Срочный рынок

www.vtb.ru/personal/investicii/documents/reglament/
Из нового для себя:
* Линейка тарифов для Клиентов субсчета, которых были открыты в рамках перевода на обслуживание из АО «Открытие Брокер»
* Есть фичи за обслуживание которых 3000 рэ/день
* Правило 30 минут
* Минимальная комса на срочке 8 копеек
* Вознаграждение банку за успех «Success Fee»
Документ выглядит, конечно адово. 280 страниц. В одном из разделов только пунктов от «А» до «М». Прям так и нумеруются. Про апострофы вообще молчу.
Рекомендую к ознакомлению. 
Но! Что сподвигло меня на штудирование данного документа. Краем уха услышал, что у некоторых брокеров (на срочном рынке), существует так называемая «комиссия за поддержание позиции на срочном рынке».
Ну, т.е., начисление процентов на отрицательную вариационную маржу при отсутствии свободных средств на счёте. Не маржин колл, а комиссия. Примерно 21% годовых. Я, как-то, бывая в таких ситуациях неоднократно, за своим Броком (на срочке) такого не замечал. Поэтому и перелопатил документ. Да и по цифрам всегда всё билось. Может я что упустил?

Слышал такое выражение: Если я куплю яхту, то море высохнет. Тоже самое и у меня. Вчера взял пару процентов от депо в ОВК. Начал наблюдать за Сбером. Думаю закроет Гэп утренний и вверх. Дождался. Купил фьючерсы. Смотрю в районе 29000 крутятся и не падают. Поехал по делам. Отвлекся. Приезжаю, а там такая сопля вниз на 28256. И минус по депо недельный. Вот такие дела. Только что-то куплю, обязательно топ-менеджер умрет или Путин что-то Костину скажет или наоборот. Еще есть легенда, что в пятницу закупился один на 40 лямов фьючами и его кукл выбил. Короче много догадок. А правда одна — это я виноват. Куда не сунусь — везде обвал. Ну хоть раз бы где-то, что-то поехало вверх ни с того ни с сего. Хотя было один раз — ралли прошлогоднее Сбера поймал. В итоге расстроен и вообще. Но духом не упал. Вывод: взял и беги… Теперь ждать отскока. Зато про фьючи почти все узнал. Пришлось.

Период объявления, утверждения и проведения дивидендных выплат за 9 месяцев в самом разгаре, и, как всегда, хочется и дивиденды получить и на гэпах закрытия реестров не потерять. А самое интересное, что это возможно. В этой статье мы расскажем, на каких компаниях можно заработать на дивидендах и минимизировать риски.

1. Основная идея

Напомним, что сперва компания объявляет на e-disclosure.ru дату проведения совета директоров с пунктом в повестке собрания о распределении прибыли в форме дивидендов (за пару дней до совдира). Потом проводится совет директоров, на котором дивиденды рекомендуют. Далее публикуется протокол собрания и назначается ВОСА на утверждение дивидендов (как правило дивиденды одобряют, но бывают и исключения), а так же утверждается дата закрытия реестра, после которой происходит выплата дивидендов в очищенной форме (без налога).

Отметим, что на большое количество ликвидных компаний есть фьючерсы – договоры на продажу акций по фиксированным ценам. Фьючерсы могут образовывать «дивидендную бэквордацию»: начинать стоить дешевле акции на сумму дивидендов, а после закрытия реестра вновь равняться цене акции (с учетом лотности).

( Читать дальше )

Московская биржа предоставила частным инвесторам новый сервис умного подбора брокера, который позволяет сравнить условия обслуживания и сопоставить тарифы крупнейших российских брокерских компаний. Сделав выбор, пользователи могут открыть счет онлайн и начать инвестировать. Сервис доступен на сайте платформы Финуслуги.

Условия заключения сделок с производными инструментами важны для 21% опытных инвесторов. Они обращают внимание на комиссии за сделки со срочными контрактами и на более детальные параметры, например гибкий размер гарантийного обеспечения для фьючерсов и опционов. 25% опытных инвесторов хотят торговать через определенный торговый терминал, чаще всего называя QUIK и MetaTrader.

Подробнее: www.moex.com/n65470?nt=112


В связи с переводом Открытия в ВТБ у многих трейдеров возникают  вопросы — кем заменить его, какие тарифы и иные условия есть у других брокеров.

