Блог им. seven_17

Биржевая математика. Смарт-Лаб споткнулся. Нужны самые умные трейдеры.

Сформулировал задачу самого элементарного уровня.
Смарт-Лаб, как я и ожидал споткнулся на математике 3 класса и не смотрит в глубь условий задачи.
Поэтому, немного меняем параметры. Итак ЗАДАЧА:

Задача самого элементарного уровня.

В портфеле две позиции:

Акция 1: Позиция 5000 акций, средняя цена 3,47 текущая цена 3,37
Акция 2: Позиция 4000 акций, средняя цена 3,87 текущая цена 3,47

Кэша в портфеле нет, плечи не используем.

Вопрос: Как улучшить позицию, не вкладывая ни одного доллара.

Акции — абсолютно одинаковые по содержанию. Разницы нет, какой владеть.
Цели по каждой акции ?????? доллара вверх.
Так как биржевая математика не даст вам ответ, на сколько вырастут обе акции.
Поэтому и цель биржевой математики УЛУЧШИТЬ позиции, НЕ ЗНАЯ ЦЕЛИ и КАК БЫСТРО ОНА БУДЕТ ДОСТИГНУТА.

Пишите ответы в комментариях.

Нужно решение с вычислениями и мыслями, почему именно таким путем пошли.
Пока люди не видят даже тех условий, которые им поставлены.

Вижу многих задевают мои посты, так как они считают себя трейдерами,
но вообще никогда не слышали о биржевой математике.
Те, кто включился в решение,
прошу заметить, что я привел задачу в четкие условия биржевой математики,
а именно НИКТО НЕ ЗНАЕТ ЦЕЛИ, когда они будут и будут ли вообще,
а портфель УЛУЧШАТЬ НУЖНО.

Так, что бы Вы сделали теперь, после изменения условий на биржевые?

Чтобы Вы продала, а что купили.
На что поменяли и как бы это объяснили своему БОССУ.
78 комментариев
Вопрос: Как улучшить позицию, не вкладывая ни одного доллара.


Элементарно, как все делают — воспользоваться фотошопом)
Дядя Ваня СпекулянтЪ, тут другое)
Мальчик БайБай за задачку про лимитные ордера недавно 50 т.р. предложил и заплатил, а миллиардер Севен на свою задачку не смог найти и тысчонки.

Еще вижу куча комментов, а топик никто не плюсанул. Это после того несостоявшегося спора на 10 млн.руб?
avatar
Мейстор Эймон, И это уже второй запост! Вчера захейтили и глубину смысла не заценили))
avatar
Продать часть акций и купить другие.
avatar
Надо просто их продать. А то будет ещё хуже.
пример иллюстрирует поговорку: «один дурачок может такой вопрос задать, что сто мудрецов не ответят». 

avatar
Сформулировал задачу самого элементарного уровня.
Смарт-Лаб, как я и ожидал споткнулся на математике 3 класса и не смотрит в глубь условий задачи.
С таким заходом — «вы все дурачки, вот вам простая задача, хоть это решите» тут вряд ли можно ожидать внимания уважающих себя людей.
avatar

Цель по первой 5,47 от текущей потенциал 62,31%

Цель по второй 5,87 от текущей потенциал 69,16%

Перелить все из первой во вторую, под большую потенциальную доходность

 

avatar
Михаил Titov, 

Хорошо, А вот теперь я поменял условия задачи НА БИРЖЕВЫЕ.
С точки зрения биржевой математики. С просто математикой, вы тоже не особо справились, но нужно теперь переходить на биржевую.
Поэтому теперь в задаче нет целей, так как их НИКТО не знает и их МОЖЕТ НЕ БЫТЬ.

Какие действия вы предпримете сейчас?
avatar
Seven_17 (USD), менять условия постоянно станешь? Один раз не способен был сформулировать свою задачу???
Александр Сережкин, 

Да, вы тогда вообще не поймете ничего.
Я делаю ступенями, чтобы Вы понимали суть.
Вот человек уже посчитал если цели 2. Но, в биржевой математике цель неизвестна. Теперь он думает, чтобы он стал делать если условие ЦЕЛЬ НЕИЗВЕСТНА.

