Блог им. turbo_pascal

Трендовые стратегии - точность входа

Пока шорты Вечных Шортистов наливаются прибылью, а Великие Гуру рассказывают об успехе, постараемся не уподобляться им и выложим что-нибудь, что хоть кому-то может быть полезно.

Вот простейшая трендовая стратегия для фьючерса РТС.

Трендовые стратегии - точность входа

Вход выбирается, как это нормально для тренда, на пересечении двух машек. Плюс стоит большой фильтр из третьей машки с более долгим периодом, который запрещает нам продавать выше его, и покупать ниже.
Плюс на входе стоит фильтр пропустить первые 15 минут дня. От греха подальше.

Выход: двумя путями. Первый: стоп с трейлингом: стоп и старт трейлинга равноудален. Второй: конец дня.
Выход в конце дня решает две проблемы: освобождает от риска гэпа, и позволяет тестироваться на склееных файлах фьючерса за несколько лет.

Итак, что у нас получается.

Первое. Глобальный фильтр «покупай выше самой длинной машки, продавай ниже» вещь незаменимая. Я уже перепробовал кучу вариантов, при которых осуществляется вход в виде отскока от противоположной стороны, либо в момент пересечения этой самой «длинной машки», но всё это хуже. Падает не только прибыльность, но и (что на мой взгляд важнее) фактор восстановления.
Трендовый принцип «покупай дорогое — подорожает» и «продавай дешевое — подешевеет» — работает.

Трендовые стратегии - точность входа

Второе. Сама точка входа от двух быстрых скользяшек, после оптимизации параметров, оказалась обратной. То есть нужно, например, покупать не когда быстрая пересекает медленную снизу, а наоборот. Но при этом лучшие результаты получаются при почти одинаковых значениях быстрой и медленной. Этим самым мы ловим мелкие волны, оставаясь при этом в тренде третьей, глобальной «машки». В случае продолжения тренда (чего мы и хотим/ожидаем) входы получаются намного точнее, а уж если мы влетели в разворот, то стоп вышибет в любом случае — на каком пересечении не войди.

Итого тесты на трехлетнем склееном фьюче (2015-2016-2017) показали прибыль 55000 рублей на 1 контракт фьючерса РТС (то есть ГО 12-15 тыщ). таймфрейм — 5 минут. Комиссия не учитывается, с ней, коню понятно, результаты будут скромнее. 2014-й трендовый год брать не стал, чтобы не баловать. Там то, понятно, и так всё неплохо. К тому же, мы закрываемся ежедневно в конце дня (и даже вечерку не торгуем), так что гломальные многомесячные тренды нам не интересны.

Трендовые стратегии - точность входа

Параметры по результатам оптимизации следующие. Фактор восстановления превысил 6, что неплохо. Прибыльных сделок более 50%, что для трендовой стратегии странно, должно быть меньше. Но в эти «более 50%» входит много сделок, близких к БУ, так что реальных прибыльных меньше, что уже более похоже на правду.

К чему я всё это?

Очень точный вход при трендовой стратегии не так и важен. Если мы идем в одном направлении, цена быстро уйдет от точки безубытка. А если мы зависли во флете, то лучше закрыться руками (или переставиться руками в БУ) и дождаться следующей точки.
Основная задача: никогда не продавать выше некоей «глобальной машки», которую вы должны определить сами для себя, и никогда не покупать ниже. Причем, как показал подбор параметров, «глобальная машка» иногда бывает не такой уж и глобальной. В моем случае максимальные значения прибыли и фактора восстановления получились при значении всего 25 (а не 50, 100 или даже 163, как было на семинарах, например, Резвякова), то есть чуть медленнее стандартного Боллинджера.

Вот так. Надеюсь, будет кому-то полезно, особенно новичкам.

p.s.
Ничего не продаю, в ДУ не беру, вебинары не провожу.

Всем хорошей пятницы и выходных!
★34
32 комментария
 За ПС +. Еще дописать «каналы не веду»
avatar
Очень точный вход при трендовой стратегии не так и важен. Если мы идем в одном направлении, цена быстро уйдет от точки безубытка. А если мы зависли во флете, то лучше закрыться руками (или переставиться руками в БУ) и дождаться следующей точки.

