Стратегия

Рынок постоянно меняется — всегда надо действовать по ситуации, исходя из здравого смысла. Вчера досмотрел документальный фильм про полководца Ганнибала Барку. Секрет его успеха был в постоянной импровизации и изменении стратегий, тактик. Биржа – это война, всегда есть выигравшие и проигравшие.

Ганниба́л (247—183 до н. э.) — карфагенский полководец. Считается одним из величайших полководцев и государственных деятелей древности. Был заклятым врагом Римской республики и последним значимым лидером Карфагена перед его падением в серии Пунических войн.

Обычный лонговый день для фьюча Сбербанка (SRM5). Ну да, обычный, но почему же я, чёрт возьми, получил сегодня убыток? Да очень просто, и как у всех. Нарушение дисциплины, нарушение правил, нарушение риск менеджмента, загрузка на все плечи против тренда. И рынок, как обычно наказал. Две сделки, два минуса. Печалька. Потеря потерь)))Душевная боль, досада, обида на себя, на рынок.Можно ещё много найти эпитетов для моих действий.
Собственно скрин сделок.


Итак, красная линия, линия открытия рынка в понедельник. Синяя линия, открытие сегодня. По тактике, описанной в smart-lab.ru/blog/248345.php
шорт на сегодня был под запретом. Но хотелось заработать. Очень. Был уверен что фьюч Сбербанка сегодня будет падать.Не хотелось терять 1,5 -2% движения, если рынок упадёт. В итоге потерял 10% от депо.
Выводы я конечно сделал, описывать их здесь бессмысленно. итак всё ясно.
Теперь я уверен что МХМ5 будет завтра выше 175000… Причём тут фьюч ММВБ спросите вы? Но об этом будет пост завтра .

Всем добрый вечер выкладываю стратегию на индекс РТС, это конечно не Грааль, но все же может кому поможет.

Я когда пробовал только торговать пытался найти хоть что то, но толком ни чего не было, даже по дурости приобрел курс со  стратегиями у местных Гуру но результат го-но (даже по тестам) конечно желею что были потрачены деньги но все же опыт .

 Данная стратегия тестировалась в TsLab, в принципе было несколько стратегий протестировано и они показывали стабильный результат до декабря 2014 года но после черного вторника начинали показывать жесткий слив, на данный момент  данная стратегия показала более менее стабильный результат (с 02.07.2014 по 15.04.2015 не слила при учете абсолютной комиссии 50 (Но за этот период, это худший результат)но все это конечно относительно.  Может кто то попробует и доработает и будет в разы лучше.

Теперь сама стратегия

на графике м 15 две скользящие одна 125 другая 170

вход происходит в лонг при пробое максимума в 140 свечей график м 5 при условии что скользящия 125 пересекла скользящею 170 с низу вверх на графике м15. выход 50 свечей.

Вход происходит в шорт по пробою минимума в 145 свечей график м 5 при условии что скользящия 125 пересекла скользящею 170 с верху вниз на графике м15. выход 140 свечей.

Скрины не выкладываю потому-что не знаю как, да и под пивком уже.
Всем удачи! 

Евро второй раз касается 1,05 к доллару и отскакивает вверх. Отскок около 2-х процентов. Также примерно — на 3 процента укрепляется Канадский доллар. Оттолкнувшись от все тех же — 1,25-1,27. Это очень интересно. Почему? 

Да мировая экономика сама четко себя балансирует. Валютные пары в процессе долгосрочного и мощного укрепления доллара дошли до тех величин, что уже становится выгодно производить товары не в США, а в других странах. Некое укрепление коммодитиз тут же сказывается на курсах товарных валют. Ослабление евро потихоньку благоприятно начинает сказываться на европейцах. Количественное смягчение также начинает позитивно влиять на европейцев. 

Кстати, обратите внимание. Первые бенефициары количественного смягчения в Европе — это европейские банки. Их акции, как и было предсказано несколько месяцев назад, уверенно растут. Еще не поздно. Думаю, их рост только начинается. Так что. Спешите их покупать. Где риск? Май. Sell on May and go away. Это очень серьезно. Но. Еще не май. Пока. Возможно. Они и по корректируются. С тем, чтобы продолжить свой рост и далее.

У всего есть стоимость, есть она и у денег. И ежедневно часть этой стоимости атакует инфляция, то есть деньги со временем обесцениваются. Потому финансисты и говорят, что рубль сегодня стоит дороже, чем рубль завтра. Такой процесс называется дисконтированием. И если до этого вы не слышали о его существовании, то все равно ощущали его эффект на себе. Он проявляется, в частности, в том, что большинство из нас выберет 1000 рублей сегодня вместо 2000 рублей, но через год. Это проверенный факт.

Впрочем, есть и более вкусные доказательства того, что нам психологически трудно отказаться от награды сейчас ради большего вознаграждения завтра. Например, маршлеллоу-тест (если не видели, посмотрите — satisfaction guaranteed). Тяжело отказаться от ванильной зефиринки прямо сейчас ради двух таких же, но несколько позже…

