Поисковоэджестратегистское

10 мая 2012, 06:45
|
Marsel Tazetdinov

Поисковоэджестратегистское
Хочу поднять очень важную тему, ответ на которую для себя пока что не нашел. А именно тестирование стратегий на предмет эджа.

Ситуация: вы заметили что дешевые акции после параболлического роста на 100% и более процентов потом обычно падают. Казалось бы шаблон стратегии готов. Тестим продажи от 100% акций, со стопами/целями 1 к 3.

Тестируем и получаем:

«Чо это за по***та и где эквити под 45 градусов?» проносится где-то у вас в голове.

Методом статодатамайнига вычисляем что в большинстве своем акции падают не на росте 100% и больше а на росте в 200%.

Тестим, получаем:

«Все правильно, ведь стопы и цели еще не оптимизированы», думаете вы. Оптимизируем по феншую(-аутофсампле и все прочие приблуды) стопы и выходы, получаем:

И вот что тогда делать? Торговать такое или нет? А если прибыльный участок всего в год шириной? А если это случайное блуждание и все такое? А если рынок тупопадал?

Как найти эталон неэффективности? Вот как?

Ключевые слова:
системы,
тестирование

6 комментариев

Может подключить какой-то фильтр на тему желания рисковать у крупных спекулянтов? Что-то с доходностями облигаций (есть вот такая вот картинка smart-lab.ru/blog/54093.php, которая наталкивает на эту мысль). И может просто не хватает прибыли — нужно как-то сделать возможность дать ей расти с трейлинг стопом.

А в какой программе происходит обработка и тестирование?