ТРЕЙДИНГ

В мире существует множество признанных портфельных стратегий — 60/40, Risk Parity, Smart Beta, Target-Date, Core–Satellite.
Но на российском рынке их реализация сильно искажается из-за:
• ограниченной ликвидности
• ограниченного инструментария
• высокой геополитической волатильности
Тем не менее, я попытался собрать эти стратегии по их принципам, используя крупнейшие индексные и тематические фонды, доступные на Московской бирже.
Вот что получилось.
1) 60/40
Суть: классика — 60% акции, 40% облигации.
Пример реализации в РФ:
40% SBMX - акции РФ (широкий рынок)
20% TDIV - дивидендный фактор (Value/Quality)
25% SBGB - ОФЗ (фиксированный купон)
15% OBLG - корпоративные облигации (фиксированный купон)
Доходность с начала года: ≈ +8,8% YTD
2) All Weather / Risk Parity
Суть: много защитных активов + немного акций + золото.
50% SBGB - ОФЗ (низкая волатильность)
20% OBLG - корпоративные облигации
20% SBMX - акции РФ
10% GOLD - золото (GLDRUB_TOM)

( Читать дальше )

                   — Вы бы сняли пиджачок,
                       гражданин начальничок!

Всем привет и трям!!! Ура, пришла ЗИМА! Сегодня 1 декабря! Плавно заходим на последний месяц в этом году. Всё, через 30 дней наступит 2026 год. Закрываем год, подводим итоги, и делаем задел на следующий год. Ну пра, не одним же днем живем. То, что посеем сегодня, «урожай» начнем собирать уже через пару месяцев. Поэтому не расслабляемся — отработаем этот месяц в полную силу!
ПОГНАЛИ!!!!

ЛИРИКА.

А знаете что, не так то плохо этот год и прошел. Хоть все и троллят Донни, и ржут над ним, но всё-таки он молодец. Он реально расшевелил мировое болото. При том ВЕЗДЕ. Да, понятно, у него свой интерес. Денежный. Он ни разу не мать Тереза. Хотя, как читала, Тереза еще та меркантильная с**а была.(( Тут хоть не скрывает свои интересы. Всё честно, открыто и доступно.
И что мы имеем на конец года? На БВ — затишье и относительный мир. РФ/Украина — подходим к мирному договору. Может не так быстро, как хочется, но движуха пошла. Если не будут тормозить отдельные товарищи, то через полгода ± план примут, и все мы выдохнем. Сейчас активно работают над пунктами: сокращая, добавляя, изменяя. По слухам, сократили до 19 пунктов. 

( Читать дальше )

Всех кого спрашиваю про #инвестрейтинг, ответ один: «нафиг нужно», «не смотрю, не знаю», «а что это?!», «зачем это мне?» и тд.

Спрашиваю техподдержку MOEX в приложении, зачем это нужно мне и ответ: «чтобы смотреть полезные советы, популярные активы и считать свод портфелей».

Я, конечно, посматриваю в приложение, вдруг, что-то дельное, но пока нет. Однако я удивился значению своего рейтинга, так как оно скакнуло с отметки между 596-707 (обычно в этом диапазоне держится), до 904 из 999 возможных «попугаев». Занимаюсь только «скучными» облигациями.

Скачок вечером до 888.

Скачок на следующий день утром до 904.

( Читать дальше )

У тебя есть свое жильё, есть транспорт, оформлена страховка от ЧП, лежит капитал, проценты с которого полностью закрывают твою базу: коммуналку, связь, бензин и еду.

Поздравляю, ты вышел на Уровень Фак Ю.

Ты свободен от обязательств, которые отравляют жизнь подавляющему большинству. Не нравится работа — увольняйся. Хочешь всё лето строить баню в деревне или уйти в поход — пожалуйста! А может, ты решил основать стартап в гараже — у тебя ноль причин отказывать себе в этом удовольствии.

Твоя база закрыта.

Когда я услышал эту гениальную идею в фильме «Игрок» от героя Джона Гудмана, она навсегда разделила мою жизнь на «до» и «после»:

«Дом с крышей на 25 лет, надежная машина и деньги под процент, чтобы платить налоги. Это твоя крепость одиночества».

Я понял, что свобода не в золотых горах. Миллиарды на счету — это просто другая форма рабства, когда капитал начинает управлять тобой, и вся твоя жизнь превращается в попытку его не потерять.

( Читать дальше )

Сейчас инвесторы часто забывают, что финансовые рынки имеют свой цикл. Мы уже видим, как надувается новый пузырь, и многие инвесторы, которые в 2008‑м теряли всё, снова идут по той же дороге, не обращая внимания на сигналы. Сейчас вся эта история с «восстановлением» выглядит как временная передышка. Проблемы не решены, они просто заморожены, и последствия будут ещё хуже, чем тогда.

Многие до сих пор делают ставку на дивиденды, акции крупных корпораций, облигации — всё это было нормальным в последние 15 лет. Но сейчас мы видим, что такие активы начинают терять в доходности, инфляция съедает всё, а процентные ставки подскочили так, что держать деньги в долгосрочных инструментах стало совсем невыгодно.