Всем привет !
Я решил разразиться постом о долгосрочном инвестировании, так как по некоторым предыдущим выступлениям видно, что у людей есть к этому интерес.
Я постараюсь ответить на вопросы стратегического (куда инвестировать) и тактического (куда инвестировать прямо сейчас) характера.
Давайте сначала определим отправную точку — например, у Вас есть какое то количество килодолларов, которые Вы заработали непосильным трудом и хотели бы отложить на черный день. При этом вы хотели бы по возможности снизить риски потери капитала и готовы не трогать капитал например лет 10-20. Сразу оговорюсь, что все описанное расчитано именно для этого допущения — долгосрочное инвестирование с минимумом торговли.
Давайте сначала посмотрим на стратегические моменты
1. Программой минимумом должна быть защита покупательной способности от инфляции. Нет смысла хвастаться тем, что Вы заработали 10% в год на акциях РосЭнергоВторЧермета если за этот же период инфляция составила 20% — это Вы не заработали, Вы потеряли 10%
2. При долгосрочном горизонте инвестиций имеет смысл смотреть на стабильность объекта инвестиции и геополитические риски. Опять таки, тут разные мнения могут быть по поводу Америки и России, но мне по ряду причин больше нравятся североамериканские акции, поэтому в этой статье я буду приводить их в качестве примера.
3. При выборе акций очень полезно использовать инструментарий Industry Analysis и Competitive Analysis. Это целая наука, которая пытается ответить на вопросы например: почему у некоторых компаний маржа хронически не поднимается выше 3% (супермаркеты например), а у некоторых никогда не опускается ниже 50% ( табачные компании)
Приблизительно та же ситуация наблюдается и с возвратом на капитал: задайте себе вопрос: если на рынке есть бизнесы с возвратом на капитал 10% и 30%, то почему невидимая рука рынка не заставила капитал переместиться из одной области с 10% в область с 30%? Или, вот еще вопрос: почему практически все авиакомпании проходят по кругу банкротство-санация-выход на рынок капитала каждые 5-10 лет(и находят инвесторов!!), а компании, продающие шампунь от перхоти, работают спокойно и в ус не дуют по 100 лет ?
Если Вы ответите для себя на эти вопросы, то выкристаллизовываются несколько тезисов для долгосрочного инвестирования. Вот только некоторые из них:
1. Бизнес модель компании должна предполагать серъезные барьеры вхождения для конкурентов, иначе на свободном рынке возврат на капитал упадет до величины ставки центробанка плюс премия за риск. Самый лучший барьер вхождения- это Брэнд. Он не истекает через 15-25 лет в отличие от патента, он ничего не стоит в отличие от основных средств, его невозможно отнять и трудно сымитировать. Брэнд конечно тоже не бесплатен, его надо поддерживать рекламой и позиционированием, но хороший брэнд — это как встроенная перемычка в мозгу покупателя к вашему продукту. Попробуйте запустить на рынок новую Кока Колу — это просто нерешаемая задача.
Есть другие хорошие барьеры вхождения, их множество — например, это активы, которые сложно продублировать (железные дороги, трубопроводы, распределительные сети, гостиницы на Манхеттене), связи с клиентами, которые сложно разорвать (Локхид Мартин и минобороны), опыт сотрудников и репутация фирмы (Accenture) и бизнес-процессы (Макдональдс)
2. Хорошей темой инвестирования является past performance. Конечно, мы все знаем, что прошлые тренды не обязательно будет продолжаться в будущем, но факт заключается в том, что трэнды-упрямая вещь. Если Колгейт продает свою зубную пасту уже 100 лет, то шансы, что фирма продолжит делать на этом деньги, и что люди продолжат чистить зубы, достаточно неплохи я бы сказал.
3. Начинающие инвесторы очень любят инвестировать в будущие тренды.
Типа, в будущем всё производство перейдет на 3-D печать, я такой умных и знаю про это, а вокруг все лохи, поэтому я куплю акции производителей 3-D принтеров и зашортю акции производителей токарных станков. PROFIT !!!
Или, вот еще была популярная тема буквально каких то лет 5-10 назад — наступает peak oil, потребление нефти растет, добыча падает, и т д
Буквально через несколько лет: опа! и потребление не растет особо, и выяснилось что нефти хоть попой ешь.
В целом, если вы инвестируете на основании будущих трэндов, то вы по сути пытаетесь предсказать будущее… не стоит этим заниматься, будущее предсказать чертовски сложно.
Новички часто думают, что любая растущая область автоматически принесет инвесторам прибыли. История же учит нас, что все новые технологии — железные дороги, авиалинии, солнечная энергетика, оптоволокно, интернет торговля, в сумме не принесли __долгосрочным__ инвесторам особых прибылей. Инвесторы в такие новые технологии, типа людей, потерявших все свои деньги на банкротствах и падениях всяких Нортелов, Juniper networks, Charter communications, субсидируют развитие человечества и служат субстратом для прогресса, за что им большое спасибо. Благодаря им мы имеем дешевый интернет например. Но вам с ними не по пути, если вы не хотите потерять весь капитал конечно.
Вот на сегодня и все, графоманский зуд удовлетворен
Если Вам понравилось что я написал, плюсуйте и следующий пост будет про тактику, с конкретными рекомендациями инструментов и акций.

1. исторические уровни поддержки — 51.6 рублей за доллар (минимум 26 декабря 2014)
2. психологические уровни — 50 рублей за доллар
3. маржин-коллы и высадка — дневное изменение [-3%;-5%]
4. паника среди населения — ваши родственники побежали в обменник сдавать баксы
5. статистическая серия №1: рубль укрепляется 9 из последних 10 недель (последний раз такое было в 1 квартале 2011 года, тогда рубль укреплялся 11 недель из 12, но с куда меньшим размахом; похожий кейс — 11 из 12 недель роста рубля, был зафиксирован в 4 квартале 2007 года)
6. статистическая серия №2: за последние 4 недели рубль укрепился рекордным темпом за всю историю (если исключить 1998 год) 
7. фундаментально: отношение нефти в рубле — минимальное с 2011 года