ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ

Пост пришлось написать для предостережения доверчивых буратин. Т.к. автор этого поста(«smart-lab.ru/blog/1088283.php») после моего комментария, удалил его(не пост) и добавил меня в ЧС(поэтому даже забрать «лайк для пошутить» посту обратно не могу). Поэтому пришлось написать пост и выложить здесь мой коментарий который там был удалён. Так сказать реклама в массы.

Там было(«smart-lab.ru/blog/1088283.php»):


Я писал:
У Вас в профиле есть такая информация:

… зная азы торговли на некоторых рынках…… грамотно управляем капиталами, своими или заемными...

""

… подключение по ссылке… и выдача апи ключей…… т.е. счёт остаётся Ваш, аккаунт Ваш…… Вы просто отдаёте апи ключи и можете каждый день, каждую минуту наблюдать за этим...

судя по моменту видео по ссылке выше предпочитаете всё-таки «грамотно» управлять заёмными(брать апи ключи, давать ссылки на регистрацию и всё такое). Ну логично, так то, зачем сливать свои. Как говорится деньги сами себя не заработают, надо искать тех готов «проинвестировать» в Ваш карман.

( Читать дальше )

Я после 5 лет работы с ботами считаю, что универсального ответа тут нет. Все зависит от стиля торговли. Возьмем начало этого года, ситуация меняется чуть ли не каждый день. Боты в такой ситуации показывают среднюю просадку 4-5%. А вот ручные сделки, где я учитываю общий фон и настроение рынка, дают положительный результат.

Но стоит рынку успокоиться, и расклады уже наоборот. Алгоритмы стабильно отрабатывают небольшие движения, которые сложно поймать вручную. Плюс никакой усталости и эмоций — бот не начнет торговать агрессивнее после серии успешных сделок. В итоге я пришел к гибридному подходу. Основной объем на спокойном рынке отдаю ботам, а в периоды высокой волатильности переключаюсь на ручную торговлю. Пока доволен.

Продолжаем обсуждать базовый источник в OsEngine – BotTabSimple.

Сегодня на очереди события появления нового Order и MyTrade по портфелю, к которому подключен источник. Данные события возникают во время активной торговли робота.

События, которые рассматриваются сегодня, внутри источника BotTabSimple находятся здесь:

( Читать дальше )

За последнюю неделю рынок валют перешел в фазу повышенной волатильности, что не могло негативно не повлиять на те алгоритмы которые эти особенности рынка не учитывают.
Конкретно по трем основным валютам волатильность увеличилась в 3-4 раза



( Читать дальше )

/////

Всем привет!

Хочу понять как трейдеры с опытом относятся к мартингейлу на данный момент. Раньше со всех сторон писали/говорили, что мартингейл — это ужас и ловушка для новичков, что в целом смешно, потому что все мы усредняемся. 

Но давайте предположим, что мы пошли дальше и у нас есть алгоритм/бот DCA. С помощью этого бота вы можете:

1. Настроить свою основную точку входа в позицию. То есть указать каким объемом и когда вы хотите войти в рынок. Причем КОГДА реализовано с помощью индикатора. Ну допустим: если 20 SMA пересекает наверх 50 SMA вы войдете в лонг на 25% своего депо. 
2. Настроить уровни усреднения. На этом этапе вы можете задать сколько раз вы хотите усредниться, каким объемом, какое отклонение в цене должно быть между вашими ордерами на усреднение, как должен поэтапно увеличиваться объем усреднения и вообще когда ордер на усреднение должен сработать. Здесь, снова, когда — реализован через индикаторы, а не просто по какому-то уровню цены.
3. Настроить стопы. Обычный/Трейлинг/Break-even

( Читать дальше )

 

После того как выявленная торговая закономерность алгоритмизирована и запрограммирована время приступить к оптимизации нашей торговой системы форекс.

 

Процесс оптимизации не имеет строгих классических правил, особенно применительно к Форексу или любому другому рынку, поскольку пока нет такой науки. Есть разрозненные мнения отдельных людей, специализирующихся на разработке торговых систем.

 

Соответственно каждый из них строит свою систему правил оптимизации исходя из личных предпочтений, которые, в свою очередь, могут существенно разниться. Каждый подход к оптимизации будет иметь свои достоинства и свои недостатки, обусловленные, в том числе, личными психологическими свойствами автора.

 

Поэтому в этом вопросе каждому придётся определиться со своими предпочтениями самостоятельно исходя из тех целей, которые вы преследуете на Форексе, склонности к риску, терпеливости, настойчивости и т.д.

 

Давайте рассмотрим 3-и метода оптимизации торговых роботов:

( Читать дальше )

Продолжаем обсуждать базовый источник в OsEngine – BotTabSimple.

Сегодня на очереди события изменения статуса позиции и появления новых позиций. Всё это связано с позицией именно у робота, в процессе их менеджмента и создания. О самом классе Position подробности здесь: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1043646.php

События, которые рассматриваются сегодня, внутри источника BotTabSimple находятся здесь:

( Читать дальше )

Многие думают, что для создания алгоритма нужны какие-то сверхзнания или огромный опыт. На самом деле все начиналось довольно просто — с обычной скользящей средней и одной идеи.

Работал тогда в фьючерсах, постоянно отслеживал пересечения двух простых скользящих средних. И в какой-то момент заметил, если добавить к ним еще и объемы торгов, точность сигналов заметно растет. Решил автоматизировать эту стратегию. На Питоне написал простенький код, который мониторил эти индикаторы и отправлял уведомления в Телеграм. 

Первые результаты, честно говоря, не впечатляли. Бот часто ошибался на боковике и терял деньги на комиссиях. Пришлось добавить фильтры, по волатильности и тренду. После этого винрейт вырос с 45% до 62% — уже что-то рабочее получилось.

Кстати, этот бот до сих пор иногда использую. Для небольших объемов на спокойном рынке вполне неплохо работает :)