Задача-то сейчас не «долгосрочно инвестировать», а зарабатывать на коротких сроках, в том числе на тех же фьючерсах и опционах, которые, кстати, мало кто понимает. Кто не может работать с краткосрочной волатильностью, тот будет ловить просадки на текущих активах. И пока большинство сидит на «стабильных» инструментах, другие — ловят быстрые деньги на резких движениях.

( Читать дальше )

🟡 Настойчивость
Прибыльные трейдеры не достигли успеха за один рыночный цикл. Они терпели убытки, теряли депозиты, учились и возвращались.

🟡 Быстрое закрытие убыточных позиций
Стоп — это не просто линия на графике, это защита от эго. Каждый здравомыслящий трейдер понимает, что может ошибаться. Поэтому быстро выходит из убыточных сделок.

🟡 Удержание профитных сделок
Один хороший трейд компенсирует несколько убыточных. Поэтому не стоит закрывать всю прибыльную сделку на первом импульсе.

🟡 Контроль рисков
Если трейдер работает со слишком большими позициями, то неважно насколько хороша торговая система — волатильность, рано или поздно, уничтожит его торговый счет.

🟡 Нужно реагировать, а не предсказывать
Профессиональные трейдеры ждут пока рынок подскажет направление очередного импульса, они понимают, что нужно следовать за цененой, ведь для того чтоб зарабатывать нужно быть гибким, а не «самым умным».

Прибыльные трейдеры не торгуют, чтобы доказать свою правоту. Они торгуют, чтобы заработать деньги. Источник тг-канал «Биткоин на кофейной гуще»

( Читать дальше )

Ночью разразился реальный обвал. Биткоин рухнул на 5-6% ниже $87,000, Эфириум упал на 6% до $2,800. Общая капа рынка потеряла 5% до $2.92 трлн. Вот что именно произошло:

Важно подписаться на телеграм-канал. Подробный анализ биткоина сейчас там.

📊 МАСШТАБЫ ЛИКВИДАЦИЙ

За 12 часов ликвидировано $577 млн, из них $546 млн на длинных позициях. Только за последний час перед новостями закрыто активов на $400 млн. Индекс страха упал до 24 пунктов — экстремальный страх.

🎯 ГЛАВНЫЕ ПРИЧИНЫ

1️⃣ ФИКСАЦИЯ ПРИБЫЛИ КИТОВ
После пика в $126,000 в октябре крупные держатели массово давят на рынок. Долгосрочные инвесторы сокращают позиции. Восстановление выше $93,000 использовали для выхода.

2️⃣ РЕКОРДНЫЕ ОТТОКИ ИЗ BITCOIN-ETF
За ноябрь выведено $3.46-3.55 МИЛЛИАРДОВ из спотовых фондов — практически антирекорд. Вывод каждого $1 млрд приводит к падению BTC на 3.4%. Делай математику: $3.5 млрд = давление в 11-12%.

3️⃣ РИТОРИКА ФРС И МАКРО-НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ
ФРС дважды резала ставку до 3.75-4%, но дальше — полная неопределенность. Протоколы показывают, что снижение в декабре может быть отменено. Инфляция все еще 3%, а целевая 2%. Это держит деньги в облигациях, а не в крипто.

( Читать дальше )

Студентки зарабатывают на инвестициях в три раза больше, чем студенты — исследование Т-Инвестиций. Причём инвестпортфель у студенток, как правило, меньше, чем у студентов. Самая высокая доходность оказалась у учащихся Ижевского государственного технического университета имени М.Т. Калашникова — 139%. @bankrollo

 А здесь на Смартлабе 99% мужики почему то?)

Понравилась задача seven_17, это очень хорошая стратегия, но пример минимальный, только верхушка айсберга, я хотел бы дополнить то что под водой.

В портфеле две позиции:Акция 1: Позиция 5000 акций, средняя цена 3,47 текущая цена 3,37Акция 2: Позиция 4000 акций, средняя цена 3,87 текущая цена 3,47Как улучшить позицию, не вкладывая ни одного доллара?

 
Акции 1 и 2 не обычные, и мы таки кое что знаем об их будущих ценах. Это «недооцененные» акции, они выбраны на базе финотчетности, так что Enterprise Value компании близка к Капитализации (еще лучше если выше, еще лучше если стоимость ликвидации компании выше, но это наверно вообще не встречается).

Скорей всего, на момент покупки этих акций, они уже сильно и резко упали, либо годами долгого и медленно падали.

Желательно также, подобрать акции так чтобы они двигались боль менее независимо друг от друга.

Таких акций мало, и как правило это небольшие компании, циклические сектора, ресурсодобытчики и т.п.

Итого:

( Читать дальше )

Студентки, зарабатывающие путем инвестирования, совершают в среднем меньше сделок, однако получают доходность втрое выше, чем учащиеся-мужчины. К такому выводу пришли в Лаборатории инвестиционных исследований Центрального университета и «Т-Инвестициях» после соответствующего анализа.

Анализ показал, что активным инвестированием занимается каждый шестой студент с брокерским счетом. Средний размер портфеля студента-инвестора составляет 11 тыс. руб.

www.rbc.ru/society/01/12/2025/692bb26a9a79470c6aca80c5?from=short_news?utm_source=telegram&utm_medium=messenger&utm_campaign=rbc_news&utm_content=6911b3669a79476edca32bb5