Стратегии

Правильный шаблон:
1) астрологический тайм-фрейм (продолжительность) ТРЕНДА + его динамика (СИЛА)
2) астрологически определяю НАПРАВЛЕНИЕ тренда
3) если НАПРАВЛЕНИЕ сомнительно, то опционная СТРАТЕГИЯ в оба направления, но страйки (цены) в разумных пределах — это зависит от проектируемой СИЛЫ тренда.
 
* Как разрабатывать стратегии?
 
Торговля опционами подразумевает изучение параметров:

Уровень цен Базового Актива
Период владения опционом
Изменчивость (волатильность) цен Базового Актива

Инвестору нужны четкие ответы на ключевые вопросы:

Какой ценовой коридор я ожидаю?
Как долго будут находиться цены в рамках ожидаемого коридора?
Какова вероятность того, что цены выйдут за границы данного коридора?

---

Инструмент: etf "VXX", индекс страха.

Стратегия: стрэнгл (Strengl).
Опцион колл и опцион пут с разными страйками и одинаковыми сроками истечения.
В моем примере, это «расширенный» стрэнгл.

( Читать дальше )

Всё банально просто до безобразия.

Есть пост "«Врать и обучать». Черемуха гниет на глазах".
http://smart-lab.ru/blog/reviews/283776.php

 в котором я утверждаю.
http://smart-lab.ru/blog/reviews/283776.php#comment4545199

и добавляю.
http://smart-lab.ru/blog/reviews/283776.php#comment4545222


И пришла гениальная идея.

Покупаем книгу любого автора у которого описана какая либо стратегия.

Берем архив и проверяем.
Если стратегия верна сегодня, то играем по книге.

Как только появился лось, то играем стратегию АНТИКНИГИ.
..
даже можно соорудить какой либо себе терминал проверки «переворота» стратегии.

 
   
      
    

У меня большой опыт работы с различными торговыми стратегиями.

Я много торговал, тестировал стратегии и анализировал результаты торговли.

В итоге у меня сформировалось мнение, что трендовые стратегии самые простые, самые понятные и одни из самых эффективных.

Суть заключается в том, что работая в контртренде мы не можем точно сказать:

1. какая будет высота ценового канала;
2. какое будет направление тренда (вверх или вниз);
3. какой будет угол наклона восходящего/нисходящего/бокового канала.

Следовательно, очень высока вероятность постоянно сливать депозит. Либо будет множество стопов, либо нас развернет и довезёт до маржинкола.

( Читать дальше )

На сайте финама в разделе Автоследование http://www.comon.ru/robot/
мы можем наблюдать чудовищную доходность различных стратегий. Алексей Белкин так вообще ГУРУ с большой буквы! Ребята, ну не верю я, что может быть 190000%, как не верю и в 2000%, не верю, что стратегии выдерживают большую емкость средств и продолжают показывать такуюдоходность! А самое главное я не вижу стратегии, показавшие отрицательную доходность, где они или в финаме работают одни гуру? Почему эти Люди до сих пор работают на Финаме, а не на себя, почему их никто не переманивает к себе на работу??? Может быть Финам нагло врет???

Биржа наконец проверила на прочность HFT стратегии, подняв лимит до серьезного уровня. Но, спрашивается, если роботы были такими успешными, почему они не могут взять и перейти на другой таймфрейм?

Ну ладно с HFT, понятно что банки в бешенстве от них, хотя они и раньше ничего не зарабатывали на бирже, а только дули губы, вспомним хотя бы результаты управления команды одного известного банка (-400 лямов рублей, а это были деньги возможно одного очень серьезного человека). И так было и остается во многих банках.

Итак, самое основное, что же долно присутсвовать в самой стратегии (ТС):

1. Масштабируемость

Стратегия должна имень возможность принимать большие суммы и работать на них безукоризненно. Я не берусь судить за HFT, но предполагаю, что как и скальперам писпсовать не полоучится. А значит, стратегию можно отправить в мусорное ведро. Часто слышим, вот он зарабатывает 1000% годовых, но… с денег только определенного объема (не более 100к). Вывод — пипсовщик.

( Читать дальше )

Только начал раскрывать тему в своем предыдущем топике, посыпались вопросы. Раз есть спрос, будут вам и предложения.

Говорят, что в IT инвест достаточно приличное опционное ПО. Не был, не знаю, хотя их демо изучал… что-то не вдохновило. Смотрится презентабельно, но как слышал — не все юзеры довольны. Побродив там сям, по рекомендации знакомых открыл для себя строго на опционную тему — американского брокера www.optionsxpress.com (OX).

Что меня там изумило? Надежность — понятно, хорошая тех поддержка — ладно, однако они замечательно решают проблему почти каждого трейдера… собирать позицию по стандартным многовариантным стратегиям. Кто ручками, кто запрягает опционных роботов. OX выполняет эту задачу за нас блестяще. Смотрим рисунки.

1) к примеру, стрэддл — традиционно показываю на FB, на ближайшей опционной недельной серии, страйки около денег.




( Читать дальше )

( Читать дальше )

Почти каждый трейдер пользуется объемами. Как их правильно использовать?

Существует много способов использования технического анализа для генерирования прибыльных сделок с хорошим соотношением риска и прибыли. Но продавцы программ, построенных на основе технического анализа, зачастую преувеличивают силу простых технических инструментов. Чтобы добиться успеха, трейдер должен не только правильно применять свои методы, но и пользоваться техническими инструментами не так, как другие. В данной статье мы рассмотрим новый метод анализа объемов и его возможное применение в стратеги торговли, которую можно использовать на различных тайм-фреймах.
 

( Читать дальше )

Все, наверное, слышали высказывания, подобные этому: «чем стратегия проще — тем лучше!» Но, думаю, далеко не все воспринимали их всерьез.Я воспринял. И решил выкинуть из головы весь тот аналитический хлам, который копил многие годы (ни в коем случае не хочу обидеть убежденных аналитиков, просто именно мне анализ стал приносить больше вреда, чем пользы, я от него устал). В результате стали выкристализовываться стратегии (а точнее, просто методы), по эффективности превосходящие все мои ожидания. Хочу поделиться результатами, а так же выслушать критику и ответить на вопросы, если таковые возникнут. Так же хотелось бы увидеть здесь ваши торговые идеи, но обязально простые.
Недавно на одном из популярных форумов я объявил, что удвою депозит за неделю, при чем вероятность этого достаточно высока, никак не 50/50. И удвоил менее чем за 5 дней (правда до этого метод был обсчитан мной аж на 20 месяцах истории, так что в своих силах я был уверен). Сразу оговорюсь, что метод тестировался на Форексе, так что специфику данного рынка надо учитывать. Кстати, и сам метод я описал на том форуме, и там же он активно обсуждался. Вот скрин истории торговли, ниже ссылка на мою ветку в том форуме:
 
 ruforum.mt5.com/threads/80577-100-za-nedelyu.-vozmozhno-li