Вы же не можете с места тронуться. 
avatar
Seven_17 (USD), сам в шоке от этого.
Seven_17 (USD), По одной акции просадка 2,96% а по другой 11,53%… Продаём ту что упала меньше и на вырученное покупаем ту что упала больше. До восстановления первоначальных пропорций в портфеле. Продаём 181 акцию по 3,37 и покупаем 175 по 3,47.
avatar
Alchemist01, 

ДА.
avatar
видимо задача сформулирована некорректно, поэтому и путей решения ноль.
Что значит улучшить позицию? Кроче говоря, не понятна цель держателя портфеля. Усредниться по портфелю, минимум риска, максимум потенциальной прибыли?
avatar
DKA, 

Уже ушли с первого этапа, задачу переформулировал в биржевую. Убрал цели, так как их никто знать не может.
avatar
В чём критерий «улучшения»?
avatar
felidae, Это когда сидишь и видишь на мониторе Баланс 100 000, продаешь квартиру, довносишь бабло и оп-па, там уже 300 000!
Фокус-Покус!
Когда опять упадёт до 100 000, нужно продать «машину, почку, совесть» и пр.
Позиуию — Улучшить!
avatar
felidae, 

В прямом улучшении позиций по портфелю. Уже сдвинул условия на биржевые, убрал цели. Вот так выглядит биржевая математика, а ответ ЕСТЬ.

avatar
Seven_17 (USD), обороты «улучшить», «повысить эффективность» и подобные не несут никакой полезной информации без критерия по которому определяется улучшение.
Может я критерием возьму размер плавающей прибыли и продам убыточные акции и «улучшу» портфель.
А может я критерием возьму количество кэша на счете и улучшу продав все акции.
А может я критерием возьму количество акций и продав вторые акции куплю первые. Тоже улучшение портфеля.

avatar
felidae, 

рассудят то конечные максимумы цен в том или ином инструменте
avatar
felidae, 

критерий улучшения всегда один, сделать лучше позицию чем была.
avatar
Seven_17 (USD), ну это легко. Покрасьте позицию в красный, потому что da red goes fasta, как говорится. Задача решена.
avatar
упаковать в ноту и лохам продать
avatar
Магистр Йода, воот! это правильный ответ. 7y autocallable note вполне норм будет
avatar
Что значит «Улучшить позицию»?

Можно себя обмануть и продать 5000 акций по 3.37(текущая цена) и набрать вот тех акций, что «позиция 4000 со средней ценой 3.87, торгуемых по 3.47).

С точки зрения математики, а не Рынка, Цели(в два доллара от исходной, как Вы пишете) — будут выше у тех акций, которые дороже брали, хотя они сейчас торгуются в минусе.

Я бы не назвал такое „Улучшить позицию“, т.к. фактически имеем — Усреднение позы.
Некоторые, вот на S&P -  усредняются  с прошлого года… Кто-то потерял уже квартиру, кто-то повесился...

Если Ваши акции полетят вниз, то подобные „улучшения позиции“ — будут Ухудшением позиции.
avatar
Stocker, 

а если вверх?
avatar
Цели по каждой акции 2 доллара вверх.
Не точно сформулированы условия задачи (2 доллара роста с какого уровня?), что говорит об ограниченности круга общения «профессора Кюн». Но если брать от текущих цен, то средняя ближе к цели у Акции 2. Цена придет быстрее к цели росту 2 доллара. Логика решения такая.

Александр Сережкин, Обычно «Цели» от цены Входа в рынок рисуют.
У тех акций, что сильнее Просели, естественно — Цели выше.

Суть логики, насколько я понимаю, максимизировать Прибыль.
Риски, судя по «Условию Задачи» — не учитываются.

Если действовать такой логике, то надо «покупать на падении» и «продавать на росте», как и делает 95% трейдеров и… теряют свои средства.

