Системы

За 1,5 часа существования поста:
9 предложений в личку продать систему, а не выкладывать её публично
357 плюсов
168 комментариев
1850 просмотров
Лучший пост смартлаба за всю историю.


Где же, где же грааль спросите вы?
Вот тут — код для Wealth-Lab 5.4
Результат был продемонстрирован на 30-минутках фьючерса РТС.


P.S. Это была наглядная демонстрация как смартлаб делает деньги на бирже.

Случайно при исследованиях закономерностей на рынке получил следующие результаты. Средний профит в год 171%, при максимальной просадке 7%.




( Читать дальше )

Попробуем сделать простейшую стратегию для долгосрочного инвестирования. В качестве рабочего будем использовать дневной таймфрейм. Вся суть стратегии будет заключаться в простейшей идеи, что падение рынка обычно связанно с более высокой волатильностью, чем в среднем. Соответсвенно, мы будем покупать, когда волатильность ниже среднего, и выходить из лонга когда она повышается. В качестве меры волатильности будем использовать размах бара High — Low. Остается вопрос лишь в том как измерить долгосрочное среднее волатильности. Можно использовать — среднее, то есть скользящую среднюю взятую за определенный период. Но так как мы имеем дело с распределением с тяжелыми хвостами, среднее будет плохой оценкой центра распределения. Поэтому будем использовать робастную оценку центра распределения — в нашем случаи это будет медиана, или более точно, скользящая медиана взятая с большим окном. Наши рассуждения достаточно напрямую транслируются в код на WealthLab:
 

using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Drawing;
using WealthLab;
using WealthLab.Indicators;

namespace WealthLab.Strategies
{
	public class MyStrategy : WealthScript
	{
		private StrategyParameter smaPeriod;
		public MyStrategy()
		{
			smaPeriod = CreateParameter("Range Sma Period", 1, 1, 50, 1);      
			
		}
		
		protected override void Execute()
		{
			DataSeries range = High - Low;
			DataSeries rangeSma = new WealthLab.Indicators.SMA(range, smaPeriod.ValueInt, "sma");
			DataSeries signal = rangeSma -  new WealthLab.Indicators.Median(range, 200, "median");
			
			for(int bar = 0; bar < Bars.Count; bar++)
			{				
				if (IsLastPositionActive)
				{
					//code your exit rules here
					if (signal[bar] > 0)
						SellAtMarket(bar + 1, LastPosition, "sell");
				}
				else
				{
					//code your entry rules here
					if (signal[bar] < 0)
						BuyAtMarket(bar + 1, "buy");
				}
			}
		}
	}
}

( Читать дальше )

Откуда такое табу среди многих системщиков на перенос позы?

Если система переносит позицию через день и при этом стабильно себя ведет, почему бы нет?

В настоящее время в распоряжении трейдеров имеется огромная куча различных индикаторов и систем, построенных на них. Граждане пытаются приспособить индикаторы к торговле, найти сигналы и торговать по ним, зарабатывая деньги. А есть ли зерно в этом? Хотя бы в историческом аспекте. Ведь никакой другой метод, кроме эмпирического исследования, нам недоступен. 

 

Лично я не совсем понимаю, с чего вдруг методы, основанные на обычном усреднении цены, должны работать и приносить свои плоды. Где физическое обоснование отскока от средней скользящей? Почему цена должна отксочить или пробить какое-то своё усреднение в прошлом? Вот физический (денежный) смысл отскока от средневзвешенной я понимаю и поддерживаю. Со скользящей средней я становлюсь недоуменным. И это я еще молчу про RSI, Momentum и прочая.

 

И тем не менее… Раз в нашем распоряжении имеется такой инструмент как скользящая средняя (а это самый наипростейший инструмент), то отчего бы нам его не протестировать?

( Читать дальше )

Как иллюстрация к прошлому посту про системы.

Берем трендследящую системку для фьючерсов и прогоняем на портфеле который заведомо интересен.



Не очень похоже на грааль хотя и зарабатывает, видно что шорты явно имеют другую структуру, либо это просто банальное везение.

Переносим с теми же параметрами на ФОРТС, торгуем только RI и SI, как самые ликвидные инструменты:

( Читать дальше )

Вчера обсуждали с одним трейдером рынок в целом и всякие торговые подходы. Резюмируя он сказал что рынок портят орды системщиков. Я не совсем согласен с этим тезисом, т.к. более чем уверен что глупых больших денег очень и очень много, ведь кто-то же тогда покупал фейсбук на миллиарды долларов?

Сговор банкиров? Сговор банкиров не помог «лондонскому киту» сделать плохие ставки на будущее и чуть ли не утопить свой банк.

А недавний разгон эпл и рекламные брошурки с призывом инвестировать помните? Золотой пузырь, серебрянный, прошлогоднее безумство в С/Х секторе, перечислять можно долго, тем более есть и локальные случаи безумства:


Общаясь в своем чате с одним человеком, я узнал как в Канаде делаются хедж фонды: свозят бабушек с дедушками, пролечивают от и до, собирают бабло и вот, фонд укомплектован. В РФ дела обстоят аналогично, правда «лохи» скорее допенсионного возраста.

( Читать дальше )

Поисковоэджестратегистское
Хочу поднять очень важную тему, ответ на которую для себя пока что не нашел. А именно тестирование стратегий на предмет эджа.

Ситуация: вы заметили что дешевые акции после параболлического роста на 100% и более процентов потом обычно падают. Казалось бы шаблон стратегии готов. Тестим продажи от 100% акций, со стопами/целями 1 к 3.

Тестируем и получаем:



«Чо это за по***та и где эквити под 45 градусов?» проносится где-то у вас в голове.

Методом статодатамайнига вычисляем что в большинстве своем акции падают не на росте 100% и больше а на росте в 200%.

( Читать дальше )

От 16.03.12.
В России по-прежнему сохраняется высокий кредитный риск из-за слабой правовой системы, говорят эксперты Standard & Poor’s (S&P). В агентстве отмечают, что при росте объемов кредитования частного сектора существует риск возникновения кредитного пузыря.
 
 Эксперты рейтингового агентства Standard & Poor’s опубликовали ежегодный отчет по оценке страновых и отраслевых рисков российской банковской системы. Эксперты S&P отмечают, что, несмотря на низкие уровни задолженности и юридических, и физических лиц, в России по-прежнему сохраняется высокий уровень кредитного риска из-за слабой правовой системы, которая допускает произвольное правоприменение.
 
«Для России характерна слабая система сдержек и противовесов и недостаточная прозрачность системы управления», — отмечается в отчете S&P. Эксперты отмечают, что кредитно-денежная политика страны во время кризиса 2008—2009 годов была успешной. «Тем не менее инфляция остается высокой, а ЦБ, по нашему мнению, не является независимым институтом», — отмечается в отчете S&P.


( Читать дальше )

Я думаю статью, которую я написал будет интересно почитать, как и создателем торговых роботов, так и тем, кто просто торгует по системе(«руками»), как я раньше и делал .

Какими должны быть торговые системы?
 
Системы
Почему мы должны торговать по системам ?
Мы должны торговать по системам, потому, что торгуя интуитивно вы можете потерять свои деньги как и 90% участников биржи.Вы думаете, что вы умнее технических индикаторов и других людей, и ваша интуиция вас не подведёт как и 90 % других участников рынка.А почему же это происходят, почему люди создавая системы вечно изменяют их сигналы и постоянно говорят о том что здесь она не будет работать, зачем же тогда вообще создавать такие системы, в сигналах которой вы постоянно сомневаетесь?
Торговые системы.


( Читать дальше )