Думаю, что при трендовой алго-торговле важно не пропускать входы. Ибо неизвестно, какой из входов придется на начало тренда и даст решающую прибыль за период.
avatar
qlewer, 
на начало тренда

Поймать самое-самое начало тренда, имхо, задача «наудачу».
avatar
Turbo Pascal, наверное этим и пользуются трендовые алго-торговцы, рассчитывая после теста на истории получать такую же вероятность (удачу) по сделкам и в будущем. Но при этом, чтобы не было значительных отклонений по результатам реальной торговли, входы пропускать нельзя, что логично, так как во время теста же не пропускали входы. Иначе это будет уже другая система.
avatar
Turbo Pascal, точность входа так же неважна, как и точность выхода. Важно на тренде вверх вставать в лонг, а на тренде вниз — в шорт, остальное неважно. Если делать наоборот, никакая точность не поможет.
Zweroboi, да ну всё относительно так-то… цена она постоянно болтается и при импульсе ходит и вперед и назад… за редким исключением, чтоб импульс прям сразу стрельнул… болтается туда и обратно как говно в проруби… нервишки мои высасывает по-тихоньку))
avatar

ivanov petya, конечно болтается, и даже когда тренд прёт вверх как кажется на большом ТФ на минутках если сидеть смотреть можно все нервы потерять ваще легко так что не советую

их не так много если не знать как восполнять думаешь у финансистов белые кучи и самолёты с девчонками ради понтов? да это почти как кофе с утра просто

Не буду говорить кто, но человек еще 5 лет назад доказал что вход это не главное, главное это выход. От выхода зависит доходность. А входить можно хоть по монетке.
avatar
Buy_SubZero, не-не.

Выход, конечно, важнее входа, но это не предполагает рандомность входа ))
Buy_SubZero, Так-то оно так, но от входа зависит как быстро выйдешь и с какими деньгами.
avatar
Pit, по-моему должно зависеть от рынка, как скоро ты выйдешь, а не от входа…
avatar
Buy_SubZero, по монетке можно входить только если ставить лимитник на тейк-профит и сидеть ждать его исполнение вечно.
avatar
Buy_SubZero, сказать то конечно проще простого, что главное это выход, когда смотришь постфактум на график… а так приходится жёстко себя контролировать… или умные ребята роботов пишут…
avatar

Если Вы выложили картинку, может, и готовый скрипт кинете в паблик? Чисто, чтобы время не тратить на перерисовку.

На форум ТСЛаб или куда Вам удобней.

Спасибо за годный пост. По теме ресурса в последнее время было не так много...

avatar
VladMih, ссылка выше.
avatar
VladMih, я ни слова не говорю об алготрейдниге.
Я просто тектирую стратегии. Руками или тслабом потом исполнение — дело десятое.
avatar
VladMih, это он и есть. Вверху справа должно быть «Скачать».
avatar
VladMih, я только на ри гоняю. Раньше пробовал на сишке, но сишка, по моему мнению, слишком контртрендовый инструмент, т.к. валюта.
avatar
Нет уж ты покажи с 2014 годом. 
И самое интересное что твоя стратегия с мая 2017 года сливает))))
Любопытная ТС, в начале 2019-го ждем оптимизацию параметров с учетом 18-го!) Вход по закрытию пятиминуток?
avatar
VladMih, +1, это простейший скрипт, я такие для пробы по 5 штук в день переделываю.
На бой её ставить нельзя!!!
avatar
VladMih, нет, это я немного сжал, чтобы скриншот снять с маленького рабочего ноута.
avatar
2011 — 2013 годы на таких же настройках, как и 2014-2017 стабильность идеи хорошо покажут…
avatar
Вход выбирается, как это нормально для тренда, на пересечении двух машек. Плюс стоит большой фильтр из третьей машки с более долгим периодом, который запрещает нам продавать выше его, и покупать ниже.

Вот точняк мои подходы :)
avatar

теги блога Turbo Pascal

....все тэги



UPDONW