Теперь, Ближе к Телу!

Реальность!

Итак, те акции — что сильнее просели, не обязательно выстрелят вверх +2 бакса.
Скорее, наоборот, те — что меньше просели, имеют больший потенциал роста! Более устойчивы оказались к негативному фону да и дешевле за единицу в моменте.
Так что, я бы… скорее продал те акции, что с большим убытком торгуются и перезашел в более дешевые! 
Суммарно больше выйдет.

Но, это уже не математика, это логика.

А в жизни, вообше всё не так.


avatar
Stocker, 

абсолютно точно, в биржевой математике — вообще не может быть целей, так как их никто не знает.
На этапе этапе я и преобразовал задачу в окончательную форму.
Убрав ЦЕЛИ
avatar
Seven_17 (USD), почему это у биржи нет целей? Цели есть всегда, и они всегда отрабатываются. И именно математические цели.
avatar
Matrica, 

Улучшить позицию нужно в независимости от целей.
avatar
Александр Сережкин, 

Да, это я пытался народ вовлечь в процесс, а вот теперь задачу преобразовал в биржевую. УБРАВ ЦЕЛИ так как их никто не знает.
avatar
Seven_17 (USD), ? что стало с полными условиями?
Александр Сережкин, 

Убрали цели, так как они всегда неизвестны… и неизвестно будут или нет.
avatar
Seven_17 (USD) Давай уже ответ правильный пиши, чё ты народу мозг ломаешь?
avatar
Trader_Khv, 

Я только сейчас дал настоящие условия, с условиями из простой математики, то никто ничего не понял.
Но, ждать уже нет времени. В окончательных условиях — целей известных быть не может.
А процесс идти должен.
avatar
Trader_Khv, 
Тут все элементарно.
Одна просела намного меньше чем вторая. Это по сути КЭШ.
С точки зрения управления нужно продать ту, что просела меньше и усреднить ту, что просела больше.
Чем самым не принимать на себя «больший» убыток.

Математически эффективность от этой операции значительно меньше, чем продать дорогую и купить больше акций дешевой. Да количество акций будет больше и при одинаковом росте — заработается больше.

Но, так как биржевая математика говорит однозначно — НИКТО НЕ ЗНАЕТ когда будет рост, сколько и так далее, то в данной задаче речь лишь о принятии убытка. Его фиксации и нужно фиксировать — меньший убыток.
Т.е. делать нелогичный обмен с точки зрения обычной математики.
Так как обычная математика говорит, если обе вырастут на 2, то нужно продать дорогую и взять дешевую.
а биржевая математика говорит, что а я не знаю на сколько, что и когда вырастет. Тогда просто берем и принимаем меньший убыток.
avatar
Seven_17 (USD), Ты слишком умный Севен . У меня все проще: я торгую интрадей и пытаюсь выиграть хотя бы 1%/день (больше лучше). А на втором счету покупаю любую акцию, которая упала в 3-4 раза, желательно за 1 день без отскоков. Так и живу 
avatar
Так самый умный, как нам известно, это ты, и поэтому поиск твой бесплоден.

Правда, не очень понятно, почему ты сам это не понял при всем умище.
avatar
Geist, Ага!
«если ты умный, то почему ты такой бедный?»

не  я сказал

Там обратная корреляция.
Причину могу пояснить.
Умный, предполагает, что и другие умные.
На нашем примере, если выходит стата по высокой Инфляции, умный будет предполагать, что Власти в ближайшее время — начнут предпринимать какие-то действия по борьбе с инфляцией!
Умный — станет анализировать, что и остальные игроки рынка, это поймут и соответственно действовать!

Но, на самом то деле, простой «дворник Вася», даже не смотрящий новостей, не анализирующий вообще ничего, окромя «скользящиз средних», будет в Профите а все так называемые «Умные» — потеряют деньги!

Успех приходит к тем, кому улыбается Удача!
А думать — не обязательно!

