Спред

несколько забавных графиков из моих питон ноутбуков

рублебочка против индекса майсекс — есть еще простор для роста?

татнефть против сибнефти — татнефть шорт сибнефть лонг?


( Читать дальше )

Как широкий спрэд может «отнять» у участника торгов деньги? Объясните механику. То есть я купил по той цене, которая есть с широким спредом, где у меня отняли деньги? Спрэд же просто забирает себе маркет-мейкер вроде да? Мне то какая разница большой он или маленький?

Подскажите пожалуйста, кто знает, почему в последние 3 дня так сильно расширился спред, с 1000 пп. до 1750 пп. и это за пару дней до эксирации. 
У меня у самого только 2 мысли:
1. Большинство перекладывают шорты из старого контракта в новый и после экспиры он начнет сужаться. 
2. Большинство уверены, что в следующие 3 месяца будет Попа и индекс догонит в будущем фьюч.

PS. Уже 3 квартал не получается нормально переложится, хотя бы в ноль, все время с небольшим убытком…

Только что в очередной раз допустил ошибку. Вошел в сделку на эмоции, а не по системе. Знаю, что вошел не на хаях. Но и на самых лоях вместе с тем. А хочется входить именно там. Система какбэ подсказывает. А эмоциональная неопытность, торопливость и жадность сбивают с толку.

Параллельно пришла мысль, что кормить брокера это хорошо. Надо кормить того, кто дает возможность кормиться тебе самому. Делиться это хорошо. И бирже за площадку спред на бутерброд намазать это тоже хорошо.

Но вот совершать входы не по системе, вот это не хорошо. И следующие за этим метания с необоснованным кормлением брокера комиссией и биржи спредом — вот это тоже не хорошо.

А с заходом и выходом по системе, максимальным отбором профита, из которого можно накормить себя, а процентик отдать брокеру и бирже — это нормально.

ПС. Пока писал, как раз кажется нужное движение нарисовалось… А ну-ка, точно ли?..

Вчера смотрел стакан сентябрьских опционов, а там  гигантские спреды, нет ликвидности. 
Кто знает почему?

Цены нефти в четверг приостановили свой бурный рост. Подрастание в течение дня находилось в пределах лишь 1%.

Целая группа бычьих факторов, сыгравших первую скрипку уже после завершения совещания ОПЕК+, немного снизила свою остроту. Так, стало известно о ликвидации пожара на крупнейшем НПЗ в Иране.  Панические оценки последствий остановки добычи канадской компанией Syncrude из-за взрыва трансформатора стали немного более взвешенными  (-360тб/д  на месяц). Зафиксированное в США на прошлой неделе резкое (на 9 мб) снижение запасов рынку очень хочется считать временной аномалией, связанной с погодными факторами и резким снижением нетто импорта в страну (по суммарной позиции нефть и нефтепродукты). А возникшая неопределенность в Ливии с угрозами снижения поставок нефти из страны даже если и будет реализовываться, то происходить это будет не так быстро. Также как и неспешными скорей среднесрочными факторами остаются ожидания снижения добычи нефти в Иране и продолжающееся сползание добычи в Ливии.

( Читать дальше )

В текущей ситуации на рынке нефти, можно сделать много выводов, но вкратце поделюсь своим «дилетантским взглядом».
 
Если Вы заметили, то после достижения пика по нефти Brent в 80,5 долларов за баррель, цены пошли в коррекцию и, при этом, происходит разнонаправленное движение в нефти — вчера Лайт в  +, Бретн, хороший минус, как и сегодня.
Лайт достиг своего пика 22 мая в отличии от Брент — 17 мая (дивер?), после чего ушел в глубокую коррекцию, однако максимальный спред в 11,5 долларов был достигнут 6 июня.


Можно задать вопрос — как это может помочь сейчас? Я лично делаю выводы, что к заседанию ОПЕК происходит «переваривание» импульса нефти, что она делала с середины мая этого года и текущая коррекция подходит к своему завершению, перед последующим витком роста спреда (роста нефти).
Профессиональные нефе-трейдеры, приглашаю Вас прокомментировать. Прошу кинуть в меня камень, булыжник и подсказать, может я не на те доводы смотрю и это всего лишь шум и притягивание желаемого — за действительность? Или это устаканивание перед грядущей экспирацией?

Спасибо.

Спред «бабочка» на свинину HEL1Z8 так обозначается данный инструмент в программе CQG трейдор «спец программа для торговли товарными спредами» (Z-G-J) месяца, покупка с открытия биржи сегодня, удержание 7-8 дней или до профита в 200 долл. с 1 лота.(залоговая маржа в районе 800-900 долл)

Это я перефразировал ради интриги,
что лучше => синица в умелых руках? или аист, в лазурном небе?



Однажды меня научили такой занимательной штуке, как замыкающий спред. По форексовски — это лок, но в опционном раскладе. Поясню на конкретном примере.

Купил я акцию, которая никак не хотела падать, но сегодня устала расти, и выбросилась на берег. Я ее давно сторожил, и ничтоже сумняшеся прикупил на радостях на $142. И стал потирать руки, ну когда же отскочит!



( Читать дальше )