ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ

Не так давно начал щупать алготрейдинг. Несмотря на хама Options Medley из моего прошлого поста, некоторые мысли из комментариев наоборот подстегнули поизучать алго. Не то что я раньше не касался этой темы, как минимум был опыт работы с сеточными ботами, а систему торговли вручную я выстраивал по старинке – в экселе, с целями, по какой цене заходить, по какой выходить, какой процент депо использовать и тд. В паре с ведением портфолио в инвестинге было достаточно удобно для неспешной торговли ручками на американской фонде.

Но мне давно хотелось поиграться с ботами под бинанс, ибо я наслышан, что там достаточно подходящий API для этого, да и крипта идеальна для ботоводства. Вооружившись книгами Robert Pardo — The Evaluation and Optimization of Trading Strategies и Barry Johnson — Algorithmic Trading and DMA An introduction to direct access trading strategies, начал ковырять эту тему. Скажу так, что первая книга хороша, относительно второй проста (даже если читать без переводчика). Дает хорошее понимание темы, что, зачем и почему.

Данный продукт — это дальнейшее развитие всем известного индикатора VWAP. VWAP имеет один недостаток. Старт его расчёта необходимо выбирать вручную. Привязывать к старту дня. К хаю или лою дня. К последнему экстремуму. Это не всегда удобно. Наверняка многие из вас хотели бы, чтобы кривые средневзвешенных цен строились сами. Это упростило бы работу.

AutoVWAP — это реализация подобного механизма. Автоматическое построение кривых VWAP.

Создание алгоритма автоматического построения — задача нетривиальная. Человеческий глаз, а точнее мозг, легко определяет экстремумы на графике цены. Легко определяет важность того или иного минимума или максимума. Но компьютер всего этого не видит и не понимает. Ему нужны чёткие правила. Частично механизмы алгоритма скрыты в скрипте, частично отданы на откуп пользователю через доступные настройки. Пробежимся по возможностям индикатора и познакомимся с его опциями.

В основе у нас есть выбор между двумя разными подходами в построении.



Первый. Оценка скриптом всех имеющихся минимумов и максимумов без разделения дней. Т.е. он будет работать на любых таймфреймах. Глубина отрисовки задаётся в настройках параметром Quantityofcandles, который измеряется в свечах.

Фьючерс на индекс Мосбиржи

Для выявления пассивынх участников, т.е. тех, кто работает лимитными заявками, я использую индикатор SmartMap для торгового терминала MetaTrader 5. Она показывает две составляющих процесса. Во-первых, это скопления заявок в стакане на различных уровнях. Да, это можно наблюдать глазами непосредственно в стакане, но у вас не будет истории, и это недостаточно доходчиво визуально. SmartMap же скопления показывает блоками на графике цены. И сразу видно, где много, где мало. Сила скопления высчитывается алгоритмом индикатора. Собственно, вы сами можете видеть, как цена ходит от скоплений. Во-вторых, это определенным образом рассчитанные общие массы асков и бидов. Результат отображается в виде красных и зеленых кривых в «подвале» графика. Сильные перекосы в сторону каких-либо заявок я так и называю – перекосы. И если вы «соедините» эти перекосы с ценой, то увидите, что очень часто превалирование бидов происходит на ценовых минимумах, а превалирование асков на ценовых максимумах.

Август закончился, поэтому настало время подводить итоги за прошедший месяц.

За предыдущий месяц было выпущено 12 видеоинструкций, а также 21 статья. Основные события и нововведения:

1) Добавлен модуль копитрейдинга, который позволяет транслировать сделки по роботам на N счетов с возможностью устанавливать дублирование объёмов с мультипликацией и в отношении к депозиту. Подробнее: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1191478.php

2) Добавлена поддержка асинхронной отправки ордеров в таких коннекторах, как T-Invest, Alor, Bybit. Подробнее: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1195387.php

3) Закончен рефакторинг статей на смартлабе и на o-s-a.net. Ссылка FAQ: https://o-s-a.net/os-engine-faq.

Если у вас есть предложения по улучшению терминала, то можете написать в чат поддержки https://t.me/osengine_official_support

Расширения / изменения функционала.

1. BitMartFutures. Время в формате UTC (VovcheG1)

2. HTXSwap. Исправления в ордерах, портфеле, позициях. Добавлен переключатель режима хеджирования и метод SetPositionMode (VovcheG1)

Две стратегии закрыли август 2025 с положительным результатом.

Автоматизированная стратегия для портфеля коротких облигаций +3.08%

В сервисе Finam Comon стратегии больше нет. Не подходит для автоследования, потому что многие бумаги нельзя покупать по регламенту сервиса.

Но продолжаю следить за аналитикой счета:

Актуальный back test торгующего робота MICRO

Подключен сейчас к публичному счету и торгует в algo & crypto

На этой неделе больше всего работ посвящено двум направлениям:

1. Машинное обучение (ML) для алгоритмической торговли
2. Анализ временных рядов с помощью глубокого обучения

1. ML в алгоритмическом трейдинге

Больше всего исследований — про обучение с подкреплением (RL). В них показывают, что RL и нейросети помогают делать торговые стратегии гибкими и устойчивыми.

— В работе QTMRL: An Agent for Quantitative Trading Decision-Making Based on Multi-Indicator Guided Reinforcement Learning предлагают торгового агента, который учитывает несколько технических индикаторов и адаптируется под рынок. Этот метод зарабатывает больше и лучше управляет рисками, чем классические подходы.

— Optimal Quoting under Adverse Selection and Price Reading — про оптимизацию котировок для маркет-мейкеров. Тут предлагают способ корректировать заявки, учитывая риски из-за информационного дисбаланса.

2. Глубокое обучение для прогнозирования рынков

Вторая группа работ — про анализ временных рядов. Акцент на предобученных моделях (foundation models), которые могут работать без дополнительной настройки.