Простейшая стратегия долгосрочного инвестирования.

Попробуем сделать простейшую стратегию для долгосрочного инвестирования. В качестве рабочего будем использовать дневной таймфрейм. Вся суть стратегии будет заключаться в простейшей идеи, что падение рынка обычно связанно с более высокой волатильностью, чем в среднем. Соответсвенно, мы будем покупать, когда волатильность ниже среднего, и выходить из лонга когда она повышается. В качестве меры волатильности будем использовать размах бара High — Low. Остается вопрос лишь в том как измерить долгосрочное среднее волатильности. Можно использовать — среднее, то есть скользящую среднюю взятую за определенный период. Но так как мы имеем дело с распределением с тяжелыми хвостами, среднее будет плохой оценкой центра распределения. Поэтому будем использовать робастную оценку центра распределения — в нашем случаи это будет медиана, или более точно, скользящая медиана взятая с большим окном. Наши рассуждения достаточно напрямую транслируются в код на WealthLab:
 

using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Drawing;
using WealthLab;
using WealthLab.Indicators;

namespace WealthLab.Strategies
{
	public class MyStrategy : WealthScript
	{
		private StrategyParameter smaPeriod;
		public MyStrategy()
		{
			smaPeriod = CreateParameter("Range Sma Period", 1, 1, 50, 1);      
			
		}
		
		protected override void Execute()
		{
			DataSeries range = High - Low;
			DataSeries rangeSma = new WealthLab.Indicators.SMA(range, smaPeriod.ValueInt, "sma");
			DataSeries signal = rangeSma -  new WealthLab.Indicators.Median(range, 200, "median");
			
			for(int bar = 0; bar < Bars.Count; bar++)
			{				
				if (IsLastPositionActive)
				{
					//code your exit rules here
					if (signal[bar] > 0)
						SellAtMarket(bar + 1, LastPosition, "sell");
				}
				else
				{
					//code your entry rules here
					if (signal[bar] < 0)
						BuyAtMarket(bar + 1, "buy");
				}
			}
		}
	}
}

Единственный параметр, это длина скользящей средней для сглаживания текущего сигнала High-Low (полный аналог ATR), в дальнейшем мы будем его использовать лишь чтобы сократить количество входов. Установим сначала smaPeriod = 1, то есть не будем использовать сглаживание сигнала.
Получим:



Судя по полученным параметрам бэктеста, идея содержит какое-то статистеческое преимущество. Теперь попробудем уменьшить количество сигналов, увеличив период фильтрации High-Low. Сначала проверим робастность этого параметра, тоесть что параметры стратегии сохраняются на широком диапазоне значений параметра. Убедившись в этом, возьмем его к примеру равным 12. И финально получаем:




Как видно, стратегия bye & hold принесла за рассматриваемый период нулевую доходность, в то время как наша простейшая система показала, не большую, не совсем стабильную, но прибыль. Аналогичную систему можно построить на часах добавив параметр medianPeriod, которая будет совершать больше сделок и показывать сравнимый результат.

Разработка роботов на заказ
Клуб алготрейдеров StockSharp