальзываний за год — реально заработанное...

во фьючах типа ри и си да где то 4-5% а в акциях 11% 
avatar

ves2010

ves2010, проскальзывание я задаю на этапе тестирования и обычно реальная торговля по этому показателю лучше.
avatar

А. Г.

ves2010, в точку!
avatar

Dio

Ну надо же: у меня тоже лучшие три месяца прошлого года, это январь, февраль и сентябрь! Причем январь самый лучший месяц с большим отрывом.

avatar

AlexChi

AlexChi,  у меня лучший сентябрь. 
avatar

А. Г.

А. Г., Правда п. 2 — это не про меня. У меня издержки на брокера и биржу  на уровне 2-4%% годовых. П. 6 - 
Истина!!! В смысле так же и у меня!
/>
april
may
february
july
august
september
october
november
december
2018
avatar

Dio

Всегда приятно почитать тру трейдера. Плюс.
avatar

chizhan


....все тэги
2010-2020
UPDONW