Спред между RIU8 и RIZ8

А. Г., Что такое рублёвая ставка по доллару?
В прошлом году тоже были полугодовые дивиденды (правда не такие высокие как ожидаются в этом), однако спрэд был несравненно меньше… (см. картинку ниже).
Должен быть ещё какой-то объективный фактор.

Бек, На нашей бирже не должен быть объективный фактор)

Alexander,  я бы даже уточнил — на всех биржах объективный фактор может отсутствовать.

пс. и вообще пришел на рынок — забудь слово ДОЛЖЕН

Бек, ставка свопа доллар-рубль. Она идет в минус.

Все дело в том, что рублевая вармаржа по РИ примерно равна 

лонг индекс Мосбиржи+ шорт доллар

По первой позиции предполагается, что будет минус в размере дивидендов, выплачиваемых эмитентами в период до экспирации, по второй — минус в размере ставки свопа «доллар-рубль».

Насчет увеличения разницы, то причин собственно может быть две:

— дивиденды больше;
— ставки свопа выросли, что собственно логично для периода ослабления валюты относительно доллара.

Автандил Чавчавадзе, не может быть такого что кто-то летом колов набрал и теперь тащит фьюч чтобы закрыть их повыше?