Привет, почти 2 месяца назад мы запустили первую версию нашей библиотеки PQR для тестирования инвестиционных идей. Основная суть: системно проверять аномалии на большой группе акций. Например, вы ведете таблицы с мультипликаторами компаний и биржевых котировок. Цель — покупать 10% недооцененных бумаг с наименьшим значение P/E и ребалансировать портфель раз в месяц.
Разделов для улучшения было так много, что Андрей (github.com/eura17) почти полностью переписал все функции. Основные изменения:
1) Переход к объектно-ориентированному программированию. Код легче читается и занимает меньше места.
2) Добавили функцию correct_matrices — она приравнивает матрицы с исходными данными к одному виду. Сортирует и удаляет отсутствующие в остальных матрицах столбцы (акции) и строки (периоды);
3) Появилась документация на readthedocs: pqr.readthedocs.io/en/latest/index.html
4) Возможность перебора параметров стратегии через grid_search. Быстрый вывод таблицы с результатами или отдельного параметра (например, Шарп) для стратегий с разными периодами наблюдения, удержания и лагом;
… по отбэктестированной модели торгую. Слабые они пост-фактум, потому что рынок туда-сюда носило. В других сценариях могли вырасти, да и сейчас могут… MadQuant
account | alive | balance |
Buy=Close>Open;
Sell=Close<Open;
Но мне нужно, что скрипт на бэктесте на сигнале buy покупал 2 бумаги, а на sell продавал 1 бумагу.
Подскажите плиз, что нужно добавить в скрипт?
На форумах я что-то ничего толкового не нашел...
Торговля остановлена, т.к. в конце месяца был открыт новый ПАММ-счет на другой более совершенной торговой платформе (MetaTrader 5), где доходность пока составила +1.35%.
Начнем с традиционной таблицы
14 июня был достигнут новый исторический максимум счета, в первую очередь за счет RI-тренд, через который удалось поймать шорт в Si или лонг в индексе Мосбиржи. В то же время сам Si после нескольких неудачных попыток сыграть в лонг с 18.06 был «вырублен» «фильтром большой пилы», вообще запрещающим любую торговлю. В акциях были разные тенденции:
— в SBER весь месяц был включен «фильтр малой пилы» (1 система из 4-х в лонг и шорт по всем системам на 1/3 лимитов лонга) и его действительно «пилило»;
— в GAZP торговался только лонг с плечом и получился плюс в июне;
— в GMKN торговался лонг+шорт без плеча, при этом лонги минусовали, а шорты плюсовали, но из-за разницы в объемах (шорт=1/3 лонга) по итогам месяца получился минус.
В целом после исторического максимума счет за три дня 15-17 июня попал в просадку в 2,7%, после чего «лег в дрейф» до 28 июня, включительно, и «распилился» на движениях вниз-вверх 29-30-го, добавив к просадке еще примерно 1%.