Кстати, именно Удачливые и становятся очень Богатыми.
Родился в удачной семье, встретил удачно «дочь олигарха» и т.д.

Вот, даже игра «русская рулетка»  -  предполагала отсеивать неудачливых из жизни.

Ум  — это скорее наказание!
Мудрость — приносит печаль!
От ума -  страдания и нервыне расстройства!
Ну как умный может смотреть на концлагеря с газовыми камерами?
Естественно, с диким неприятием!
А дебил? Да ему пофик, он и сам себе может глаз гвоздём проткнуть!
Что дебилу чужие страдания, свои пофик!
avatar
Исходя из природы рынка шанс улучшить позицию составляет 50% и равне шансу ухудшить позицию. А перекладываясь из двух активов в один трейдер лишается диверсификации и увеличивает комиссионные издержки.

А потому в данном случае сидеть на ж… пе ровно, давать прибыли течь и закрывать ту ногу, которая достигла цели. Фсё. И не х… й ничего придумывать. Позиционный трейдинг это не ракетные технологии.
avatar
Antishort, Можно продать дорогие и купить больше дешевых!
Но, потенциал роста у дешевых — меньше!

avatar
Stocker, Потенциал роста это сферический конь купающийся в сферическом вакууме пустой черепной коробки трейдера.

А увеличение издержек и риска (за счет снижения диверсификации) налицо. Так что, правильный вариант — отращивать титановые тестикулы и сидеть ровно.
avatar
Antishort, сидеть ровно.
Правильный Ответ?
С точки зрения Реальности?
Да пожалуйста!

Новостной Фон-   какой? На чём было вызвано падение?
Сентимент рынка и пр., короче- Фундамет?

Если эта просадка, это небольшое падение -  связано с началом Шухера из-за нового Штамма Короны, Вы меня простите — сидеть ровно нельзя.
Сваливать и чем раньше, тем лучше! VIX покупать!

Фигня эта математика, в реальной жизни.


avatar
Stocker, Вот «на чём» было падение ищут как раз неофиты. Это «на чём» задним числом АНАЛитегы всякие придумывают. Всякую х… ню, которая не имеет отношения к реальности. Падает всегда на том, что актив «раздали» и поддерживать рост больше некому. А все объяснения постфактум это вообще ни о чем. Ровно как прошлогоднее падение на COVID (якобы). Ковиду уже х… й знает сколько месяцев было, но упал рынок, когда его «раздали» и те, кому надо вышли и накупили путов. Баффет давно всем сказал: «Закройте дверь и торгуйте, бл… ать©

Это значит, выключит телевизор, интернет-порталы и включить график и мозг. Фсё.
avatar
Antishort, через Новостной фон можно таки понять, какие Цели у игроков рынка.
Увы… иначе, просадку от падения  — не отличить.
Может кто-то «жирный» просто Денег решил вынять и распродался, ну надо ему деньги были?
А может, решили устроить передел мира...

А если просто «Закрыть двери и торговать», то это раньше прокатывало.
Упали ниже открытия, машки быстрая межденная  — покупай!
Дошли до целей по Фибо -  продавай!
И так изо дня в день.
avatar
Stocker, Ну, понятно, Баффет ошибался

Чем больше новостей  читает трейдер, тем хуже у него торговля. Это факт. «Быки зарабатывают, медведи зарабатывают, а свиней режут». Древняя уолл-стритовская мудрость. А свиньи очень любят читать новости.

Я уже лет десять как забил на все биржевые новости. Торговля от этого только лучше. Никакие новости к торговле отношения не имеют. Есть макроэкономические факторы (к примеру ставка ФРС и М2), но они разворачиваются медленно (месяцы и годы).
Машки и фибо тоже для торговли не особо нужны (хотя кто-то ими и пользуется), а вот основа — это система с положительным МО, риск-менеджмент и управление капиталом. Все остальное нанизывается на эту основу.
ВСЕ, абсолютно ВСЕ новости можно отправить в топку. Цена (график) учитывает все и гораздо быстрее, чем новости доходят до аудитории. Когда вы видите новость в терминале, она уже в цене актива и в какую сторону сработает 50/50. Так что, чем быстрее трейдер допрёт, что все новости нужно выкинуть в топку, тем быстрее он перестанет терять деньги.