Иметь 2-3 брокера это нормально — для повышения надежности в случае  локальных технических сбоев, для разных стратегий, для диверсификации по рынкам и т.д.

( Читать дальше )

Больше скидок на ГО

Для более эффективного управления капиталом  добавили новые межконтрактные спреды (МКС):

📍 Фьючерс SPYF  — Фьючерс NASD
📍Фьючерс GOLD  — Фьючерс SILV
📍Фьючерс RTSM добавили в группу к RTS, MIX и MXI

Что это значит?

Напомним, что гарантийное обеспечение (ГО) — сумма, которая блокируется на счете при покупке или продаже фьючерсов.

Межконтрактный спред позволяет получить скидку на ГО для разнонаправленных позиций по контрактам, входящим в спред. Это сокращает размер необходимого капитала для торговли фьючерсами.

📌 Пример:

Вы купили фьючерс SPYF и продали фьючерс NASD. Так как контракты входят в спред, то вместо ГО по двум контрактам будет заблокировано большее из двух.


MOEX Derivatives  

Всем привет.Вот, например, думаю я, что в июне (или декабре, кто знает) 2024 года доллар будет стоить 150 рублей против сегодняшних 90.И есть условный депозит в 1 000 000 рублей, чтобы эту историю отыграть. Хочу фьючами, чтобы с плечом, но небольшим.Вопросы:1. На какой процент от условного депозита мне купить фьючи, чтобы в 95% предсказуемых вариантов развития ситуации меня не прибило?2. Есть ли принципиальные противопоказания против вечного фьючерса?

Вопрос.
Есть ли возможность анализировать график фьючерса в других системах отличных от quik?
Например не найду как выгружать котировки в mt4/5 в реалтайме(в открытии сейчас mt не доступен как я понял).
Может есть другие терминалы куда можно выгружать легко данные из quik?

Буду благодарен подсказке.

   Классически, эффективность использования денежных средств определяется рентабельностью. Оценим эффективность торговли разными фьючерсами с этой точки зрения.  Замечу, что кроме приведенных здесь рассуждений выбора фьючерсов следует помнить и про иные критерии, такие как ликвидность, «понятность» для трейдера и проч. 
   В нашем случае денежные средства, обеспечивающие формирование прибыли – это гарантийное обеспечение (ГО) позиции + возможные просадки (их в расчетах учитывать не будем). У фьючерсов разные волатильность, ГО, шаг цены и стоимость шага цены. Поэтому сравнивать прибыльность  фьючерсов по количеству пунктов в тейке бессмысленно. Необходимо привести показатели прибыли разных фьючерсов в сопоставимый вид — это % от ГО, или сравнить их другим сопоставимым способом.
   Дальнейшие рассуждения и расчеты сделаны для торговли внутри дня одной сделкой (для упрощения расчетов), использованы данные дневных интервалов, волатильность усреднена за 10 последних дней, выбраны только те фьючерсы, которыми я торгую. Волатильность или торговый диапазон (ТД), рассчитывается классически: ТД = High — Low. 

( Читать дальше )

У меня в БКС оба счета показывают почти на порядок меньшие остатки. При этом позы в максимальном объёме. Что за фи…

Доброе утро!

файл с презентацией и ссылками… в первом комментарии

https://drive.google.com/file/d/1nN6xc5hbz7Nja4LS8ckJ8w2pT-_R7u1T/view?usp=sharing

тайминг, рекомендуемая скорость просмотра 1,5

7:31 информация о запуске торгов вечным фьючерсом на индекс МБ
9:00 наличие актива без вармаржи позволяет эффективно спекулировать
11:50 про экспирацию вечных фьючерсов
13:00 нужно ли делать Вечный Фуч, копируя схему с кухонного трейдинга
14:20 массовые вбросы фейков в крипте — это следствие отсутствия регуляции
16:00 плюсы и минусы вечных фучей на МБ по сравнению с криптобиржами
24:10 вербальные интервенции на рубле и евро работают
26:13 что нам даст появление ВФ на индекс МБ
28:04 как считается капитализация индекса МБ с учетом ограничителей
31:23 формула расчета индекса МБ и понижающие коэффициенты в ней
32:50 в ближайшие дни сделаем калькулятор для портфеля против индекса МБ
34:24 приложение 3 для расчета весовых ограничений акций в индексе
39:42 межпродуктовые спреды и как их считает СПАН

( Читать дальше )