СМЕ против ФОРТС

Как иллюстрация к прошлому посту про системы.

Берем трендследящую системку для фьючерсов и прогоняем на портфеле который заведомо интересен.



Не очень похоже на грааль хотя и зарабатывает, видно что шорты явно имеют другую структуру, либо это просто банальное везение.

Переносим с теми же параметрами на ФОРТС, торгуем только RI и SI, как самые ликвидные инструменты:




Как минимум более однородно, согласны?

Делаем небольшие поправки из серии давай прибыли течь, но не слишком, и не торгуй когда лучше этого не делать:



Не грааль, но обратите внимание что из периода тестирования мы убрали один год, а система заработала столько же, а также имеет PF 1.5, и среднюю сделку в 3%.