«Закройте дверь и торгуйте». Эта мудрость не устареет никогда. Потому что рынками, да и вообще людьми правят страх и жадность. Страх и жадность сеются новостями и прочим околорыночным сбродом.
avatar
продаем 4000 акций2 по 3,47 (на 13880), покупаем 4118 акций1 по 3,37, ждем по 2 доллара с каждой… Параллельно прицениваемся к яхтам…
avatar
BorisN, 

Ок, ну вот и переходим к БИРЖЕВОЙ математике, а в ней цели неизвестны. Обновил я условия, что будете делать теперь? 
avatar
Seven_17 (USD), если цели по каждому типу акции равны(в долларах, а не в процентах), то решение то же…
avatar
Seven_17 (USD), дайте мне графики обеих бумаг и я  вам посчитаю.
Не все любят алгебру. Геометрию давай
avatar
Seven_17 (USD), 
Продаем 1000 акций первой позиции по 3,37. Средняя  по первой позиции меняется на 3,495. 
Покупаем на вырученную сумму 971 акций второй позиции по 3,47. Средняя по второй позиции меняется на 3,79. 
В итоге получаем, что по первой акции мы ухудшили среднюю на 0,025 пункта, а по второй акции улучшили на 0,08 пункта.
avatar
alm, 

ну, ври а теперь дошли и до условия. Убираем ЦЕЛИ, так как их никто не знает.
avatar
Обновил Условия!
Так не честно!

Если у Вас нет Целей, если у Вас нет Плана — нет и Предмета спора!
Вы не трейдер… и не инвестор!

Отдайте бабло в управление кому-то!
Ухожу

Вы
avatar
Биржевая математика говорит что у вас убыток.улучшить позицию это закрыть убыточную позу.чтобы не плодить ещё больший убыток… все думают что улучшить это увиличть прибыль.а если не будет роста а будет падение?.. рост или  падение… улучшить для растущей акции это одно, для падающей это другое…
avatar
Двоечник, там обе позы убыточны!

И если нет Целей -НЕТ разницы, какую закрывать!
Можно обе закрыть и убиться апстенку.

Автор отметил, что «акции равноценные»!
Хочет нас привести к Мысли об Усреднении!
Продавай дорогие и нагребай больше дешевых!

И это — путь в АД!

avatar
Акция 1: Позиция 5000 акций, средняя цена 3,47 текущая цена 3,37
Акция 2: Позиция 4000 акций, средняя цена 3,87 текущая цена 3,47
Кэша в портфеле нет, плечи не используем.
Вопрос: Как улучшить позицию, не вкладывая ни одного доллара.


Как Вася делает. Продать все что есть и тут же заново купить.

Было:

Акция 1: Позиция 5000 акций, средняя цена 3,47 текущая цена 3,37
Акция 2: Позиция 4000 акций, средняя цена 3,87 текущая цена 3,47

Стало:

Акция 1: Позиция 5000 акций, средняя цена 3,37 текущая цена 3,37
Акция 2: Позиция 4000 акций, средняя цена 3,47 текущая цена 3,47

Был убыток и убытка не стало)
Дядя Ваня СпекулянтЪ, по условиям задачи на счету нет средств, поэтому не получится одновременно уплатить комиссию и оставить объемы.
avatar
Ох уж это известная фраза: «Нужно что то делать!»))) Если нужно отчитаться перед боссом, просто скажите, что провели скрупулезный анализ и пришли к выводу, что текущий портфель из двух бумаг наилучшим образом соответствует реалиям рыночной ситуации)) Если серьезно, тогда сформулируйте критерии «улучшения» и тогда вместо флуда, вы получите разные возможно полезные рекомендации.
avatar
Конечно, сложно дать определение(в данном случае), что значит «улучшить», предположу, что автор имел ввиду следующее, — продать вторую позу по текущей цене, те 4000*3.47=13880 и на эти средства докупить позу 1, те — 4118 шт, соответственно общая средняя цена уменьшиться, а кол во акций увеличиться… (если же как говорит автор, по сути они одинаковы)
Сергей Гутторов, 

