Алготрейдинг: первые эксперименты и крипта

Не так давно начал щупать алготрейдинг. Несмотря на хама Options Medley из моего прошлого поста, некоторые мысли из комментариев наоборот подстегнули поизучать алго. Не то что я раньше не касался этой темы, как минимум был опыт работы с сеточными ботами, а систему торговли вручную я выстраивал по старинке – в экселе, с целями, по какой цене заходить, по какой выходить, какой процент депо использовать и тд. В паре с ведением портфолио в инвестинге было достаточно удобно для неспешной торговли ручками на американской фонде.

Но мне давно хотелось поиграться с ботами под бинанс, ибо я наслышан, что там достаточно подходящий API для этого, да и крипта идеальна для ботоводства. Вооружившись книгами Robert Pardo — The Evaluation and Optimization of Trading Strategies и Barry Johnson — Algorithmic Trading and DMA An introduction to direct access trading strategies, начал ковырять эту тему. Скажу так, что первая книга хороша, относительно второй проста (даже если читать без переводчика). Дает хорошее понимание темы, что, зачем и почему.

В прошлом я стремился быть датасаентистом и шпилил на питоне разные анализы больших и не очень данных. В любом случае, идея идти в ИТ была заброшена. Но какие-то вещи с тех пор удержались в голове. Поэтому, от книги перейти к бэктесту было достаточно просто, сразу пошел бэктестить тупейшие (простейшие) гипотезы на своей любимой альте (SOL, HBAR, ADA, ALGO, COMP, AVAX) – это кроссоверы средних, сигналы и фильтры по осцилляторам (RSI, MACD...), всё вместе и отдельно. Чуть понюхал оверфиттинг, позанимался множественной оптимизацией. Доходность там конечно… нужно выстраивать нечто сложное, чтобы перебить простой холд, ибо солана каждый год умеет делать финт от 100 до 200USDT (в 2024 году – от 110 до 260USDT, в 2025 от 94 до 218USDT в пределах полугода), другие альты в этом схожи. При некоторых комбинациях индикаторов я выводил стратегию 15% годовых в долларе по одному инструменты, при том что работала 1/4 часть капитала с винрейтом в ~60%, хотя по аваксу результат был хуже. Но это только бэктест. Нужно усложнять, проверять и запускать в работу, только там будет видно эффективность той или иной стратегии. Если всё пойдет удачно, то не нужно ловить лои и хаи, а просто сидишь и зарабатываешь крохи на своей стратегии.

Также, почти сразу после поглощения первой книги, настроил связку бинанс апи + телеграм бот, чтобы при каких-то внештатных ситуациях (аномальное изменение RSI или самой цены за несколько свечек на разных таймфреймах) уведы приходили мне в телегу. Это уже начало мне помогать в торговле ручками (получается некая полуавтомат система, где не нужно залипать в графики -> приходят сигналы – я на них как-либо реагирую). Сейчас, к примеру, на мобильном интернете МТС у меня тупо не работает бинанс. ВПН не помогает. Байбит мне не нравится, что-то отталкивает в нем, там я только теряю деньги на мемкоинах и проторговываю альту на небольшую сумму – типа диверсификация. Зато на питоне достаточно легко генерить графики. И прилетает мне в тг мелкое png чудо вместе с индикаторами в тексте весом 5кб (недельный график SOL, 1d).

Это чудо такое, что даже в глухом лесу могу прогрузить график с некоторым текстом, чтобы понимать что происходит. Можно настроить чтоб приходило что угодно и как угодно, была бы фантазия. И мощный комп под это не нужен, у меня дома стоит сервак (миниПК на 4х ядерном проце) и его хватает под всё – под хранение данных, под запуск бота на питоне… Жду, когда задушат телегу. Куда переезжать?)) Может быть выйду на автоторговлю к тому времени. Может и нет. Пока только в начале пути.

Ручками крипту торгую так, по индикаторам с тейкпрофитом в 2-5% и стопами по-разному, в зависимости от ATR (и вообще в зависимости от ситуации, иногда без стопа). Таймфреймы обычно от 15 минут до 1 часа. SOL, AVAX, ALGO. Такой торговли хватает чтобы купить гречки себе на обед (и не только…). 

Конечно, когда погонял бэктест каких-то стратегий, понимаешь, что ручками торговать – совсем не то. Смотришь на себя как на… Приходит понимание, что нужно развиваться, и бэктест важен не столько для полной автоматизации (хотя, видимо, это идеал, к которому стоит стремиться), сколько для оценки того, как ты торгуешь ручками. Даже если не уходить в полный авто режим, то хотя полуавто стоит делать. Пока удельные затраты на изучение алго не очень большие, придется где-то собирать инфу и ковыряться в этом еще больше. Более всего страшно запускать бота на реальном счёте, ибо если не так написал скрипт или где-то лажанул на бэктесте, то... 

По американской фонде новостей толком нет, сижу в кэше и жду коррекции. Залазить пока никуда не охото. Распродал часть PFE на 26$, сегодня его цена может протестировать ЕМА200 (24,51$) сверху вниз, а там уже посмотрим. Мог полностью выходить из VZ на 45$ (он касался 45,7$), но почему-то не стал (мог фиксировать 6% прибыли). А робот бы скинул без сомнений.