есть и другой вариант. У первой позиции очень маленький убыток. Его можно зафиксировать. И купить боле дорогих акций.
Если же продавать вторые акции, то сразу фиксируется очень большой убыток.
Все в своих рассуждениях говорили о конечных целях, но никто не увидел текущий убыток.
avatar
Seven_17 (USD), не корректно поставлена задача, на мой взгляд… если рассуждать с точки зрения — «ЛУЧШЕ», то лучше, то что — ДЕШЕВЛЕ… собственно так и сделал, если рассуждать про убыток, то это уже друга песня… Ведь ты же сказал, — потенциал, и содержание — ОДИНАКОВЫ?! ведь так? ответ очевиден... 
Seven_17 (USD), если же рассуждать, с точки возможных потерь, ТО да… это делаем по другому… (а я бы просто СТОП поставил)))) 
Я, б****, не понял, ты что, тут самый умный?
Фраер.
1. Вы если сформулировали изначально условия не так как хотели, а народ правильно ответил исходя из сформулированных условий — так вы хоть имейте смелость написать: сам не прав — вы правильно написали, вот верные условия теперь.

2. Ну а с текущими условиями, зная (немного) стратегию автора, имеется в виду, что надо скинуть ту, которая просела в % меньше и переложиться в ту, которая просела в % больше, видимо. Почему «имеется в виду», а не «ответ вот такой:...», потому что это всего лишь стратегия, стохастическая вещь, что-то может давать преимущество, что-то может не давать или отнимать — это всего лишь стратегия, она может работать может нет, может хуже может лучше, никакая это, конечно, не «биржевая математика».

Ну короч идея — чем ниже упала тем больше потенциал — низкая база все дела. В этом есть смысл, но руки ещё не дошли затестить.
avatar
Replikant_mih, Ну короч идея — чем ниже упала тем больше потенциал — низкая база все дела.

Да, именно такая стратегия и приводит к потере средств!
Мы так устроены, если видим «скидку» — мчимся покупать!
А в итоге, завтра «скидка» ещё больше, послезавтра — ещё и так, до последнего быка.
Ну, или наоборот… продаём а оно растёт, а мы продаём а оно растёт...

avatar
Stocker, 

ну, вопрос сколько денег в закормах
avatar
Replikant_mih, 

И по первому пункту вы правы. Выдавал математику частями.
И по второму правы. Но, только без потенциала.
Мы режем акцию с минимальным убытком, т.е. принимаем его на себя.
Чем принимать большой убыток по второй позиции.
И берем вторую акцию, тем самым снижая там среднюю, но оставляем не фиксированный убыток у которого цель плюса становится ближе.
И ничего страшного, что в этом варианте станет акций меньше, чем в противоположном, ведь на данном этапе никто не знает на сколько и какая акция вырастет.
На данном этапе просто решалось. Какой убыток резать большой или маленький.  
avatar
Seven_17 (USD), Да, в этом определенно что-то есть...). Видимо, будут и другие задачки. Буду ждать).
avatar
Чем больше новостей  читает трейдер, тем хуже у него торговля. 

Да нет, смотря какие новости и как читать.
Например, когда ФРС объявило о своих «экстраординарных мерах», нельзя такое пропускать мимо ушей.

Или вот zerohedge  — ребята качественно «горячее» подают!

avatar
Сорри, конечно, но что за хрень вы придумали да еще и назвали ее «биржевая математика»? Вот народ жжет, пятница, 13. 
avatar
тупая ребалансировка
avatar
1000 акций в акцию 2? ))
типа льёте биток в рипл?
avatar

теги блога $even_17 (PhD)

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн